คำถามติดแท็ก econometrics

ฉันได้ยินคำจำกัดความจำนวนมากที่ให้ไว้สำหรับการประเมินโครงสร้าง แต่มันก็ไม่ชัดเจนสำหรับฉัน บางครั้งฉันได้ยินมาว่าสิ่งที่คนคนหนึ่งอาจเรียกว่าการประเมินแบบ "ลดรูปแบบ" ควรเรียกว่าการประเมินเชิงโครงสร้าง ขออภัยฉันไม่มีตัวอย่างที่จะอธิบาย แต่ฉันสงสัยว่าใครบางคนสามารถชี้แจงได้หวังว่าจะมีลิงก์ไปยังกระดาษหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ การประมาณโครงสร้างคืออะไรเมื่อเทียบกับการประเมินแบบฟอร์มที่ลดลง กรอบของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้จะนับเป็นสมการโครงสร้างหรือไม่?

39 econometrics  structural-estimation  reduced-form-estimation 

ฉันสนใจในรายได้และความคล่องตัวทางสังคม ฉันเข้าใจว่างานวิจัยของ Piketty เกี่ยวข้องกับการกระจายรายได้ในระยะเวลานาน ฉันยังได้เห็นบางส่วนของเชตตีและ Saez ของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายได้และการเคลื่อนไหวทางสังคมในสหรัฐอเมริกา ฉันสงสัยว่า Chetty และ Saez ใช้ข้อมูลอะไรได้บ้าง อาจมีข้อมูลอื่นใดอีกบ้างและจะใช้งานได้นานแค่ไหน? มันจะเป็นการดีที่ได้เห็นว่าใครสามารถค้นหาข้อมูลที่ย้อนกลับไปได้ไกลที่สุด (นอกจากนี้ข้อมูลไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลในสหรัฐอเมริกา)

13 econometrics  inequality  data-request 

ฉันทำงานในเศรษฐศาสตร์การเมืองและแบบจำลองจำนวนมากรวมถึงตัวแปรควบคุม "ไร้เดียงสา" เช่นประชากรความไม่เท่าเทียมมรดกในอาณานิคมเป็นต้นเพื่อให้ผู้เขียนสามารถอ้างถึงความเป็นกลางของตัวแปรอิสระที่พวกเขาสนใจ แต่ถ้าตัวแปรควบคุมใด ๆ เหล่านี้มีอยู่ในตัวของตัวแปรที่ละเว้นบางตัวสิ่งนี้จะไม่ทำลายความเป็นอิสระของตัวแปรอิสระทั้งหมดหรือไม่? ถ้านั่นเป็นเรื่องจริงเราจะทำอะไรได้บ้าง? ปล่อยให้ตัวแปรควบคุมเหล่านั้นออกมาและพวกมันนำไปสู่การละเว้นตัวแปรที่ทำให้เกิดอคติตัวเอง รวมผู้ที่อยู่ในและพวกเขาจะปนเปื้อนทุกอย่างในรูปแบบ ตัวอย่าง: นักวิจัยต้องการทราบว่าความไม่เท่าเทียมนำไปสู่ความรุนแรงหรือไม่และเขาควบคุมบางสิ่ง: เห็นว่าความไม่เท่าเทียมนั้นมีแนวโน้มภายนอก เพราะตัวแปรละเว้นระดับความเห็นแก่ตัว ) เขาจะพยายามหาตัวแปรที่มีประโยชน์สำหรับความไม่เท่าเทียมกัน แต่การเจริญเติบโตและการพัฒนาไม่น่าจะเป็นปัจจัยภายนอก (เช่นมีความสัมพันธ์กับระดับของความบริสุทธิ์ใจ ) ด้วยใช่ไหมViolence=Inequality+Growth+Development+ϵVผมโอล.อีnคอี=ผมnอีQยูaล.ผมเสื้อY+GRโอWเสื้อชั่วโมง+Dอีโวลต์อีล.โอพีม.อีnเสื้อ+ε\begin{equation} Violence = Inequality + Growth + Development + \epsilon \end{equation} ตัวอย่างนี้อาจดูงี่เง่า แต่ประเด็นของฉันอยู่ในงานเศรษฐกิจการเมือง / การพัฒนามีหลายปัจจัยที่เล่น (ยังละเว้น) ที่ฉันกลัวว่าตัวแปรหลายอย่างที่รวมอยู่ใน LHS นั้นเป็นภายนอก แต่บ่อยครั้งที่นักวิจัยมองหาเครื่องมือสำหรับตัวแปรอิสระสัตว์เลี้ยงของเขาเท่านั้น

