โมเดล Markowitz แบบคลาสสิกเป็นปัญหาการเขียนโปรแกรมสมการกำลังสอง ฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานะของการวิจัยในปัจจุบัน แต่มีกระดาษหนึ่งฉบับที่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอยู่ที่นี่: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.105.9504
ยังมีกระดาษที่ทำรอบในประเด็นที่เกี่ยวข้อง: "ความซับซ้อนในการคำนวณและข้อมูลไม่สมดุลในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน" โดย Sanjeev Arora, Boaz Barak, Markus Brunnermeiery และ Rong Ge หลังมีการโพสต์พร้อมกับความคิดเห็นเพิ่มเติมที่นี่: http://www.cs.princeton.edu/~rongge/derivativeFAQ.html
ฉันมักจะคิดว่าผลลัพธ์น่าสนใจทางทฤษฎี แต่ไม่ได้อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
ความสงสัยของฉันคือความซับซ้อนไม่ใช่อุปสรรคหลักในแบบจำลองส่วนใหญ่ (โดยทั่วไปสิ่งที่ซับซ้อนกลายเป็น monte-carlo ในที่สุดแล้วและสิ่งต่าง ๆ มีความซับซ้อนอย่างรวดเร็ว - ดังนั้นใช่สิ่งนี้เปิดทางไปสู่การโจมตีที่มุ่งร้ายบางอย่าง โลกทางการเงินสามารถเป็นน้ำมันดิบทั่วไปและตรงไปตรงมาได้ง่ายขึ้นมากเท่าที่อื่น ๆ วิจารณ์โดยทั่วไปที่รู้จักกันดีของรูปแบบเหล่านี้ (บางครั้งจากมุมมองทฤษฎีข้อมูล) ที่ไม่เหมาะสมจริงๆสำหรับฟอรั่มนี้