Goodness of fit test: คำถามเกี่ยวกับเกณฑ์ทดสอบ Anderson – Darling และCramér – von Mises
ฉันอ่านหน้าเว็บสำหรับความดีของการทดสอบพอดีเมื่อฉันมาถึงการทดสอบแอนเดอ-ดาร์ลิ่งและเกณฑ์Cramér-von Mises จนถึงตอนนี้ฉันก็ได้ประเด็นแล้ว ดูเหมือนว่าการทดสอบแอนเดอ-ดาร์ลิ่งและเกณฑ์Cramér-von Mises จะคล้ายกันเพียงขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นที่แตกต่างกันถ่วงน้ำหนักนอกจากนี้ยังมีความแตกต่างจากเกณฑ์Cramér-von Mises ชื่อการทดสอบวัตสันwww โดยทั่วไปฉันมีสองคำถามที่นี่ มีผลลัพธ์ของ Google ไม่มากนักเกี่ยวกับสองวิธีนี้ พวกเขายังคงสถานะของศิลปะ? หรือถูกแทนที่ด้วยวิธีที่ดีกว่าอยู่แล้ว? เป็นบิตของความประหลาดใจเป็นไปตามบทความนี้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบอำนาจของ Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors และแอนเดอ-ดาร์ลิ่งทดสอบ , AD มีประสิทธิภาพค่อนข้างดี; ดีกว่า Lilliefors และ KS เสมอและใกล้เคียงกับการทดสอบ SW ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการแจกแจงแบบปกติ ช่วงความมั่นใจสำหรับการทดสอบดังกล่าวคืออะไร? สำหรับการทดสอบ AD, CM และ Watson ฉันเห็นตัวแปรสถิติการทดสอบที่กำหนดไว้ในหน้า wiki แต่ไม่พบช่วงความมั่นใจ สิ่งที่เป็นเพียงตรงไปตรงมามากขึ้นสำหรับการทดสอบ KS: บนหน้าวิกิพีเดีย , ช่วงความเชื่อมั่นจะถูกกำหนดโดยซึ่งถูกกำหนดจากฟังก์ชันการกระจายสะสมของKKαKαK_\alphaKKK