ทฤษฎีบทขีด จำกัด กลางและกฎของจำนวนมาก


18

ฉันมีคำถามของผู้เริ่มต้นเกี่ยวกับทฤษฎีบทขีด จำกัด กลาง (CLT):

ฉันทราบว่า CLT ระบุว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปรสุ่มของ iid นั้นมีการแจกแจงแบบปกติโดยประมาณ (สำหรับโดยที่คือดัชนีของการสรุป) หรือตัวแปรสุ่มมาตรฐานจะมีการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานnn

ตอนนี้กฎจำนวนมากระบุอย่างคร่าว ๆ ว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปรสุ่มของ iid มาบรรจบกัน (ในความน่าจะเป็นหรือเกือบจะแน่นอน) ตามมูลค่าที่คาดหวัง

สิ่งที่ฉันไม่เข้าใจคือ: ถ้าตามที่ CLT ระบุค่าเฉลี่ยจะกระจายไปตามปกติแล้วจะสามารถรวมเข้ากับค่าที่คาดหวังในเวลาเดียวกันได้อย่างไร

การบรรจบกันจะบอกฉันว่าเมื่อเวลาผ่านไปความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยนั้นไม่ใช่ค่าที่คาดหวังคือเกือบเป็นศูนย์ดังนั้นการกระจายจะไม่เป็นเรื่องปกติ แต่เป็นศูนย์เกือบทุกที่ยกเว้นตามค่าที่คาดหวัง

คำอธิบายใด ๆ ยินดีต้อนรับ


กุญแจสำคัญของคำตอบอยู่ที่คำว่า "มาตรฐาน" ปรากฏในคำถามของคุณ
whuber

ฉันขอโทษ แต่ฉันไม่แน่ใจว่าฉันเข้าใจ
Pegah

7
คำแนะนำ: ทฤษฎีบทหนึ่งมีค่าประมาณซึ่งมีความแปรปรวนσ2, อีกอันเกี่ยวกับ11niXiσ2ซึ่งมีความแปรปรวนσ21niXi . σ2n
Dilip Sarwate

13
ทฤษฎีบทขีด จำกัด กลางเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางและกฎหมายที่แข็งแกร่งของคนจำนวนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับปลายทาง
พระคาร์ดินัล

คำตอบ:


23

รูปนี้แสดงการแจกแจงของค่าเฉลี่ยของ (สีน้ำเงิน), 10 (แดง) และ100 (ทอง) ที่เป็นอิสระและกระจายตัว ( iid ) การแจกแจงปกติ (ของความแปรปรวนของหน่วยและค่าเฉลี่ยμ ):n=110100μ

สาม PDF ที่ทับซ้อนกัน

nμ(a,b)μ[a,b]n1

0μ

nn


@ เมื่อคำตอบที่ดีมากฉันจะขอบคุณคำอธิบายบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เราเข้าใจโดยกฎหมายอ่อนแอจำนวนมาก
Subhash C. Davar

@subhash ดูen.wikipedia.org/wiki/Law_of_large_numbers#Weak_law
whuber
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.