2
มีใครเคยพบข้อมูลที่รุ่นของ ARCH และ GARCH ทำงานหรือไม่
ฉันเป็นนักวิเคราะห์ในสาขาการเงินและการประกันภัยและเมื่อใดก็ตามที่ฉันพยายามปรับให้เข้ากับแบบจำลองความผันผวนฉันได้รับผลลัพธ์ที่น่ากลัว: ส่วนที่เหลือมักจะไม่คงที่ (ในแง่ของหน่วย) และ heteroskedastic รุ่น ARCH / GARCH ทำงานกับข้อมูลประเภทอื่นได้หรือไม่? แก้ไขเมื่อวันที่ 17/4/2558 15:07 เพื่อชี้แจงบางประเด็น