ฉันมีโมเดลสมการการประมาณ (GEE) สองแบบทั่วไปกับข้อมูลของฉัน:
1) โมเดลที่ 1: ผลลัพธ์คือระยะยาวใช่ / ไม่ใช่ตัวแปร (A) (ปี 1,2,3,4,5) พร้อมตัวทำนายแบบต่อเนื่องตามยาว (B) เป็นเวลา 1 ปี 1,2,3,4,5
2) รุ่นที่ 2: ผลลัพธ์เป็นตัวแปรตามยาวเหมือนกันใช่ / ไม่ใช่ (A) แต่ตอนนี้ตัวทำนายของฉันได้รับการแก้ไขที่ค่าปี 1 นั่นคือบังคับให้เป็นค่าคงที่เวลา (B)
เนื่องจากการวัดที่ขาดหายไปในตัวทำนายระยะยาวของฉันในเวลาไม่กี่จุดสำหรับกรณีที่แตกต่างกันจำนวนจุดข้อมูลในรุ่น 2 จึงสูงกว่าในรุ่น 1
ฉันต้องการทราบว่าการเปรียบเทียบใดที่ฉันสามารถทำได้อย่างถูกต้องระหว่างอัตราส่วนอัตราต่อรองค่า p และความพอดีของทั้งสองรุ่นเช่น:
หาก OR สำหรับตัวทำนาย B มีขนาดใหญ่กว่าในโมเดล 1 ฉันสามารถพูดได้อย่างถูกต้องหรือไม่ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง A และ B นั้นแข็งแกร่งกว่าใน model1
ฉันจะประเมินได้อย่างไรว่าโมเดลใดดีกว่าสำหรับข้อมูลของฉัน ฉันถูกต้องในการคิดหรือไม่ว่าการเปรียบเทียบหลอกหลอก QIC / AIC ไม่ควรนำมาเปรียบเทียบกับแบบจำลองต่างๆหากจำนวนการสังเกตไม่เท่ากัน?
ความช่วยเหลือใด ๆ ที่จะได้รับการชื่นชมอย่างมาก.