9
ทำไมต้องใช้โมเดลการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์
ฉันสับสนเกี่ยวกับรูปแบบการแก้ไขข้อผิดพลาดของเวกเตอร์ ( VECM ) พื้นหลังทางเทคนิค: VECMนำเสนอความเป็นไปได้ในการใช้Vector Autoregressive Model ( VAR ) กับอนุกรมเวลาหลายตัวแปรในตัว ในตำราเรียนพวกเขาตั้งชื่อปัญหาบางอย่างในการใช้VARกับอนุกรมเวลาแบบบูรณาการสิ่งสำคัญที่สุดคือการถดถอยแบบเผด็จการ กระบวนการประเมินVECMประกอบด้วยขั้นตอนสามขั้นตอนต่อไปนี้ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สับสนสำหรับฉันขั้นตอนแรก: ข้อมูลจำเพาะและการประมาณค่าของโมเดลVARสำหรับอนุกรมเวลาหลายตัวแปรรวม คำนวณการทดสอบอัตราส่วนความน่าจะเป็นเพื่อกำหนดจำนวนความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วม หลังจากกำหนดจำนวน cointegrations ให้ประเมินVECM ในขั้นตอนแรกหนึ่งประมาณการแบบจำลองVAR ที่มีจำนวนของความล่าช้าที่เหมาะสม (ใช้ความดีปกติของเกณฑ์พอดี) และตรวจสอบว่าส่วนที่เหลือสอดคล้องกับสมมติฐานของแบบจำลองหรือไม่นั่นคือการไม่มีความสัมพันธ์แบบอนุกรมและความสัมพันธ์แบบ heteroscedasticity . ดังนั้นหนึ่งการตรวจสอบว่ารูปแบบVARอย่างเหมาะสมอธิบายอนุกรมเวลาหลายตัวแปรและหนึ่งดำเนินการเพื่อขั้นตอนต่อไปถ้ามันเป็นเท่านั้น และตอนนี้สำหรับคำถามของฉัน: ถ้าแบบจำลองVARอธิบายข้อมูลได้ดีทำไมฉันต้องใช้VECMเลย? หากเป้าหมายของฉันคือการสร้างการคาดการณ์มันไม่เพียงพอที่จะประเมินVARและตรวจสอบสมมติฐานและถ้าพวกเขาบรรลุเป้าหมายเพียงใช้โมเดลนี้