ฉันใช้ OLS ซึ่งตัวแปรตามคือผลรวมของบันทึกประจำวันกลับมาที่ S & amp; P 500 และเป็นตัวแปรอิสระฉันใช้ตัวแปรบางตัวที่ฉันเชื่อว่า "ขับ" SPX จะส่งกลับ
ข้อมูลของฉันครอบคลุมตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2560 และในบางช่วงในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงิน (2550) ปรากฏว่าสัญญาณการเปลี่ยนแปลงสองรายการ (ส่วนต่างเครดิตและส่วนต่างเริ่มต้น)
อะไรคือเหตุผลทางเศรษฐกิจสำหรับสิ่งนั้น
ขอบคุณล่วงหน้า.
ดังนั้นคุณกำลังเรียกใช้การถดถอยข้ามส่วนปีต่อปีหรือไม่
—
Alecos Papadopoulos
ผลรวมของบันทึกรายวันส่งคืนหรือไม่ หากนั่นคือผลรวมสะสมจากนั้นตัวแปรมีรูทยูนิตและด้วยเหตุนี้การประเมินแบบจำลองจึงเป็นปัญหา
—
Richard Hardy
ไม่ฉันกำลังใช้ผลรวมรายเดือนของผลตอบแทนรายวัน (r_t + r_ (t + 1) + ... + t_ (t + 22)) ซึ่งอันที่จริงแล้วข้อมูลทับซ้อนกันและต้องการทำนายผลรวม (โพสต์อดีต) ด้วยข้อมูลรายวันซึ่ง วัดการแพร่กระจายสินเชื่อและการแพร่กระจายเริ่มต้นในเวลา t
—
F.G