ฉันเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่กำลังมองหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ โปรดทราบว่าฉันกำลังศึกษาด้านการเงินและในขณะที่องค์ประกอบทางเศรษฐศาสตร์ของหลักสูตรของฉันค่อนข้างขาดเมื่อเทียบกับระดับเศรษฐมิติตรงไปตรงมาขอบคุณอินเทอร์เน็ตมีทรัพยากรมากมายมหาศาลให้ฉันลองและเข้าใจด้วยตัวเอง - ด้วยความช่วยเหลือที่เป็นมิตรตลอดเส้นทาง :)
ฉันต้องการใช้วิทยานิพนธ์เป็นโอกาสในการเรียนรู้รูปแบบการถดถอยใหม่ รุ่น GARCH โดยเฉพาะใช้ในการพยากรณ์ความผันผวน
ตามที่ฉันเข้าใจแล้วแบบจำลอง GARCH-MIDAS (ตามที่อธิบายโดย Engle et. al 2013) สามารถและถูกใช้กับข้อมูลส่งคืนหุ้นรายวันและข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค (โดยปกติจะเป็นรายไตรมาสหรือรายเดือน) เพื่อสร้างการคาดการณ์ความผันผวนที่มีทั้ง เรียกใช้ส่วนประกอบ แบบจำลอง GARCH ครอบคลุมความผันผวนของค่าความผันผวนในระยะสั้นในขณะที่องค์ประกอบ MIDAS สามารถจับเอฟเฟกต์ระยะยาวได้
นี่คือสิ่งที่ฉันรวบรวมจากการอ่านสั้น ๆ เมื่อคืนนี้ ยินดีต้อนรับการแก้ไขใด ๆ !
ในแง่ของประสบการณ์อนุกรมเวลาฉันสามารถใช้โมเดล AR, ARDL, VAR และ VECM ฉันไม่เคยใช้ ARCH, GARCH หรือรูปแบบใด ๆ แม้ว่าฉันจะบอกว่าฉันต้องการเรียนรู้จริงๆ
ฉันเดาทั้งหมดที่ฉันถามคือว่านี่เป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้สำหรับฉันในฐานะนักเรียนที่ไม่มีการสอนอย่างเป็นทางการ แต่เป็นความปรารถนาที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเอง ถ้าเป็นเช่นนั้นทุกคนสามารถชี้ให้ฉันเห็นหนังสือบางเล่มที่มีการอธิบายวิธีการถดถอยแบบ GARCH และ MIDAS ได้จริงหรือไม่? ฉันเข้าใจว่าความเข้าใจในแต่ละวิธีแยกกันจะช่วยรวมทั้งสองอย่างมาก
ความคิดและความคิดเห็นของคุณจะได้รับการชื่นชมอย่างมาก!