ให้ฉันเพิ่ม 2 ¢เป็นหน้าที่ของฉันในการรับข้อมูลที่ดีและสะอาดสำหรับกองทุนป้องกันความเสี่ยงฉันได้เห็นฟีดข้อมูลจำนวนมากและผู้ให้บริการข้อมูลประวัติ นี่คือส่วนใหญ่เกี่ยวกับข้อมูลหุ้นสหรัฐ
เริ่มต้นด้วยหากคุณมีเงินไม่ต้องกังวลกับการดาวน์โหลดข้อมูลจาก Yahoo ให้รับข้อมูลสิ้นวันโดยตรงจากข้อมูล CSIนี่คือสิ่งที่ Yahoo ได้รับข้อมูล EOD ของพวกเขาเช่น AFAIK พวกเขามี API ที่คุณสามารถดึงข้อมูลเป็นรูปแบบที่คุณต้องการ ฉันคิดว่าการสมัครสมาชิกรายปีสำหรับข้อมูลคือไม่กี่ดอลลาร์ $ 100
ปัญหาหลักของการดาวน์โหลดข้อมูลจากบริการฟรีคือคุณจะได้รับหุ้นที่ยังมีอยู่เท่านั้นเรียกว่าSurvivorship Biasและสามารถให้ผลลัพธ์ที่ผิดถ้าคุณดูหุ้นหลายตัวเพราะคุณจะใส่เฉพาะที่มีอยู่ ไกลและไม่ใช่รายการที่ไม่อยู่ในรายการ
สำหรับการเล่นกับข้อมูลระหว่างวันที่ฉันดูเป็นIQFeedจะมี API หลายตัวเพื่อดึงข้อมูลประวัติแม้ว่าจะเป็นชุดสำหรับฟีดตามเวลาจริง แต่ที่นี่มีตัวเลือกค่อนข้างน้อยโบรกเกอร์บางรายยังให้ดาวน์โหลดข้อมูลประวัติผ่าน API ของพวกเขาดังนั้นเพียงแค่เลือกพิษของคุณ
แต่โดยปกติแล้วข้อมูลทั้งหมดนี้จะไม่สะอาดมากเมื่อคุณเริ่มการทดสอบจริง ๆ คุณจะเห็นว่ามีบางหุ้นที่ขาดหายไปหรือปรากฏเป็นสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันสองตัว ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกันดังนั้นคุณจึงเริ่มทำงานเป็นวงกลมรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน 100 แหล่งและอื่น ๆ ดังนั้นในการเริ่มต้นด้วยฟีดข้อมูล "ส่วนลด" จะทำ แต่ทันทีที่คุณรัน backtests ที่ครอบคลุมมากขึ้นคุณอาจพบปัญหาขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำ หากคุณเพียงแค่ดูสมมติว่าหุ้น S&P 500 สิ่งนี้จะไม่เป็นปัญหามากนักและฟีดระหว่างวันที่ "ถูก" จะทำ
สิ่งที่คุณจะไม่พบคือข้อมูลระหว่างวันฟรี ฉันหมายความว่าคุณอาจพบตัวอย่างฉันแน่ใจว่ามีบางแห่ง 5 ปีของข้อมูลเห็บ MSFT ที่ลอยไปมา แต่นั่นจะไม่ทำให้คุณไปไกลนัก
แล้วถ้าคุณต้องการสิ่งที่จริง (ที่สั่งจองในระดับที่สองเห็บทั้งหมดที่พวกเขาได้ที่เกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยนทั้งหมด) หนึ่ง "แพง" ยังยอดเยี่ยมตัวเลือกNanex พวกเขาจะจัดส่งไดรฟ์ที่มีข้อมูลเทราไบต์ให้คุณจริงๆ ถ้าฉันจำได้ถูกต้องข้อมูลจะอยู่ที่ประมาณ $ 3k-4K ต่อปี แต่เชื่อฉันเถอะเมื่อคุณเข้าใจว่ามันยากแค่ไหนที่จะได้รับข้อมูลระหว่างวันที่ดีคุณจะไม่คิดว่านี่เป็นเงินจำนวนมากเลย
ไม่ใช่เพื่อกีดกันคุณ แต่การได้รับข้อมูลที่ดีนั้นเป็นเรื่องยากดังนั้นความจริงที่ว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์และธนาคารหลายแห่งใช้เงินหลายแสนดอลลาร์ต่อเดือนเพื่อรับข้อมูลที่พวกเขาสามารถเชื่อถือได้ อีกครั้งคุณสามารถเริ่มต้นที่ไหนสักแห่งแล้วไปจากที่นั่น แต่เป็นการดีที่จะได้เห็นมันในบริบท
แก้ไข: คำตอบข้างต้นมาจากประสบการณ์ของฉันเอง นี้เขียนขึ้นจากคาลเทคเกี่ยวกับฟีดข้อมูลที่มีอยู่จะให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนะนำQuantQuote