ความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงความไม่แน่นอนและความกำกวมคืออะไร

ฉันพยายามปักหมุดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงความไม่แน่นอนและความกำกวม

ดังที่ฉันเข้าใจเมื่อนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมพูดถึงการเลือกภายใต้ความไม่แน่นอนพวกเขาหมายถึงทางเลือกเมื่อตัวแทนเผชิญกับความเสี่ยง ดังนั้นความไม่แน่นอนจึงเป็นแนวคิดแบบครอบคลุมที่สามารถแบ่งออกเป็นความเสี่ยงและความคลุมเครือ ดูตัวอย่างDannenberg, et al (2014)

ฉันยังเข้าใจว่ามีการถกเถียงเกี่ยวกับความหมายของคำเหล่านี้กลับไปที่ Knight (1921) และ Ellsberg (1961) มีคำจำกัดความการแข่งขันใด ๆ ต่อไปนี้?

นี่เป็นกฎเกณฑ์การตัดสินใจเชิงนิยามของคุณ

กรอบปกติที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีวัตถุประสงค์คือสถานการณ์ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจแสดงความต้องการมากกว่าลอตเตอรี่ อย่างเป็นทางการถ้าเป็นพื้นที่รางวัลลอตเตอรีเป้าหมายถูกกำหนดให้เป็นองค์ประกอบของพื้นที่ของการแจกแจงความน่าจะเป็น (มักจะมีการสนับสนุนที่แน่นอน) บน$X$$\Delta(X)$$X$. ตัวอย่างเช่นผู้ตัดสินใจอาจถูกขอให้ตั้งค่าความชอบระหว่างลอตเตอรีที่เสนอแอปเปิ้ลที่มีความน่าจะเป็น 0.3 และออเรนจ์ที่มีความน่าจะเป็น 0.7 และการจับสลากที่ให้แอปเปิ้ล ความน่าจะเป็น 0.5 ผลลัพธ์มาตรฐานในพื้นที่นั้น (ทฤษฎีฟอนนอยมันน์ - มอร์เกนสเติร์น) นำเสนอตัวแทนที่ระบุถึงทัศนคติของตัวแทนที่มีต่อความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ (ฟังก์ชันการทำงานของเธอ / เธอ) ในขณะที่ความน่าจะเป็นแบบดั้งเดิม

กรอบปกติในการพูดคุยเกี่ยวกับความกำกวมคือสถานการณ์ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจแสดงความพึงพอใจต่อการกระทำที่ไม่แน่นอน อย่างเป็นทางการถ้าเป็นพื้นที่รางวัลและเป็นพื้นที่ของรัฐการกระทำเป็นการแมปจากถึง$X$$S$$f:S \rightarrow X$$S$$X$. ตัวอย่างเช่นผู้มีอำนาจตัดสินใจอาจขอให้ตั้งค่ารูปแบบระหว่างการกระทำที่เสนอแอปเปิ้ลของเขา / เธอถ้าโนวัคยอโควิชชนะการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพนในปี 2560 และส้มอย่างอื่นและลอตเตอรี่ที่เสนอแอปเปิ้ล 2017 Australian Open และสีส้มเป็นอย่างอื่น ผลลัพธ์มาตรฐานในพื้นที่นั้น (ทฤษฎีฟอนนอยมันน์ - มอร์เกนสเติร์น) นำเสนอตัวแทนที่ระบุความเชื่อที่น่าจะเป็นของตัวแทนทั้งสองเกี่ยวกับรัฐและทัศนคติของเขา / เธอต่อความเสี่ยง

มีแนวคิดที่สามที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมักเรียกว่า Anscombe-Aumann การกระทำหรือการแข่งม้าซึ่งเชื่อมโยงทั้งลอตเตอรีวัตถุประสงค์และการกระทำที่ไม่แน่นอน อย่างเป็นทางการให้เป็นพื้นที่รับรางวัลการกระทำอินส์-Aumann คือการทำแผนที่ที่ บริษัท ร่วมหวยวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐใด ๆ ในS$X$$f:S \rightarrow \Delta(X)$$S$

