5
“ แบบจำลองลักษณะพิเศษแบบสุ่ม” ในแบบเศรษฐมิติสัมพันธ์อย่างไรกับแบบจำลองแบบผสมนอกเศรษฐมิติ
ฉันเคยคิดว่า "แบบจำลองเอฟเฟกต์แบบสุ่ม" ในเศรษฐมิติสอดคล้องกับ "โมเดลผสมกับการสกัดกั้นแบบสุ่ม" นอกเศรษฐมิติ แต่ตอนนี้ฉันไม่แน่ใจ ทำมัน? เศรษฐมิติใช้คำเช่น "เอฟเฟ็กต์คงที่" และ "เอฟเฟ็กต์แบบสุ่ม" ค่อนข้างแตกต่างจากวรรณกรรมในโมเดลผสมและสิ่งนี้ทำให้เกิดความสับสนฉาวโฉ่ ให้เราพิจารณาสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เชิงเส้นขึ้นอยู่กับแต่ด้วยการสกัดกั้นที่แตกต่างกันในการวัดกลุ่มต่างๆ:yYyxxx yit=βxit+ui+ϵit.Yผมเสื้อ=βxผมเสื้อ+ยูผม+εผมเสื้อ.y_{it} = \beta x_{it} + u_i + \epsilon_{it}. นี่แต่ละหน่วย / กลุ่มเป็นที่สังเกตที่แตกต่างกัน timepoints ทีนักเศรษฐศาสตร์เรียกมันว่า "ข้อมูลแผง"iผมitเสื้อt ในคำศัพท์แบบผสมเราสามารถถือว่าเป็นเอฟเฟกต์คงที่หรือเป็นเอฟเฟกต์แบบสุ่ม (ในกรณีนี้คือการสกัดกั้นแบบสุ่ม) การดำเนินการตามที่ได้รับการแก้ไขหมายถึงการติดตั้งและเพื่อลดข้อผิดพลาดกำลังสอง (เช่นการเรียกใช้ OLS regression พร้อมกับตัวแปรกลุ่มจำลอง) การปฏิบัติเป็นแบบสุ่มหมายความว่าเรายังสมมติว่าและใช้โอกาสสูงสุดเพื่อให้พอดีกับและแทนการปรับแต่ละด้วยตนเอง นี้นำไปสู่ผล "บางส่วนร่วมกัน" ซึ่งประมาณการได้รับการหดตัวที่มีต่อค่าเฉลี่ยของพวกเขาu_0เบต้าuiยูผมu_iUฉันU ฉัน ~ N ( U 0 , σ 2 U …