รหัส R สำหรับการพยากรณ์อนุกรมเวลาโดยใช้ตัวกรองคาลมาน

มีใครบ้างที่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการคาดการณ์ / การปรับให้เรียบของอนุกรมเวลาโดยใช้ตัวกรองคาลมานใน R

คุณดูที่Time Series Task View ที่ CRAN แล้วหรือยัง

มันแสดงรายการหลายรายการสำหรับแพคเกจที่ครอบคลุมการกรองคาลมาน:

• DLM
• FKF
• KFAS

และอื่น ๆ เช่นนี้เป็นเทคนิคที่ค่อนข้างธรรมดาสำหรับการประเมินอนุกรมเวลา

นอกเหนือจากแพคเกจที่กล่าวถึงในคำตอบอื่น ๆ คุณอาจต้องการดูการคาดการณ์แพ็คเกจซึ่งเกี่ยวข้องกับคลาสเฉพาะรุ่นที่แสดงในรูปแบบพื้นที่ของรัฐและแพคเกจMARSSพร้อมตัวอย่างและแอปพลิเคชันในชีววิทยา บทที่ 5)

สำหรับการใช้งานทั่วไปผม aggree แม้ว่าจะมีคำตอบก่อนที่มี DLMเป็นในมุมมองของฉันหลากหลายและมีประสิทธิภาพแพคเกจ (อธิบายได้ดีในหนังสือแบบไดนามิกเชิงเส้นรุ่นใน Rโดย Petris et al.) KFASกิจวัตรเสนอขายซึ่งดำเนินการมากที่สุด ของอัลกอริทึมที่อธิบายไว้ในการวิเคราะห์อนุกรมเวลาที่ยอดเยี่ยมโดย State Space MethodsและFKFด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ จำกัด และไม่มีตัวอย่าง แต่เป็นวิธีที่เร็วที่สุด

สำหรับตัวอย่างที่ดีลองดูบทความสั้น ๆ ของ dlmฉันจะหลีกเลี่ยงแพ็คเกจอื่น ๆ ทั้งหมดถ้าคุณไม่มีความคิดที่ชัดเจนว่าคุณต้องการทำอะไรและอย่างไร

แพคเกจ stsmพร้อมใช้งานบน CRAN แล้ว แพคเกจมีสาธารณูปโภคบางอย่างเพื่อให้พอดีกับโครงสร้างอนุกรมเวลารุ่นพื้นฐาน

แพคเกจที่กล่าวถึงในคำตอบอื่น ๆ ให้อินเทอร์เฟซที่มีความยืดหยุ่นในการสร้างโมเดลอนุกรมเวลาในรูปแบบพื้นที่รัฐและให้การใช้งานเสียงของตัวกรองคาลมาน อย่างไรก็ตามในมุมมองของฉันความสนใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับกระบวนการที่ปรับฟังก์ชั่นความน่าจะเป็นให้เหมาะสมที่สุด อัลกอริทึมสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป - อัลกอริทึม L-BFGS-B - ใช้โดยทั่วไป stsmแพคเกจช่วยเพิ่มขั้นตอนมาตรฐานและให้อัลกอริทึมที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้พอดีกับรูปแบบโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดเพิ่มเติมจะอยู่ในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับแพ็คเกจ สำหรับตัวอย่างรวดเร็วคุณยังสามารถดูโพสต์นี้