ฉันควรทำอย่างไรเมื่อค่าของ AIC ต่ำและใกล้เคียงกัน?

Chris Chatfield ซึ่งมีหนังสือและเอกสารคุณภาพมากมายที่ฉันชอบอ่านใน (1) ให้คำแนะนำต่อไปนี้:

ตัวอย่างเช่นควรเลือกตัวเลือกระหว่างรุ่นอนุกรมเวลาของ ARIMA ที่มีค่า AIC ต่ำและประมาณเท่ากันโดยไม่เกิดขึ้นกับ AIC ขั้นต่ำ แต่จะให้การคาดการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับข้อมูลล่าสุดของปีที่ผ่านมา

เหตุผลสำหรับคำแนะนำดังกล่าวคืออะไร? หากเป็นเสียงเหตุใดการคาดการณ์ :: auto.arima และรูทีนการพยากรณ์อื่นจึงไม่ทำตาม ยังไม่ได้ใช้งาน? มันได้รับการกล่าวถึงที่นี่ว่าจะมองหารูปแบบที่เกิดขึ้นเพียงเพื่อให้ขั้นต่ำ AIC อาจจะไม่ได้เป็นความคิดที่ดี เหตุใดตัวเลือกในการมีโมเดล ARIMA ที่มีค่าต่ำ แต่ประมาณเท่ากัน (เช่นภายใน 1 หรือ 2 ค่าของ AIC ขั้นต่ำ) ไม่ได้เป็นค่าเริ่มต้นในซอฟต์แวร์การพยากรณ์อนุกรมเวลาส่วนใหญ่$n\ge1$

(1) Chatfield, C. (1991) หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทางสถิติ วิทยาศาสตร์สถิติ, 6 (3), 240–252 ออนไลน์ที่มีอยู่ URL: https://projecteuclid.org/euclid.ss/1177011686

เป็นความจริงที่ว่าถ้าคุณมีค่า AIC หลายค่าโดยประมาณเท่ากับการเลือกค่าต่ำสุดอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด ทางเลือกที่สมเหตุสมผลคือการทำการหาค่าเฉลี่ยของแบบจำลอง วิธีนี้คุณสามารถใช้ไม่เพียง แต่เป็นรุ่นที่ดีที่สุดสำหรับการอนุมาน แต่เป็นชุดของ "รุ่นที่ได้รับการสนับสนุนมากที่สุด" แต่ละรุ่นมีน้ำหนักตามค่า AIC

คุณมีคำแนะนำสั้น ๆ โดย Vincent Calcagno ที่นี่