มีซีมโทติคอันดับสามอยู่หรือไม่?


14

ผลลัพธ์เชิงสถิติส่วนใหญ่พิสูจน์ว่าnตัวประมาณ (เช่น MLE) มาบรรจบกับการแจกแจงแบบปกติตามการขยายตัวของเทย์เลอร์อันดับสองของฟังก์ชันความน่าจะเป็น ฉันเชื่อว่ามีผลคล้ายกันในวรรณกรรม Bayesian, "ทฤษฎีบท Bayesian Central Limit" ซึ่งแสดงให้เห็นว่าด้านหลังบรรจบกันแบบอะซิมทีโทรติกกลับมาเป็นปกติเหมือนn

คำถามของฉันคือ - การกระจายเข้าหากันกับบางสิ่งบางอย่าง "ก่อนหน้า" จะกลายเป็นเรื่องปกติหรือไม่ขึ้นอยู่กับเทอมที่สามในซีรีส์ของ Taylor หรือเป็นไปไม่ได้ที่จะทำโดยทั่วไป?


(+1) .. คำถามที่ดี ทฤษฎีบทขีด จำกัด กลางแบบเบย์เรียกว่าการประมาณแบบ Laplace เช่นด้านหลังทำหน้าที่ "มากหรือน้อย" เหมือนการแจกแจงแบบปกติ (ด้านหลังอย่างเป็นทางการมาบรรจบกันในการจัดจำหน่ายเพื่อการแจกแจงแบบปกติ)
suncoolsu

คำตอบ:



5

มันเป็นไปไม่ได้สำหรับลำดับที่จะ "มาบรรจบกัน" กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คำสั่งที่สูงขึ้นในการขยาย asymptotic จะเป็นศูนย์ สิ่งที่พวกเขาบอกคุณก็คือมันใกล้เคียงกับศูนย์มากน้อยเพียงใดสำหรับมูลค่าที่กำหนดไว้nn

สำหรับทฤษฎีบทขีด จำกัด กลาง (เป็นตัวอย่าง) การขยายตัวที่เหมาะสมคือลอการิทึมของฟังก์ชันลักษณะ: ฟังก์ชันสร้าง Cumulant (cgf) การทำให้เป็นมาตรฐานของการแจกแจงแก้ไขข้อ zeroth, คำที่หนึ่งและที่สองของ cgf เงื่อนไขที่เหลือซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์เป็นcumulantsขึ้นอยู่กับอย่างเป็นระเบียบ มาตรฐานที่เกิดขึ้นใน CLT (การหารผลรวมของnตัวแปรสุ่มโดยบางสิ่งบางอย่างได้สัดส่วนกับn 1 / 2 --without ซึ่งบรรจบกันจะไม่เกิดขึ้น) ทำให้เมตรTH cumulant - ซึ่งหลังจากทั้งหมดขึ้นอยู่กับช่วงเวลา - เพื่อ หารด้วย( nnnn1/2mthmthแต่ในเวลาเดียวกันเพราะเรากำลังสรุปnแง่ผลกำไรเป็นที่ม. THระยะเพื่อเป็นสัดส่วนกับn / n เมตร/ 2 = n - ( เมตร- 2 ) / 2 ดังนั้น cumulant สามของจำนวนเงินเอามาตรฐานเป็นสัดส่วนกับ1 / n 1 / 2ที่ cumulant สี่เป็นสัดส่วน1 / n(n1/2)m=nm/2nmthn/nm/2=n(m2)/21/n1/21/nและอื่น ๆ เหล่านี้เป็นคำสั่งที่สูงขึ้น (สำหรับรายละเอียดดูตัวอย่างของ Yuval Filmusในเอกสารนี้)

nnnn1/n1/21/nคำคือการแก้ไขที่เล็กลงและหายไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น กล่าวโดยย่อคำศัพท์เพิ่มเติมจะให้ภาพว่าลำดับนั้นแปรเปลี่ยนเป็นขีด จำกัด ได้เร็วแค่ไหน

n1/n1/2


ด้วยเหตุผลบางอย่างฉันไม่พบคำตอบที่น่าเชื่อถือทั้งหมด ฉันยอมรับว่าการกระจายต้องถูก "ยืด" และมันไม่ถูกต้องที่จะบอกว่ามันมาบรรจบกับ X ก่อนที่มันจะมาบรรจบกันเป็นปกติ นั่นจะเป็นความผิดพลาดในส่วนของฉัน ถึงกระนั้นฉันก็คิดว่ามันควรจะมีวิธีการกระจายการกระจายที่มีเพียงลำดับที่สี่และเหนือ "ช่วงเวลา" ไปสู่ศูนย์ ฉันต้องคิดให้หนักขึ้นเล็กน้อยว่าสิ่งที่ปัจจัยการปรับขนาดจะดูเหมือนว่าถ้าสิ่งนั้นมีอยู่จริง
gabgoh

2
@gabgoh ฉันต้องการที่จะได้ยินเพิ่มเติมเกี่ยวกับแง่มุมของคำตอบที่อ่อนแอ ตราบใดที่การไต่ระดับเกิดขึ้นคุณติดอยู่: คุณได้ใช้ความเป็นไปได้นั้นไปแล้วในการทำให้องค์ประกอบของลำดับนั้นเป็นมาตรฐาน หาก (การสมมุติ) การปรับรูปแบบบางอย่างจะป้องกันไม่ให้ช่วงเวลาที่สามเป็นศูนย์คุณจะขัดแย้งกับ CLT เพราะการกระจายที่ จำกัด นั้นจะไม่ปกติ มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ asymptotics ของตัวประมาณ บ่อยครั้งที่คุณสามารถปรับตัวประมาณค่าเพื่อฆ่าช่วงเวลาที่สูงขึ้นด้วย asymptotically (เช่นการบูตสแตรปปิ้ง): แต่สิ่งนี้ยังไม่สามารถทำได้โดยการปรับขนาดเพียงอย่างเดียว
whuber

3

นี่คือความพยายามที่จะตอบคำถามที่ลึกซึ้งของคุณ ฉันได้เห็นการรวมของเทอมที่ 3 ของซีรีส์เทย์เลอร์เพื่อเพิ่มความเร็วของการบรรจบกันของซีรีส์เพื่อการกระจายที่แท้จริง อย่างไรก็ตามฉันไม่เคยเห็นการใช้งานในช่วงเวลาที่สามและสูงกว่า

n1/2n1/2n

ดังนั้นผมคิดว่าคำตอบสำหรับคำถามของคุณควรจะไม่มี การกระจายแบบซีมโทติคแปรไปเป็นระยะทางปกติ (โดย CLT ภายใต้เงื่อนไขปกติของ CLT ของ Lindberg) อย่างไรก็ตามการใช้คำสั่งคำสั่งที่สูงขึ้นอาจเพิ่มอัตราการบรรจบกับการกระจายแบบซีมโทติค


3

ไม่ใช่พื้นที่ของฉันอย่างแน่นอน แต่ฉันค่อนข้างแน่ใจว่ามี asymptotics อันดับสามและสูงกว่าอยู่ นี่เป็นความช่วยเหลือหรือไม่?

Robert L. Strawderman ลำดับที่สูงกว่าประมาณ Asymptotic: เลซ Saddlepoint และวิธีการที่เกี่ยวข้อง วารสารของสมาคมอเมริกันสถิติฉบับ 95 หมายเลข 452 (ธ.ค. 2000) หน้า 1358-1364

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.