คำถามติดแท็ก stochastic-approximation

มาร์คอฟเชนมอนติคาร์โลเป็นวิธีการที่อิงตามเชนมาร์คอฟที่ช่วยให้เราได้รับตัวอย่าง (ในการตั้งค่ามอนติคาร์โล) จากการแจกแจงที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งเราไม่สามารถวาดตัวอย่างได้โดยตรง คำถามของฉันคือเหตุผลที่ห่วงโซ่มาร์คอฟเป็น "สุดยอด" สำหรับการสุ่มตัวอย่าง Monte Carlo คำถามอื่นอาจมีวิธีอื่นเช่นโซ่มาร์คอฟที่สามารถใช้สำหรับการสุ่มตัวอย่าง Monte Carlo ได้หรือไม่? ฉันรู้ (อย่างน้อยก็จากการดูวรรณกรรม) ว่า MCMC มีรากฐานทางทฤษฎีที่ลึก (ในแง่ของเงื่อนไขเช่น (a) เป็นระยะ, ความสม่ำเสมอและรายละเอียดที่สมดุล) แต่สงสัยว่ามีรูปแบบ / วิธีการที่น่าจะเป็นสำหรับ Monte การสุ่มตัวอย่าง Carlo คล้ายกับโซ่มาร์คอฟ กรุณาแนะนำฉันถ้าฉันได้สับสนบางส่วนของคำถาม (หรือถ้ามันดูเหมือนสับสนโดยสิ้นเชิง)

10 sampling  mcmc  monte-carlo  markov-chain  stochastic-approximation