ขั้นต่ำของชุดตัวแปรสุ่มกระจายอย่างไร


คำตอบ:


38

หาก CDF ของจะเขียนแทนด้วยแล้ว CDF ขั้นต่ำที่จะได้รับจาก nXiF(x)1[1F(x)]n


62

หาก CDF ของจะเขียนแทนด้วยแล้ว CDF ของขั้นต่ำจะได้รับโดย nXiF(x)1[1F(x)]n

เหตุผล:รับตัวแปรสุ่มที่น่าจะเป็นหมายความว่าอย่างน้อยหนึ่งมีขนาดเล็กกว่าปีnP(Yy)=P(min(X1Xn)y)Xiy

ความน่าจะเป็นที่อย่างน้อยหนึ่งน้อยกว่าเท่ากับหนึ่งลบความน่าจะเป็นที่ทั้งหมดมากกว่าคือy)XiyXiyP(Yy)=1P(X1>y,,Xn>y)

ถ้า 's มีความเป็นอิสระเหมือนกันกระจายแล้วน่าจะเป็นว่าทุกมากกว่าคือ n ดังนั้นความน่าจะเป็นที่เดิมคือ nXiXiy[1F(y)]nP(Yy)=1[1F(y)]n

ตัวอย่าง : พูดจากนั้นความน่าจะเป็นควรเท่ากับ 1 (เนื่องจากค่าต่ำสุดจะน้อยกว่า 1 เสมอตั้งแต่สำหรับทุกคน ) ในกรณีนี้ดังนั้นความน่าจะเป็นคือ 1 เสมอXiUniform(0,1)min(X1Xn)10Xi1iF(1)=1


1
ไซต์นี้รองรับไวยากรณ์ Markdown สำหรับการแก้ไขและ LATEX สำหรับนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพบได้ที่นี่: stats.stackexchange.com/editing-help
chl

ขอบคุณที่ให้เหตุผล ฉันมีปัญหากับตัวแปรที่ไม่เหมือนกัน แต่ลอจิกขั้นต่ำยังคงใช้ได้ดี :)
Matchu

14

Rob Hyndman ให้คำตอบที่ถูกต้องง่าย ๆ สำหรับ n หากคุณสนใจในพฤติกรรมแบบซีมโทติคสำหรับ n ขนาดใหญ่สิ่งนี้จะได้รับการจัดการในด้านทฤษฎีค่านิยมมาก มีครอบครัวเล็ก ๆ ของการแจกแจง จำกัด ที่เป็นไปได้; ดูตัวอย่างบทแรกของหนังสือเล่มนี้


2
ความคิดเห็นของฉันคือหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีค่า
สุดขั้ว

0

ฉันคิดว่าคำตอบที่ 1 (1-F (x)) ^ n นั้นถูกต้องในกรณีพิเศษ กรณีพิเศษคือเงื่อนไขที่ pmf ของ rv ขึ้นอยู่กับสูตรสำหรับโดเมนของ rv หากแตกต่างกันในส่วนต่าง ๆ ของโดเมนสูตรที่กล่าวถึงข้างต้นเบี่ยงเบนเล็กน้อยจากผลการจำลองที่เกิดขึ้นจริง


@gung ผมเข้าใจว่าทำไมคุณจะสรุปได้ว่า แต่คำตอบนี้ไม่ได้นำไปใช้กับการตั้งค่า IID ของคำถาม: มันจึงข้ามมาเป็น (ที่ถูกต้องและน่าสนใจอาจ) แสดงความคิดเห็นกับคำถามตัวเอง
whuber

มันขึ้นอยู่กับคุณ @whuber หากคุณต้องการแปลงความคิดเห็นนี้เป็นการโทรของคุณ
gung - Reinstate Monica
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.