การคำนวณสหสัมพันธ์ (และความสำคัญของสหสัมพันธ์ที่กล่าว) ระหว่างคู่อนุกรมเวลา

14

ฉันมีอนุกรมเวลาสองตัว S และ T พวกเขามีความถี่เท่ากันและมีความยาวเท่ากัน

ฉันต้องการคำนวณ (ใช้ R) ความสัมพันธ์ระหว่างคู่นี้ (เช่น S และ T) และสามารถคำนวณความสำคัญของสหสัมพันธ์ได้ด้วยดังนั้นฉันสามารถระบุได้ว่าความสัมพันธ์นั้นเกิดจากโอกาสหรือไม่

ฉันต้องการทำสิ่งนี้ใน R และกำลังมองหาพอยน์เตอร์ / โครงกระดูกโครงร่างเพื่อเริ่มต้นให้ฉัน

r time-series correlation

— morpheous
แหล่งที่มา

3

อนุกรมเวลาทั้งคู่อยู่กับที่หรือไม่? www.econ.ohio-state.edu/dejong/note1.pdf

— user603

@kwak: ไม่ซีรีส์ทั้งคู่ไม่ใช่เครื่องเขียน

— morpheous

ที่นี่: stats.stackexchange.com/questions/1881/…ฉันเสนอวิธีการ Monte Carlo เพื่อกำหนดข้อ จำกัด ของความมั่นใจ ความคิดคือการทำเช่นนี้สำหรับกระบวนการสองจุด แต่ฉันคิดว่ามันสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

— โก้

5

คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่น ccf เพื่อรับความสัมพันธ์ข้าม แต่จะให้พล็อตคุณเท่านั้น หากความสัมพันธ์ข้ามโดยประมาณอยู่นอกเส้นประสีแดงคุณสามารถสรุปได้ว่ามีความสัมพันธ์ข้ามที่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ฉันไม่รู้จักแพ็คเกจที่มีการทดสอบแบบห่อหุ้มอย่างเป็นทางการ ตัวอย่างจาก ccf doc:

require(graphics)

## Example from Venables & Ripley (Provided in  CCF help file)
ccf(mdeaths, fdeaths, ylab = "cross-correlation")

หมายเหตุว่าคำถามของการทดสอบอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ยังกล่าวถึงที่นี่

— M. Tibbits
แหล่งที่มา

1

ผู้โพสต์คนอื่น ๆ ระบุว่าการเขียนแบบคงที่มีความสำคัญที่นี่ หากทั้งสองซีรีส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแบบเชิงเส้น (nonstationarity หนึ่งชนิด) พวกเขาจะมีความสัมพันธ์กัน - แต่ความสัมพันธ์ทั้งหมดอาจเป็นเพราะแนวโน้มทั่วไปซึ่งอาจหรืออาจไม่ใช่สิ่งที่เราสนใจ

— Stephan Kolassa

4

คุณจะกำหนดความสัมพันธ์สำหรับอนุกรมเวลาที่ไม่หยุดนิ่งได้อย่างไร คุณวางแผนที่จะใช้ความสัมพันธ์ของซีรี่ย์ต่างหรือเวลาเหล่านี้หรือไม่? ถ้าไม่ฉันขอแนะนำให้คุณมองหา cointegration มากกว่า correlation (cf Granger ฯลฯ ... )

— RockScience
แหล่งที่มา