ขอให้สังเกตว่าคำจำกัดความของความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ที่คลุมเครืออยู่ในระดับที่เป็นส่วนตัว ความจริงที่ว่าความเสี่ยงเรียกว่า "วัตถุประสงค์" ขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่ผู้ตัดสินใจตัดสินใจเห็นด้วยกับโมเดลความน่าจะเป็นพื้นฐาน ตัวอย่างเช่นหากคุณสังเกตเห็นผลลัพธ์ของการโยนเหรียญคุณอาจเชื่อว่าหัวนั้นเกิดขึ้นพร้อมกับความน่าจะเป็นเป้าหมายที่ 0.5 มันถูกกำหนดโดยนัยในทฤษฎีที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจเห็นด้วยกับคำสั่งนี้

คุณอาจเชื่อว่าการกระทำ "รับแอปเปิลถ้าโนวัคยอโควิชชนะการแข่งขันรายการออสเตรเลียนโอเพ่น 2017" นั้นมีความคลุมเครือมากเพราะคุณไม่รู้ว่าจะคำนวณความน่าจะเป็นอัตวิสัยของเหตุการณ์นี้ได้อย่างไร ที่กล่าวว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจอื่นเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า Djokovic มีโอกาส 74% ในการชนะการแข่งขันซึ่งในกรณีนี้เธอ / เขาไม่เข้าใจการกระทำนี้ว่าคลุมเครือเลย ความกำกวมเป็นความคิดส่วนตัวซึ่งได้มาจากความชอบและพฤติกรรมของผู้คนและไม่ใช่จากสถานการณ์ทางเลือก

จนถึงตอนนี้คุณยังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามสุดท้ายเกี่ยวกับมุมมองของอัศวินและคนอื่น ๆ เกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ในความเป็นจริงมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างมุมมองของความไม่แน่นอนใน Knight (และ Keynes) และที่นำเสนอในคำตอบของ Oliv

โดยสังเขปตาม ความเสี่ยงของKnight (1921)หมายถึงสถานการณ์ที่การจำแนกสถานะเหตุการณ์หรือทางเลือกเป็นวัตถุประสงค์และเป็นที่รู้จักและสามารถกำหนดความน่าจะเป็นได้ ตัวอย่างเช่นในบริบทของนโยบายการประกันบ้านเหตุการณ์อาจเป็น "บ้านที่ถูกไฟไหม้" หรือ "บ้านไม่ได้ถูกเผาไหม้" ซึ่งความน่าจะเป็นที่สามารถยืนยันได้อย่างมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะของบ้าน / สิ่งแวดล้อม / บุคคล

ในทางตรงกันข้ามสำหรับความไม่แน่นอนของอัศวินเกิดขึ้นจาก "ความเป็นไปไม่ได้ของการจำแนกอย่างละเอียดของรัฐ" ( Langlois และ Cosgel 1993 , p.459) ดังนั้นโดยไม่คำนึงถึงความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่มีวัตถุประสงค์หรือเป็นอัตวิสัยธรรมชาติ / เศรษฐกิจสามารถซับซ้อนจนไม่สามารถรู้สถานะทั้งหมดได้ เป็นเช่นใดการจัดหมวดหมู่ของเหตุการณ์ที่นำมาใช้ในการทำนายอนาคตจะขึ้นอยู่กับintution และการตัดสินจึงเป็นอัตนัย

