คำถามติดแท็ก back-transformation

ฉันกระชับถดถอยใน(y) มันถูกต้องหรือไม่กับการประมาณค่าจุดเปลี่ยนกลับ (และช่วงความเชื่อมั่น / การทำนาย) โดยการยกกำลัง? ฉันไม่เชื่อเช่นนั้นเนื่องจากแต่ต้องการความคิดเห็นของผู้อื่นE [ f ( X ) ] ≠ f ( E [ X ] )เข้าสู่ระบบ( y)log⁡(y)\log(y)E[ f( X) ] ≠ f( E[ X] )E[f(X)]≠f(E[X])E[f(X)] \ne f(E[X]) ตัวอย่างด้านล่างของฉันแสดงความขัดแย้งกับการเปลี่ยนรูปด้านหลัง (.239 vs .219) set.seed(123) a=-5 b=2 x=runif(100,0,1) y=exp(a*x+b+rnorm(100,0,.2)) # plot(x,y) ### NLS Fit f <- function(x,a,b) {exp(a*x+b)} …

11 regression  back-transformation 

เมื่อพบการสนทนานี้ฉันกำลังตั้งคำถามเกี่ยวกับการประชุมช่วงเปลี่ยนความมั่นใจ ตามบทความนี้ความครอบคลุมเล็กน้อยเปลี่ยนกลับ CI สำหรับความหมายของตัวแปรสุ่มเข้าสู่ระบบปกติคือ: UCL(X)=exp(Y+var(Y)2+zvar(Y)n+var(Y)22(n−1)−−−−−−−−−−−−√) UCL(X)=exp⁡(Y+var(Y)2+zvar(Y)n+var(Y)22(n−1))\ UCL(X)= \exp\left(Y+\frac{\text{var}(Y)}{2}+z\sqrt{\frac{\text{var}(Y)}{n}+\frac{\text{var}(Y)^2}{2(n-1)}}\right) LCL(X)=exp(Y+var(Y)2−zvar(Y)n+var(Y)22(n−1)−−−−−−−−−−−−√) LCL(X)=exp⁡(Y+var(Y)2−zvar(Y)n+var(Y)22(n−1))\ LCL(X)= \exp\left(Y+\frac{\text{var}(Y)}{2}-z\sqrt{\frac{\text{var}(Y)}{n}+\frac{\text{var}(Y)^2}{2(n-1)}}\right) / และไม่ใช่ naive /exp((Y)+zvar(Y)−−−−−−√)exp⁡((Y)+zvar(Y))\exp((Y)+z\sqrt{\text{var}(Y)}) ตอนนี้อะไรคือ CIs สำหรับการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้: x−−√x\sqrt{x}และx1/3x1/3x^{1/3} arcsin(x−−√)arcsin(x)\text{arcsin}(\sqrt{x}) log(x1−x)log⁡(x1−x)\log(\frac{x}{1-x}) 1/x1/x1/x วิธีการเกี่ยวกับช่วงเวลาความอดทนสำหรับตัวแปรสุ่มตัวเอง (ฉันหมายถึงค่าตัวอย่างเดียวที่สุ่มมาจากประชากร) มีปัญหาเดียวกันกับช่วงเปลี่ยนกลับหรือพวกเขาจะมีความคุ้มครองเล็กน้อย?

11 confidence-interval  data-transformation  back-transformation