ใครสามารถบอกความแตกต่างระหว่างระยะขอบของข้อผิดพลาดและช่วงความมั่นใจได้หรือไม่ บนอินเทอร์เน็ตฉันเห็นความหมายทั้งสองนี้ถูกใช้แทนกันได้
พูดถูกไหม
"ช่วงความเชื่อมั่นจะแสดงเป็น 1.96 และแสดงบนกราฟเป็นระยะขอบข้อผิดพลาด"?
คำตอบ:
อินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยขยะอย่างที่เราทุกคนรู้ ช่วยในการค้นหาแหล่งที่เชื่อถือได้และมุ่งเน้นไปที่พวกเขาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว แผ่นพับเผยแพร่โดยสมาคมอเมริกันสถิติ (ประกอบกับฟริตซ์ Scheuren และ "การปรับปรุงอย่างทั่วถึงประมาณ 1997") กำหนดอัตรากำไรขั้นต้นของความผิดพลาดเป็นช่วงความเชื่อมั่น 95% (พี. 64, ขวา)
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องน่าแปลกใจที่บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับระยะขอบของข้อผิดพลาดใช้คำจำกัดความที่แตกต่างกันแม้ว่าจะอ้างถึงหนังสือเล่มนี้ก็ตาม! Wikipedia เขียน
ระยะขอบของข้อผิดพลาดมักจะถูกกำหนดเป็น "รัศมี" (หรือครึ่งความกว้าง) ของช่วงความเชื่อมั่นสำหรับสถิติเฉพาะจากการสำรวจ ... เมื่อมีการรายงานข้อผิดพลาดทั่วโลกเพียงครั้งเดียวจะมีการรายงานผลการสำรวจหมายถึงระยะขอบสูงสุดของข้อผิดพลาดสำหรับเปอร์เซ็นต์การรายงานทั้งหมดโดยใช้ตัวอย่างเต็มรูปแบบจากการสำรวจ
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือวิกิพีเดีย MoE เป็นครึ่งหนึ่งของความกว้างสูงสุดของช่วงความเชื่อมั่น (ซึ่งอาจมีความครอบคลุมแตกต่างจาก 95%)
เราได้พูดถึงความสับสนนี้ (หรืออย่างน้อยก็ขาดมาตรฐาน) ในความคิดเห็นที่อื่นในเว็บไซต์นี้ บทสรุปของเราคือคุณต้องชัดเจนว่าคุณหมายถึงอะไรโดย "ระยะขอบของข้อผิดพลาด" ทุกครั้งที่คุณใช้คำนั้น
ไม่มีการประชุมตามแบบสากลในสิ่งที่ "ระยะขอบของข้อผิดพลาด" คือ แต่ฉันคิดว่า (ตามที่คุณสังเกตเห็น) มันถูกใช้บ่อยที่สุดเป็นความหมายรัศมีของช่วงความเชื่อมั่นทั้งในระดับเดิมของการประมาณการหรือเป็นร้อยละ ของประมาณการ บางครั้งมันถูกใช้เป็นคำพ้องกับ "ข้อผิดพลาดมาตรฐาน" ดังนั้นคุณต้องระวังให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่คุณหมายถึงเมื่อคุณใช้มัน
เป็น "ความเชื่อมั่น" ไม่ได้มีการประชุมสากลในความหมายของมัน โดยพื้นฐานแล้วมันคือช่วงของการประมาณค่าที่เป็นไปได้ที่สร้างขึ้นโดยกระบวนการประมาณค่าซึ่ง X% ของเวลา (95% เป็นที่ใช้กันมากที่สุด) มีค่าที่แท้จริงของพารามิเตอร์ที่ประมาณไว้ แนวคิดของ "กระบวนการ" ที่จะสร้างมูลค่าที่แท้จริง X% ของเวลาเป็นบิตตอบโต้อย่างง่าย ๆ และไม่ควรผสมกับ"ช่วงเวลาความน่าเชื่อถือ"จากการอนุมานแบบเบย์ซึ่งมีคำจำกัดความที่เข้าใจง่ายมากกว่า แต่เป็น ไม่เหมือนกับช่วงความมั่นใจที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
การเสนอราคาจริงของคุณยุ่งเล็กน้อยและต้องการแก้ไขเล็กน้อยตามที่อธิบายไว้ ฉันจะหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า "มาร์จิ้น" เพิ่มเติมและสนับสนุน "แถบข้อผิดพลาด" นี้เพิ่มเติม ดังนั้น:
"ช่วงความเชื่อมั่นมีค่าประมาณ 1.96 คูณด้วยข้อผิดพลาดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและแสดงบนกราฟเป็นแถบข้อผิดพลาด"
(สิ่งนี้จะวางคำถามไว้ว่านี่เป็นวิธีที่ดีในการคำนวณช่วงความเชื่อมั่นหรือไม่ซึ่งขึ้นอยู่กับแบบจำลองของคุณและไม่เกี่ยวข้อง)
ความคิดเห็นสุดท้ายเกี่ยวกับคำศัพท์ - ฉันไม่ชอบ "ข้อผิดพลาดมาตรฐาน" ซึ่งหมายถึง "ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมิน"; หรือ "ข้อผิดพลาดการสุ่มตัวอย่าง" โดยทั่วไป - ฉันชอบคิดในแง่ของการสุ่มและความแปรปรวนของสถิติมากกว่า "ข้อผิดพลาด" แต่ฉันแอบใช้คำว่า "ข้อผิดพลาดมาตรฐาน" ด้านบนเพราะมันใช้กันอย่างแพร่หลายฉันเดา