นักสถิติใช้ Jeffreys 'มาก่อนในการใช้งานจริงหรือไม่?


11

เมื่อฉันเรียนรู้เกี่ยวกับ Jeffreys 'ก่อนหน้าในการอนุมานสถิติระดับบัณฑิตศึกษาของฉันอาจารย์ของฉันทำให้มันฟังดูเหมือนว่ามันน่าสนใจส่วนใหญ่ด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์มากกว่าเพราะใครจะเคยใช้มัน จากนั้นเมื่อฉันทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเบย์เราไม่เคยถูกขอให้ใช้นักบวชของเจฟฟรีย์ ไม่มีใครใช้จริงเหล่านี้ในทางปฏิบัติ ถ้าเป็นเช่นนั้น (หรือถ้าไม่) ทำไมหรือทำไมไม่ ทำไมนักสถิติบางคนถึงไม่จริงจัง


1
ฉันชอบที่จะใช้ Jeffreys 'ก่อนเป็นค่าเริ่มต้น / ไม่มีข้อมูลก่อนสำหรับโมเดลทวินามแบบง่าย ( ) มันรวมกันกับน้ำหนักเทียบเท่ากับตัวเลขเดียวและมันคือการจับคู่ความน่าจะเป็นแบบ t -order1วินาทีก่อนดังนั้นฉันมีความรู้สึกที่ดีสำหรับสิ่งที่มันทำกับฟังก์ชันความน่าจะเป็นและวิธีตีความช่วงเวลาที่น่าเชื่อถือ p(θ)θ(1θ)st
สีฟ้า

คำตอบ:


4

คำตอบบางส่วนของสิ่งนี้อยู่ใน Gelman et al., การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเบย์ , ฉบับที่ 3

หลักการของ Jeffreys สามารถขยายไปยังโมเดลหลายพารามิเตอร์ แต่ผลลัพธ์นั้นขัดแย้งกันมากกว่า วิธีที่ง่ายกว่านั้นขึ้นอยู่กับการสมมติว่าการแจกแจงแบบ noninformative ก่อนสำหรับส่วนประกอบของพารามิเตอร์เวกเตอร์สามารถให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกว่าที่ได้รับจากหลักการของ Jeffreys เมื่อจำนวนของพารามิเตอร์ในปัญหามีขนาดใหญ่เราพบว่ามีประโยชน์ในการละทิ้งการแจกแจงแบบ noninformative ล้วน ๆ เพื่อสนับสนุนโมเดลลำดับชั้นดังที่เรากล่าวถึงในบทที่ 5θ

เมื่อ Gelman เขียนว่าผลลัพธ์นั้นเป็น "การโต้เถียง" ฉันเชื่อว่าเขาหมายความว่าสิ่งที่ไม่เป็นทางการในมิติเดียวมีแนวโน้มที่จะเป็นข้อมูลที่สำคัญในหลาย ๆ ด้าน หากหน่วยความจำทำหน้าที่นี่คือการอ้างสิทธิ์ที่ทำในส่วนเดียวกันของBDA 2nd ed. แต่ฉันไม่มีสำเนากับฉันในขณะนี้


2
รูปแบบลำดับชั้นของ Gelman LOVES
เกลน

2
และด้วยเหตุผลที่ดีมาก
Brash Equilibrium
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.