ประมาณการความยืดหยุ่นของอุปสงค์สินเชื่อสำหรับอัตราดอกเบี้ยคืออะไร?

เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละหนึ่ง (ไม่ใช่จุดร้อยละหนึ่ง) จะเกิดอะไรขึ้นกับความต้องการสินเชื่อ ฉันสามารถค้นหาเอกสารสองฉบับในพื้นที่นี้เท่านั้น:

1. Gross และ Souleles (2001)ศึกษาบัตรเครดิตและหา -1.3%
2. Follain และ Dunsky (1997)ศึกษาการจำนองและค้นหาว่า -1.5 ถึง -3.5

ดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นที่นี่มีสองระยะ ประการแรกการกระแทกอัตราการยืมหนึ่งสามารถเปลี่ยนการยืมไปสู่แหล่งอื่น ๆ นำไปสู่การประเมินค่าความยืดหยุ่นหนี้รวม ประการที่สองการกระแทกกับอัตราการกู้ยืมสามารถนำไปสู่การผสมผสานของการใช้จ่ายที่ลดลงโดยรวมและการใช้จ่ายเงินสดมากขึ้น ความมั่งคั่งโดยรวมเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของคนอื่น ๆ เพราะครัวเรือนที่ร่ำรวยสามารถเลือกที่จะใช้จ่ายน้อยลงหรือยืมน้อยลงเพื่อตอบสนองต่ออัตราที่สูงขึ้นในขณะที่ครัวเรือนที่ยากจนสามารถใช้จ่ายได้น้อยลง

มีเอกสารที่ฉันพลาดที่ศึกษาผลกระทบนี้หรือไม่? สิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือการศึกษาที่ศึกษาเพิ่มเติมถึงผลกระทบเหล่านี้ต่อประชากรย่อยที่แตกต่างกัน

เอกสารเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับระดับหนึ่งหรือระดับอื่น:

Karlan, D. , & Zinman, J. (2009) การสังเกตข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้: การระบุข้อมูลที่ไม่สมมาตรกับการทดสอบภาคสนามเครดิตของผู้บริโภค Econometrica, 77 (6), 2536-2551 ผู้เขียนเขียน: "เราประเมินสถานะและความสำคัญของข้อมูลที่ซ่อนอยู่และปัญหาการกระทำที่ซ่อนเร้นในตลาดสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคโดยใช้วิธีการทดลองภาคสนามใหม่เราสุ่มส่งอีเมลโดยตรงถึง 58,000 ข้อเสนอให้กับลูกค้าเก่าของผู้ให้กู้รายใหญ่ของแอฟริกาใต้ .. ) การสุ่มทั้งสามนี้รวมกับความรู้ที่สมบูรณ์ของชุดข้อมูลของผู้ให้กู้อนุญาตการระบุปัญหาข้อมูลส่วนตัวประเภทเฉพาะ (... ) เราพบหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับอันตรายทางศีลธรรมและหลักฐานที่อ่อนแอกว่าของปัญหาข้อมูลที่ซ่อนอยู่ "

Mandell, L. (1971) การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น: การทดสอบเชิงประจักษ์ถึงประสิทธิภาพของกฎหมายความจริงในการให้ยืม วารสารการเงิน, 26 (5), 1143-1153 "จุดประสงค์ของบทความนี้คือการใช้ข้อมูลการสำรวจตัวอย่างระดับชาติเพื่อวัดผลกระทบของกฎหมายความจริงเรื่องการให้ยืม (ตราในปี 1969) กับความรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่เขาจ่ายจริง ๆ กับสินเชื่อผ่อนชำระ (.. .) นอกเหนือจากการวัดผลโดยรวมของกฎหมายที่มีต่อบุคคลทุกคนการวิเคราะห์กลุ่มย่อยต่างๆของประชากรจะถูกทำขึ้นเพื่อดูว่ากฎหมายมีผลกระทบที่แตกต่างกันหรือไม่ต่อการรับรู้อัตราดอกเบี้ยของบุคคลตามลักษณะส่วนบุคคลเช่นอายุรายได้จำนวน ยืมรวมหนี้และการศึกษา "

Calem, PS, & Mester, LJ (1995) พฤติกรรมผู้บริโภคและความหนืดของอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต The American Economic Review, 1327-1336. ผู้เขียนนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ (จากการสำรวจปี 1989) ที่สนับสนุน "ความหนืด" ของอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนื่องจากเมื่อพวกเขาเขียนถึง"(i) ผู้บริโภคต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายในการค้นหา (ii) ผู้บริโภคต้องเผชิญกับต้นทุนสวิตช์และ iii) บริษัท ต่างๆประสบปัญหาในการเลือกที่ไม่พึงประสงค์หากพวกเขาต้องการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงฝ่ายเดียว "

Ausubel, LM (1991) ความล้มเหลวของการแข่งขันในตลาดบัตรเครดิต The American Economic Review, 50-81. กระดาษต้นฉบับซึ่งก่อนหน้านี้ให้การสนับสนุนเพิ่มเติม มันมีทั้งการอภิปรายเชิงทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์เช่นเดียวกับการคำนวณแบบ counterfactual (สิ่งที่ "จะ" อัตราดอกเบี้ยจะเป็นถ้าการแข่งขันที่สมบูรณ์แบบที่จัดขึ้นในตลาดนี้)