13 econometrics  political-economy  identification  regression 

ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาฉันฝึกงานที่องค์กรนี้ และในฐานะที่เป็นของขวัญวันหยุดฉันตัดสินใจใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะมีเวลาว่างเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อเงินเดือนครู ปัญหาหนึ่งที่ฉันพบกับเงินเดือนครูคือการแจกแจงสถานะที่กำหนดนั้นเบ้ ฉันมีข้อสังเกตมากมายที่เกาะอยู่กับระดับล่างสุดของค่าจ้าง ฉันพยายามแก้ไขปัญหานี้โดยการรวมดัชนีค่าจ้างที่เปรียบเทียบได้ลงในตัวแปรตาม (ค่าจ้างครู) ของฉัน แต่ผลลัพธ์ที่ฉันพบนั้นล้าสมัยสำหรับขอบเขตของโครงการของฉัน ฉันตัดสินใจที่จะบันทึกตัวแปรตามของฉันแทน นี่เป็นสิ่งที่ดีเพราะตอนนี้ค่าแรงของฉันมีการกระจายตัวแบบปกติและมันก็ดูสมบูรณ์แบบในฮิสโตแกรม เมื่อฉันเริ่มทดสอบลงฉันไปถึงจุดที่ฉันถูกทิ้งให้อยู่กับตัวแปรอิสระตัวสุดท้ายตัวหนึ่งคืนภาษีทรัพย์สิน ปัญหาเกี่ยวกับค่าจ้างเชิงบรรทัดฐานของฉันก็เห็นได้ชัดในการสังเกตการคืนภาษีทรัพย์สินของฉัน ฉันมีการคืนภาษีทรัพย์สินจำนวนมากบิดเบือนไปจนถึงระดับล่างสุดของสเปกตรัม ดังนั้นฉันบันทึกตัวแปรนี้ด้วยและมันก็ยังผ่านการทดสอบสมมติฐานว่าง ฉันไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้ถูกต้องหรือไม่ แต่โดยการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่บันทึกไว้หนึ่งตัวกับตัวแปรที่บันทึกไว้อีกตัวหนึ่งทำให้ฉันมีความยืดหยุ่น สมมติว่าสิ่งนี้ถูกต้องสมการการถดถอยของฉัน (คล้าย LogWages = B0 + B1 (LogPropertyTaxReturns)) แสดงความยืดหยุ่นระหว่างตัวแปรสองตัว สิ่งนี้มีความหมายไหม? หากเป้าหมายของฉันคือการดูว่าตัวแปรใดที่ส่งผลกระทบต่อเงินเดือนครูมากที่สุดในเขตที่กำหนดไว้ในรัฐของฉันการแสดงความยืดหยุ่นระหว่างตัวแปรทั้งสองนั้นมีประโยชน์หรือไม่ เราต้องการยกระดับการปกครองด้วยเงินเดือนครูต่ำที่สุดเพื่อเพิ่มมาตรฐานการครองชีพของพวกเขา แต่ฉันกลัวว่าฉันคาดการณ์ไกลจากการสังเกตจริง ๆ ว่าสมการการถดถอยสุดท้ายของฉันไม่มีความหมาย แก้ไข: หนึ่งในความกลัวที่ใหญ่กว่าของฉันคือฉันควรใช้โมเดลที่ไม่ใช่เชิงเส้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์ ฉันรู้สึกว่าการบังคับให้ทั้งตัวแปรอิสระและอิสระให้ความร่วมมือในการถดถอยเชิงเส้นนี้ทำให้เข้าใจผิดในทางใดทางหนึ่ง

13 econometrics  elasticity  wages 

การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรเท่านั้น เพื่อสร้างสาเหตุวิธีสอนสองวิธีทั่วไปคือการถดถอย IV และการทดลองตามธรรมชาติ อะไรคือวิธีการอื่น ๆ ที่คนใช้ในการสร้างสาเหตุ?

