มี ARMA ที่เทียบเท่ากับอันดับสหสัมพันธ์หรือไม่

ฉันกำลังดูข้อมูลเชิงเส้นที่ไม่มากซึ่งโมเดลของ ARMA / ARIMA ทำงานได้ไม่ดี แม้ว่าฉันจะเห็นความสัมพันธ์อัตโนมัติบางอย่างและฉันหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสำหรับการไม่เกี่ยวข้องกันโดยอัตโนมัติเชิงเส้น

1 / มี PACF ที่เทียบเท่ากับอันดับสหสัมพันธ์หรือไม่ (ใน R?)

2 / มีแบบจำลอง ARMA ที่เทียบเท่าสำหรับความสัมพันธ์เชิงเส้น / อันดับ (ใน R หรือไม่)

ตอบด้วยความคิดเห็นโดย mpiktas เพราะมันเป็นคำตอบที่ดี IMHO

คำตอบปกติสำหรับการไม่เป็นเชิงเส้นในบริบทของแบบจำลอง ARMA คือแบบจำลอง ARCH / GARCH สำหรับคำถามแรกของคุณอาจเป็นไปได้ที่จะสร้าง PACF โดยใช้แนวคิดสหสัมพันธ์อันดับมันจะต้มลงเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบที่เป็นอิสระ สำหรับคำตอบที่สองนั้นอาจจะไม่ใช่ แต่สำหรับAsymptotic normality ของตัวประมาณความเป็นไปได้สูงสุดแบบเสมือนสำหรับกระบวนการเชิงสาเหตุหลายมิติ โดย Bardet และ Wintenberger อาจเป็นที่สนใจ