แบบจำลองทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคืออะไรที่ใช้ในการพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนในเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ยังมี .... บ้าง โดยพฤตินัย มาตรฐานเมื่อเผยแพร่หรือมีละติจูดที่สำคัญในการได้รับวิธีการของตัวเอง?

ฉันเข้าใจในการปฏิบัติแม้กระทั่ง เฟดเซนต์หลุยส์ สงสัยเล็กน้อยเกี่ยวกับความถูกต้องของวิธีการทางเทคนิคส่วนใหญ่ แต่ฉันสงสัยว่านักวิชาการดูพวกเขาอย่างไร

ในขณะที่ Dooley และ Shafer (1976, 1984) ถูกไล่ออกส่วนใหญ่นีลีและเวลเลอร์ (1999) ดูเหมือนจะค่อนข้างดีโดยใช้อัลกอริธึมทางพันธุกรรม

ความถูกต้องของการทำนาย (และผลกำไรดังนั้น) จำเป็นต้องมีปัจจัยในการสร้างแบบจำลองสำหรับสถาบันการศึกษาหรือเป็นความเรียบง่ายและมูลค่าอธิบายมากชื่นชอบมาก? $ ^ 1 $

$ ^ 1 $ * หมายเหตุ: ไม่แน่ใจว่านี่จะทำบุญกับคำถามที่แยกต่างหากหรือสามารถตอบได้ว่าเป็นคำถามหลัก *

การเขียนในฐานะ modeller เชิงวิชาการที่จะใช้เอาท์พุตของโมเดลดังกล่าวสิ่งที่จำเป็น (และสิ่งที่ฉันมองหาในฐานะผู้ตรวจสอบ) คือ:

• ความสามารถในการทำซ้ำ: อัลกอริทึมถูกอธิบายด้วยรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อให้ผู้อื่นสามารถนำไปใช้งานได้อีกครั้ง
• การตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ข้อมูลที่แตกต่างอย่างสมบูรณ์จากชุดข้อมูลการสอบเทียบ และ
• ว่าผลลัพธ์คือ การกระจาย ของการคาดการณ์ไม่ใช่แค่ชี้ค่า

การแจกจ่ายดังกล่าวสามารถป้อนเข้าสู่การสร้างแบบจำลองวงดนตรี ดังนั้นแทนที่จะใช้การพยากรณ์เดียวของมูลค่าในอนาคตของคู่สกุลเงินฉันสามารถป้อนในการแจกจ่ายให้กับเครื่องจำลอง monte carlo หรือคล้ายกัน

ไม่จำเป็นต้องมีค่าคาดหวังที่ถูกต้องหรือค่าที่ถูกต้องสำหรับความผันผวน (หรือช่วงเวลาอื่น ๆ )

ทั้งหมดนี้ทำให้ไร้ประโยชน์ในการซื้อขาย และนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะไม่มีใครที่มีจิตใจที่ดีจะได้รับผลกำไรจากการพยากรณ์ฟอเร็กซ์: ผู้ทำนายจะทำให้ตัวเองล้าสมัยทันทีเมื่อเข้าสู่การใช้งานทั่วไป