มุมมองของความไม่แน่นอนนี้มีการแชร์โดย Keynes และเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างทฤษฎีของ "วิญญาณสัตว์" แม่นยำเพราะอนาคตไม่เป็นที่รู้จัก - ไม่เพียง แต่ในความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ แต่ยังอยู่ในช่วงของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ความคาดหวังในการตัดสินใจลงทุนไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ดังที่เคนส์กล่าวว่าการตัดสินใจลงทุนนั้นเกิดขึ้น“ เพราะวิญญาณของสัตว์ - เกิดจากการกระตุ้นให้เกิดการกระทำมากกว่าการอยู่เฉยและไม่ใช่ผลที่เกิดขึ้นจากผลประโยชน์เชิงปริมาณเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคูณด้วยความน่าจะเป็นเชิงปริมาณ ” (Keynes 2008 [1936] : 144 เน้นเป็นของฉัน) ที่น่าสนใจแนวทางที่เน้นในตัวเอียงคือสิ่งที่ Oliv อธิบายไว้ในคำตอบของเขาและเป็นรากฐานของทฤษฎีการลงทุนแบบนีโอคลาสสิกจำนวนมากภายใต้ความไม่แน่นอน

ในบรรดากลุ่มโพสต์ - เคนส์ความไม่แน่นอนนี้เรียกว่า "รากฐานพื้นฐานหรือความไม่แน่นอนเกี่ยวกับธรรมชาติ" ตรงกันข้ามกับมุมมองของความไม่แน่นอนที่อธิบายไว้ในคำตอบของโอลิเวอร์นีโอคลาสสิกซึ่งบางครั้งเรียกว่า ตัวอย่างเช่นดูที่นี่

ในที่สุดเกี่ยวกับความกำกวมความรู้ของฉันที่แนวคิดไม่ได้ใช้ในวรรณคดีต้นในเรื่องนี้

Oliv ฉันคิดว่าสิ่งที่คุณอ้างถึงใน paragrapgh นี้:

กรอบปกติในการพูดคุยเกี่ยวกับความกำกวมคือสถานการณ์ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจแสดงความพึงพอใจต่อการกระทำที่ไม่แน่นอน ถ้าเป็นพื้นที่รางวัลและเป็นพื้นที่ของรัฐการกระทำจะเป็นการแมปจากถึง ตัวอย่างเช่นผู้มีอำนาจตัดสินใจอาจขอให้ตั้งค่ารูปแบบระหว่างการกระทำที่เสนอแอปเปิ้ลของเขา / เธอถ้าโนวัคยอโควิชชนะการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพนในปี 2560 และส้มอย่างอื่นและลอตเตอรี่ที่เสนอแอปเปิ้ล 2017 Australian Open และสีส้มเป็นอย่างอื่น ผลลัพธ์มาตรฐานในพื้นที่นั้น (ทฤษฎีฟอนนอยมันน์ - มอร์เกนสเติร์น) นำเสนอตัวแทนที่ระบุความเชื่อที่น่าจะเป็นของตัวแทนทั้งสองเกี่ยวกับรัฐและทัศนคติของเขา / เธอต่อความเสี่ยง

เป็นโลกส่วนตัวอันบริสุทธิ์ของ Savage ดังที่ปรากฏใน Savage "Foundations of Statistics"

การตีความข้อกำหนดของฉันคือ:

ความเสี่ยง : การตัดสินใจด้วยความน่าจะเป็นที่ได้รับ / วัตถุประสงค์ ขอให้สังเกตว่าทั้งสองคำนั้นไม่เท่ากัน อิ่มไม่ได้ไปขยายตัวนี้เพราะมันไม่ได้อยู่ภายใต้หัวข้อการอภิปราย แต่ได้รับความน่าจะเป็น น่าจะเป็นวัตถุประสงค์ การอ้างอิงสำหรับสิ่งนี้คือ Gilboa "ทฤษฎีการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน" ซึ่งหมายความว่าดั้งเดิมในปัญหามีทั้งความน่าจะเป็นและความพึงพอใจ รุ่นมาตรฐานคือยูทิลิตี้ที่คาดหวังของ VnM$\Rightarrow$

