คำถามติดแท็ก linear-programming

argminwL(w)=∑ni=1|yi−wTx|arg⁡minwL(w)=∑i=1n|yi−wTx| \underset{\textbf{w}}{\arg\min} L(w)=\sum_{i=1}^{n}|y_{i}-\textbf{w}^T\textbf{x}| min∑ni=1uimin∑i=1nui\min \sum_{i=1}^{n}u_{i} ui≥xTw−yii=1,…,nui≥xTw−yii=1,…,nu_i \geq \textbf{x}^T\textbf{w}- y_{i} \; i = 1,\ldots,n ui≥−(xTw−yi)i=1,…,nui≥−(xTw−yi)i=1,…,nu_i \geq -\left(\textbf{x}^T\textbf{w}-y_{i}\right) \; i = 1,\ldots,n แต่ฉันไม่มีความคิดที่จะแก้มันทีละขั้นตอนเพราะฉันเป็นมือใหม่ที่ LP คุณมีความคิดใด ๆ ขอบคุณล่วงหน้า! แก้ไข: นี่คือขั้นตอนล่าสุดที่ฉันได้มาถึงปัญหานี้ ฉันพยายามที่จะแก้ปัญหาตามหมายเหตุนี้: ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเป็นรูปแบบมาตรฐาน minZ=∑ni=1uiminZ=∑i=1nui\min Z=\sum_{i=1}^{n}u_{i} xTw−ui+s1=yii=1,…,nxTw−ui+s1=yii=1,…,n \textbf{x}^T\textbf{w} -u_i+s_1=y_{i} \; i = 1,\ldots,n xTw+ui+s2=−yii=1,…,nxTw+ui+s2=−yii=1,…,n \textbf{x}^T\textbf{w} +u_i+s_2=-y_{i} \; i = 1,\ldots,n ภายใต้s1≥0;s2≥0;ui≥0 i=1,...,ns1≥0;s2≥0;ui≥0 i=1,...,ns_1 …

12 regression  optimization  quantile-regression  linear-programming  least-absolute-deviations