1
การคำนวณด้วยตนเอง PACF
ฉันกำลังพยายามจำลองการคำนวณที่ SAS และ SPSS ทำเพื่อฟังก์ชั่นความสัมพันธ์อัตโนมัติบางส่วน (PACF) ใน SAS นั้นผลิตผ่าน Proc Arima ค่า PACF เป็นค่าสัมประสิทธิ์ของการตอบกลับอัตโนมัติของชุดดอกเบี้ยบนค่าที่ล่าช้าของชุดข้อมูล ตัวแปรที่ฉันสนใจคือการขายดังนั้นฉันจึงคำนวณ lag1, lag2 ... lag12 และฉันใช้การถดถอย OLS ต่อไปนี้: Yt=a0+a1Yt−1+a2Yt−2+a3Yt−3+…+a12Yt−12.Yt=a0+a1Yt−1+a2Yt−2+a3Yt−3+…+a12Yt−12.Y_t=a_0+a_1Y_{t-1}+a_2Y_{t-2}+a_3Y_{t-3}+\ldots+a_{12}Y_{t-12}. น่าเสียดายที่ค่าสัมประสิทธิ์ที่ฉันได้รับนั้นไม่ใกล้เคียงกับ PACF (ล่าช้า 1 ถึง 12) ที่ SAS หรือ SPSS ให้ ข้อเสนอแนะใด ๆ มีอะไรผิดปกติหรือเปล่า? สิ่งที่อยู่ในใจของฉันคือการประมาณกำลังสองน้อยที่สุดของแบบจำลองนี้อาจไม่เหมาะสมและอาจใช้เทคนิคการประมาณแบบอื่น ขอบคุณล่วงหน้า.