คำตอบสั้น ๆ คือของคุณดี แต่ของคุณผิด ในการรับการแจกแจงเสถียรที่เป็นบวกซึ่งกำหนดโดยสูตรของคุณใน R คุณต้องตั้งค่า
δγ
γ=|1−itan(πα/2)|−1/α.
ตัวอย่างแรกสุดที่ฉันสามารถหาสูตรที่คุณให้ได้คือ (Feller, 1971) แต่ฉันพบเฉพาะหนังสือเล่มนั้นในรูปแบบทางกายภาพ อย่างไรก็ตาม (Hougaard, 1986) ให้สูตรเดียวกันพร้อมกับการแปลง Laplace
จากคู่มือ ( ใช้งานใน) การกำหนดพารามิเตอร์มาจาก (Samorodnitsky และ Taqqu, 1994) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลอื่นที่การสืบพันธุ์ออนไลน์ได้ทำให้ฉันหลง อย่างไรก็ตาม (Weron, 2001) จะช่วยให้การทำงานในลักษณะ Samorodnitsky และ Taqqu ของ parameterization สำหรับจะเป็น
L(s)=E[exp(−sX)]=exp(−sα).
stabledist
stabledist
fBasics
pm=1
α≠1φ(t)=E[exp(itX)]=exp[iδt−γα|t|α(1−iβsign(t)tanπα2)].
ฉันได้เปลี่ยนชื่อพารามิเตอร์จากกระดาษของ Weron เป็น coinside ด้วยสัญกรณ์ที่เราใช้อยู่ เขาใช้สำหรับและสำหรับ\ไม่ว่าในกรณีใดการเสียบและเราได้รับ
μδσγβ=1δ=0φ(t)=exp[−γα|t|α(1−isign(t)tanπα2)].
โปรดทราบว่าสำหรับและ2) เป็นทางการดังนั้นโดยการตั้งค่าในเราได้รับ
สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่ควรทราบคือที่สอดคล้องกับก็ดังนั้นถ้าคุณลองหรือ(1−itan(πα/2))/|1−itan(πα/2)|=exp(−iπα/2)α∈(0,1)iα=exp(iπα/2)L(s)=φ(is)γ=|1−itan(πα/2)|−1/αφ(t)
φ(is)=exp(−sα)=L(s).
γα=1/21/2γ=αγ=1−αซึ่งเป็นจริงไม่ได้เป็นประมาณไม่ดีคุณจะจบลงตรงที่ถูกต้องสำหรับ1/2
α=1/2
นี่คือตัวอย่างใน R เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง:
library(stabledist)
# Series representation of the density
PSf <- function(x, alpha, K) {
k <- 1:K
return(
-1 / (pi * x) * sum(
gamma(k * alpha + 1) / factorial(k) *
(-x ^ (-alpha)) ^ k * sin(alpha * k * pi)
)
)
}
# Derived expression for gamma
g <- function(a) {
iu <- complex(real=0, imaginary=1)
return(abs(1 - iu * tan(pi * a / 2)) ^ (-1 / a))
}
x=(1:100)/100
plot(0, xlim=c(0, 1), ylim=c(0, 2), pch='',
xlab='x', ylab='f(x)', main="Density Comparison")
legend('topright', legend=c('Series', 'gamma=g(alpha)'),
lty=c(1, 2), col=c('gray', 'black'),
lwd=c(5, 2))
text(x=c(0.1, 0.25, 0.7), y=c(1.4, 1.1, 0.7),
labels=c(expression(paste(alpha, " = 0.4")),
expression(paste(alpha, " = 0.5")),
expression(paste(alpha, " = 0.6"))))
for(a in seq(0.4, 0.6, by=0.1)) {
y <- vapply(x, PSf, FUN.VALUE=1, alpha=a, K=100)
lines(x, y, col="gray", lwd=5, lty=1)
lines(x, dstable(x, alpha=a, beta=1, gamma=g(a), delta=0, pm=1),
col="black", lwd=2, lty=2)
}
- Feller, W. (1971) ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการประยุกต์ , 2 , 2 ed. นิวยอร์ก: ไวลีย์
- Hougaard, P. (1986) การอยู่รอดรุ่นสำหรับวิวิธประชากรที่ได้มาจากการกระจาย Stable , Biometrika 73 , 387-396
- Samorodnitsky, G. , Taqqu, MS (1994) กระบวนการสุ่มที่ไม่ใช่แบบเกาส์ , แชปแมน & ฮอลล์, นิวยอร์ก, 1994
- Weron, R. (2001) มาถึงการแจกแจงที่เสถียรแล้ว: ดัชนีท้าย> 2 ไม่รวมระบอบการปกครองที่มีเสถียรภาพ , วารสารนานาชาติของฟิสิกส์สมัยใหม่ C, 2001, 12 (2), 209-223