การใช้ HMM ในด้านการเงินเชิงปริมาณ ตัวอย่างของ HMM ที่ทำงานเพื่อตรวจจับเทรนด์ / จุดเปลี่ยน?

ฉันกำลังค้นหาโลกมหัศจรรย์ของ "Hidden Markov Models" ที่เรียกว่า "ระบอบการปกครองแบบจำลองการสลับ" ฉันต้องการปรับ HMM ใน R เพื่อตรวจหาแนวโน้มและจุดเปลี่ยน ฉันต้องการสร้างแบบจำลองทั่วไปให้ได้มากที่สุดเพื่อให้สามารถทดสอบได้ในหลาย ๆ ราคา

ใครช่วยแนะนำกระดาษได้บ้าง ฉันได้เห็น (และอ่าน) (มากกว่า) น้อย แต่ฉันกำลังมองหารูปแบบเรียบง่ายที่ใช้งานง่าย

ยังแนะนำแพ็คเกจ R อะไรอีกบ้าง? ฉันเห็นว่ามีคนจำนวนมากกำลังทำอืม

ฉันซื้อหนังสือ "Hidden Markov models สำหรับซีรี่ส์เวลา: บทนำโดยใช้ R" มาดูกันว่ามีอะไรอยู่ในนั้น;)

เฟร็ด

r time-series finance hidden-markov-model

— RockScience
แหล่งที่มา

มีเว็บไซต์อื่น StackExchange สำหรับคำถามทางการเงินเชิงปริมาณ

— isomorphismes

ในการทำนายแนวโน้มสำเร็จ: นั่นเป็นคำถามพันล้านดอลลาร์

— isomorphismes

@Lao Tzu: เกี่ยวกับเว็บไซต์ stackExchange สำหรับการเงินเชิงปริมาณฉันสงสัยว่าพวกที่นั่นรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับ HMM

— RockScience

ฉันคิดว่าคุณจะพบว่าพวกเขาคุ้นเคยกับโมเดลมาร์คอฟที่ซ่อนอยู่การสลับระบอบการปกครองการส่งเสริมและสิ่งอื่น การเรียนรู้ของเครื่องจักรนั้นทันสมัยในเชิงปริมาณ

— isomorphismes

คำเตือน: โมเดล Markov ที่ซ่อนไม่เหมือนกับรุ่น Markov (Regime) Switching

— Zhubarb

ฉันคิดว่าวิธีการบางอย่างที่สามารถใช้งานได้ แต่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับคุณโดยเฉพาะมีดังนี้:

แนวทางการสร้างแบบจำลอง:

หัวข้อรูปแบบ (ใช้เพื่อค้นหา patters ในชุดเอกสารและ / หรือการดึงข้อมูล)

สิ่งที่ง่ายที่สุดคือ LDA

ข โมเดลหัวข้อไดนามิก (IMHO เหมาะที่สุดสำหรับกรณีของคุณโดยไม่มีความรู้ด้านโดเมนมาก)

ค. โมเดลหัวข้อที่มีความสัมพันธ์กัน (IMHO หาก 2 ไม่ดีลองใช้วิธีนี้)

วิธีการเหล่านี้ไม่ได้ใช้ในด้านการเงิน (ฉันไม่ทราบเพราะฉันไม่ได้ทำงานโดยเฉพาะในด้านการเงิน) แต่พวกเขามีการบังคับใช้โดยทั่วไป พวกเขาใช้สูตรตัวแปรแฝงซึ่งคล้ายกับของ HMM พวกเขาแสดงให้เห็นว่ามีความล้ำสมัยในการสร้างแบบจำลองหัวข้อ คุณสามารถรับชมการนำเสนอที่ดีโดยเดวิด Blei (พรีเซนเตอร์ที่ดีนอกเหนือจากการวิจัยของเขาที่น่ากลัว !!) ที่นี่ อ้างอิงเฉพาะภาพนิ่งสำหรับการนำเสนอและรูปแบบที่มีความซับซ้อนมากขึ้นสามารถเข้าถึงได้จากเขาเว็บไซต์ เขากำลังทำงานที่ยอดเยี่ยมซึ่งโดยทั่วไปมากดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจถ้าเขาทำอะไรบางอย่างในด้านการเงินแล้ว การอ้างอิงที่ดีอื่นในสาขาเดียวกันคือที่ปรึกษาของMichael Jordan, เว็บไซต์ มันยากที่จะหาการอ้างอิงเฉพาะที่นั่นในขณะที่เขาเผยแพร่มาก!
อนุกรมเวลาและโมเดลข้อมูลตามลำดับ (เฉพาะ HMM)

นอกเหนือจากจอร์แดนและ Blei งานวิจัยที่อุดมสมบูรณ์อื่น ๆ คือ Zoubin Ghahramani (และ Beal coauthor ของเขา) คุณสามารถค้นหาที่นี่รูปแบบเฉพาะอืมที่คุณต้องการ สิ่งที่น่าประทับใจสองสามอย่างคือ: โมเดลมาร์คอฟที่ซ่อนอยู่ไม่ จำกัด รุ่น Dirichlet กระบวนการผสมที่ไวต่อเวลา
ซอฟต์แวร์

มีแพ็คเกจ R ที่เรียกว่าldaและ topicmodels สำหรับรุ่น "ดี" ส่วนใหญ่ Blei และ Ghahramani ดูแลรหัส C, Matlab บนเว็บไซต์ของพวกเขาเช่นกัน

โชคดี!

— suncoolsu
แหล่งที่มา

@Srikant คุณจัดการให้ได้ 1. , 2. , 3. การนับเลขทำงานอย่างไร ฉันสำหรับชีวิตของฉันไม่สามารถคิดออก!

— suncoolsu

มายากล! ความลับคือ: พิมพ์ช่องว่างที่จุดเริ่มต้นของปรสิตต่อไปนี้: "นอกเหนือจาก ... " และ "มีแพ็คเกจ R ... "

@RockScience: ฉันเคยดู HMM ในบริบทของอนุกรมเวลาทางการเงิน แต่ปริมาณของทรัพยากรสำหรับฟิลด์แอปพลิเคชันนี้มี จำกัด มาก (เอกสารและวิทยานิพนธ์จำนวนเล็กน้อยและทั้งหมดกำลังดูข้อมูลระหว่างวัน) ดังที่คุณทราบ HMM ใช้ในการรู้จำเสียงพูดการสร้างแบบจำลองภาษาธรรมชาติการวิเคราะห์ลำดับทางชีวภาพเป็นต้นคุณรู้หรือไม่ว่าทำไม HMM ไม่ได้ใช้ในอนุกรมเวลาทางการเงิน มันอาจเกี่ยวข้องกับความจริงที่ว่าโซ่มาร์คอฟในบริบทนี้ไม่เหมือนกันและความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนผ่านและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นแตกต่างกันไปตามเวลา?

— Zhubarb

เรารู้จากบทความที่ Baum ไปทำงานที่เทคโนโลยี Rennaisance ดังนั้นฉันเดาว่ามีผู้เล่นที่มีประสบการณ์สองสามคนใช้ สายของฉัน การใช้งานของพวกเขาดีมากเมื่ออยู่ในมือที่มีประสบการณ์ดีและมีมือไม่กี่คนที่มีประสบการณ์มากและสิ่งเหล่านี้อาจไม่ได้กล่าวว่าพวกเขาใช้งาน

— Barnaby