การวิเคราะห์ปัจจัยแบบไดนามิกเทียบกับแบบจำลองพื้นที่ของรัฐ

แพ็คเกจ MARSS ใน R เสนอฟังก์ชันสำหรับการวิเคราะห์ตัวประกอบแบบไดนามิก ในแพคเกจนี้ตัวแบบไดนามิกแฟคเตอร์ถูกเขียนเป็นรูปแบบพิเศษของแบบจำลองพื้นที่รัฐและพวกเขาคิดว่าแนวโน้มทั่วไปเป็นไปตามกระบวนการ AR (1) เนื่องจากฉันไม่คุ้นเคยกับสองวิธีนี้ฉันจึงมาพร้อมกับคำถามสองข้อ:

การวิเคราะห์ปัจจัยแบบไดนามิกเป็นรูปแบบพิเศษของแบบจำลองพื้นที่ของรัฐหรือไม่ ความแตกต่างระหว่างสองวิธีคืออะไร?

นอกจากนี้การวิเคราะห์ปัจจัยแบบไดนามิกไม่จำเป็นต้องถือว่าแนวโน้มทั่วไปเป็นกระบวนการ AR (1) มีแพ็คเกจใดบ้างที่อนุญาตให้มีแนวโน้มทั่วไปว่าเป็น ARIMA ตามฤดูกาล (หรือบางอย่าง) กระบวนการ?

ฉันไม่เห็นคำถามของคุณมาก่อน

ใช่การวิเคราะห์ตัวประกอบแบบไดนามิกสามารถถูกมองว่าเป็นกรณีเฉพาะของแบบจำลองพื้นที่ของรัฐ มันทำให้การสังเกตขึ้นอยู่กับเวกเตอร์สถานะขนาดเล็ก (ขนาดเล็กเมื่อเทียบกับมิติของเวกเตอร์การสังเกต) ดังนั้นจึงเป็นความคิดเดียวกันกับในการวิเคราะห์ปัจจัยทั่วไปรวมถึงการพึ่งพาเวลา

"ปัจจัย" อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แพคเกจ R หลายถ้าคุณใช้ R จะช่วยให้คุณระบุแบบไดนามิกทั่วไปรูปแบบการวิเคราะห์ปัจจัยรวมทั้งตัวอย่างหรือdlmKFAS