มีฟังก์ชั่นลิงก์แบบ canonical อยู่เสมอสำหรับ Generalized Linear Model (GLM) หรือไม่?


11

ใน GLM สมมติว่าสเกลาร์และθสำหรับการแจกแจงต้นแบบด้วย pdf f Y ( y | θ , τ ) = h ( y , τ ) exp ( θ y - A ( θ )Yθ ก็สามารถที่จะแสดงให้เห็นว่าμ=E(Y)='(θ) ถ้าฟังก์ชันลิงก์g()สอดคล้องกับสิ่งต่อไปนี้g(μ)=θ=Xβโดยที่Xβคือตัวทำนายเชิงเส้นจากนั้นg()เรียกว่าฟังก์ชันลิงก์แบบบัญญัติสำหรับรุ่นนี้

Y(Y|θ,τ)=ชั่วโมง(Y,τ)ประสบการณ์(θY-A(θ)d(τ))
μ=E(Y)=A'(θ)ก.()
ก.(μ)=θ=X'β
X'βก.()

คำถามของฉันคือฟังก์ชันลิงก์แบบบัญญัติมีอยู่เสมอสำหรับ GLM หรือไม่? กล่าวอีกนัยหนึ่งสามารถกลับด้านได้หรือไม่ เงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับฟังก์ชั่นการเชื่อมโยงแบบ canonical ที่มีอยู่คืออะไร?A'(θ)

คำตอบ:


6

สำหรับการแจกแจงเหล่านี้ A'(θ)=E(Y)A"(θ)=VaR(Y)/d(τ)

เนื่องจากความแปรปรวนและพารามิเตอร์การกระจายตัวไม่ใช่ศูนย์ (และแม้แต่ค่าบวก) A'(θ)

อย่างไรก็ตามฉันไม่แน่ใจว่ามีการกระจายของครอบครัวนี้ที่มีความแปรปรวนไม่สิ้นสุด ฉันไม่สามารถหาตัวอย่างเหล่านี้ได้

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.