ทดสอบว่าสัมประสิทธิ์การถดถอยสองตัวนั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (ในอุดมคติ R)

หากนี่เป็นคำถามที่ซ้ำกันโปรดชี้ไปที่วิธีที่ถูกต้อง แต่คำถามที่คล้ายกันที่ฉันพบที่นี่ยังไม่ได้คล้ายกันเพียงพอ สมมติว่าฉันประเมินโมเดล

Y = α + β X + ยู

$Y=\alpha + \beta X + u$

และพบว่า 0แต่มันกลับกลายเป็นว่าและฉันสงสัยว่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ 2ดังนั้นฉันจึงประเมินโมเดล $\beta>0$ $X=X_1+X_2$ $\partial Y/\partial X_1 \ne \partial Y / \partial X_2$ $\partial Y/\partial X_1 > \partial Y / \partial X_2$ และพบหลักฐานสำคัญสำหรับ 0ฉันจะทดสอบแล้วว่า ? ผมถือว่าการทำงานถดถอยอีกและทดสอบว่า 0นี่คือวิธีที่ดีที่สุด?

Y = α + β_{1} X_{1} + β_{2} X_{2} + ยู

$Y=\alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 +u$

β_{1}, β_{2} > 0

$\beta_1,\beta_2>0$

β_{1} > β_{2}

$\beta_1> \beta_2$

Y = α + γ (X_{1} - X_{2}) + ยู

$Y=\alpha +\gamma(X_1 - X_2) + u$

γ > 0

$\gamma>0$

นอกจากนี้ผมต้องการที่จะพูดคุยคำตอบของหลายตัวแปรเช่นสมมติว่าเรามีที่สำหรับแต่ละ , และฉันต้องการทดสอบแต่ละว่า

Y = α + β^{1} X^{1} + β^{2} X^{2} + \dots + β^{n} X^{n} + ยู

$Y=\alpha + \beta^1 X^1 + \beta ^2 X^2 + \dots + \beta^nX^n + u$

j = 1, \dots, n

$j=1,\dots,n$

X^{j} = X_{1}^{j} + X_{2}^{j}

$X^j=X_1^j+X_2^j$

j

$j$

\partial Y / \partial X_{1}^{j} \neq \partial Y / \partial X_{2}^{j}

$\partial Y/\partial X_1^j \ne \partial Y / \partial X_2^j$

โดยหลักแล้วฉันทำงานเป็นหลักในอาร์

r regression hypothesis-testing econometrics

— CRF
แหล่งที่มา

นี่คือวิธีที่ดีที่สุด?

ไม่นั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ

$\gamma = \beta_1 - \beta_2$

$\beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 = (\gamma+\beta_2) X_1 + \beta_2 X_2 = \gamma X_1 + \beta_2 (X_1 + X_2)$

$Y=\alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 +u$ $Y=\alpha + \gamma X_1 + \beta_2 (X_1 +X_2) +u$

$X_1$ $X_3=X_1+X_2$ $\gamma>0$

— Glen_b -Reinstate Monica
แหล่งที่มา