ความไม่แน่นอนในการตัดสินใจกับความน่าจะเป็นอัตนัย ซึ่งหมายความว่าเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคนสองคนอาจมีความเชื่อที่น่าจะเป็นไปได้แตกต่างกันไปโดยที่ไม่มีใครสามารถโน้มน้าวให้คนอื่นรู้ถึงความเหนือกว่าของการประเมินความน่าจะเป็นของพวกเขาเอง ในกรณีนี้ดั้งเดิมของปัญหาการตัดสินใจเป็นเพียงความสัมพันธ์ที่ชอบ (ความเชื่อที่ได้มาจากมัน) รุ่นมาตรฐานคือยูทิลิตี้ Savages subjective Expect

ส่วนผสมของทั้งสอง : ที่นี่เป็นที่ที่ Anscombe Aumann เข้าสู่ฉาก พวกมันทำให้ฟังก์ชั่นการตั้งค่าเป็นความจริงที่ความน่าจะเป็นทางอัตวิสัยและวัตถุประสงค์ ในการเป็นตัวแทนของพวกเขาผู้มีอำนาจตัดสินใจต้องใช้ความคาดหวังเป็นสองเท่า (เหนือลอตเตอรี่และทั่วโลก)

ความกำกวม : ตอนนี้สถานการณ์ที่คลุมเครือเป็นสถานการณ์ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจไม่ได้ซ่อนข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าความเชื่อ (ไม่เหมือนใคร) ของเขานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง การอ้างอิง Cerreia Vioglio et.al "ความคลุมเครือและสถิติที่แข็งแกร่ง"

ความกำกวมหมายถึงกรณีที่ DM ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะหาจำนวนผ่านการกระจายความน่าจะเป็นเพียงครั้งเดียวลักษณะของปัญหาสุ่มที่เป็นปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ "

ดังนั้นวิธีธรรมชาติในการสร้างแบบจำลองความกำกวมคือผ่านชุดของ Priorsโดยที่ DM ไม่ได้ถูกบังคับให้พูดว่า "ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E คือ x%" (ในโลกแห่งป่าเถื่อน) แคมพูดว่า "ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E อยู่ระหว่าง$[ x\%, y\%]$

ขอให้สังเกตว่าตามคำนิยามความกำกวมสถานการณ์จำเป็นต้องมีกรอบอัตนัยดังนั้นวิธีธรรมชาติในกรณีนี้คือการตั้งค่ากับการกระทำที่ดุร้ายส่วนหรือ Anscombe Aumann ทำหน้าที่$f:S \rightarrow X$$f:S \rightarrow \Delta (X)$

• ความเสี่ยง  - ความน่าจะเป็นที่จะได้รับความสูญเสียหรือความเสียหาย
• ความไม่แน่นอน  - สถานะของการไม่แน่ใจในบางสิ่ง
• ความกำกวม  - ความไม่ชัดเจนโดยอาศัยความหมายที่มากกว่าหนึ่ง

พูดคุยเกี่ยวกับคำศัพท์ทั่วไป

ความกำกวมคือการขาดบริบทที่ชัดเจน อาหารจะได้รับแป้งไข่น้ำตาลเกลือเครื่องเทศ หากคุณขอให้ผู้ปรุงปรุงอาหารให้ "ทำอาหารให้ได้" นี่เป็นความคลุมเครือ

ความไม่แน่นอนคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแบบสุ่มโดยการสอน / ทิศทางที่ไม่ชัดเจน เช่นใช้เหนือคำแนะนำที่คลุมเครือผลลัพธ์อาจเป็นพาสต้าเค้กบิสกิตถ่าน ฯลฯ ผลลัพธ์ที่ได้คือ "ไม่แน่นอน"

ความเสี่ยงเป็นไปได้ทั้งหมดที่จับต้องได้ผลลัพธ์ "ไม่ดี" / เหตุการณ์โดยความน่าจะเป็นเชื่อมโยงกับกิจกรรมเฉพาะขึ้นอยู่กับบริบท
เช่นเมื่อคุณนอนราบคุณมีโอกาสตกน้อย แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะล้มลงไม่ได้: จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแผ่นดินเบื้องล่างคุณแตกสลายเนื่องจากแผ่นดินไหว (วิงก์)