12 econometrics  identification 

สัปดาห์นี้มีข่าวว่าราคาบางอย่างกำลังเพิ่มขึ้น ฉันได้ยินมาว่าในบางประเทศที่มีการทุจริตสูงราคาก็สูงขึ้นเช่นกัน ฉันสงสัยว่ามีสาเหตุหรือทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกัน มันจะน่าสนใจที่จะหาวัสดุเพื่อสนับสนุนหากการเรียกร้องเป็นจริง มีการศึกษาบ้างเช่นการเปรียบเทียบระดับราคาพลังงานและการทดสอบว่าระดับการทุจริตในระบบเศรษฐกิจ (การติดสินบนตลาดมืดตลาดที่ไม่มีการควบคุม) มีผลต่อราคาหรือไม่

11 econometrics  markets  effective-price 

ฉันเคยเห็นกระบวนการสุ่มจำลอง / สร้างในวิธีต่อไปนี้ พิจารณาพื้นที่ความน่าจะเป็นและให้เป็นการแปลง (ที่วัดได้) ที่เราใช้เพื่อจำลองวิวัฒนาการของจุดตัวอย่างตลอดเวลา . นอกจากนี้ยังให้เป็นแบบสุ่มเวกเตอร์ n จากนั้นกระบวนการสุ่มใช้เพื่อจำลองลำดับของการสังเกตผ่านสูตร หรือ (Ω,F,Pr)(Ω,F,Pr)(\Omega, \mathcal F, Pr)SS\mathbb SS:Ω→ΩS:Ω→Ω\mathbb S: \Omega \rightarrow \Omegaωω\omegaXXXX:Ω→RnX:Ω→RnX: \Omega \rightarrow \mathbb R^n{Xt:t=0,1,...}{Xt:t=0,1,...}\{ X_t: t=0,1,...\}Xt(ω)=X[St(ω)]Xt(ω)=X[St(ω)] X_t(\omega) = X[\mathbb S^t(\omega)] Xt=X∘St.Xt=X∘St. X_t = X \circ \mathbb S^t. ฉันจะเข้าใจจุดตัวอย่างและการแปลงในโครงสร้างนี้ได้อย่างไร (อาจเป็นบางสิ่งที่เหมือนลำดับของการกระแทกในบางกรณีหรือไม่)ω∈Ωω∈Ω\omega \in \OmegaSS\mathbb Sωω\omega เพื่อความเป็นรูปธรรมมากขึ้นฉันจะเขียนกระบวนการทั้งสองนี้ในสัญลักษณ์นี้ได้อย่างไร กระบวนการที่ 1: ที่0Xt+1=ρXt+εt+1(1)(1)Xt+1=ρXt+εt+1 X_{t+1} = \rho X_t …

11 econometrics  time-series  probability  stochastic-processes 

ทุก ๆ ดอลลาร์ที่นักวิจัยได้รับทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น 5 ดอลลาร์และทุก ๆ ดอลลาร์ที่นักการเงินจะต้องเสียค่าใช้จ่าย0.60 ดอลลาร์ ดังนั้นเมื่อวานนี้Reddit Economicsได้กล่าวอ้างและถอนคำกล่าวอ้างในภายหลังและฉันสงสัยว่าในสาขาเศรษฐศาสตร์มีแนวทางใดสำหรับอาชีพที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ RIMS II และระบบที่คล้ายกันทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่เศรษฐกิจในภูมิภาคและส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากรูปแบบการใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้ดังนั้นจึงมุ่งเน้นไปที่ด้านอุปสงค์ของสมการ มีแนวคิดที่เทียบเท่าสำหรับ GDP โดยอ้างอิงจากผลผลิตหรืออุปทานหรือไม่? เช่นเดียวกับผลิตผลของคนงาน (ซึ่งฉันรู้ว่ามีให้บริการสำหรับคนทำงานในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันและในอดีต) แยกตามรหัส NAICS / SIC หรือการกำหนดอุตสาหกรรมอื่น ๆ มีการศึกษาเปรียบเทียบที่ฉันสามารถอ้างอิงที่เปรียบเทียบการวัดนี้ข้ามเวลาและประเทศได้หรือไม่ (IE ผลิตโพสต์ - NAFTA ผู้ผลิตรถยนต์เม็กซิกัน IE เมื่อเทียบกับผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ญี่ปุ่นแคลิฟอร์เนีย ~ 1980)

11 macroeconomics  econometrics 

ฉันกำลังมองหาชุดข้อมูลที่จะแสดง (กับกลุ่มของวิศวกร) วิธีการใช้เทคนิคตัวแปรเครื่องมือในการปฏิบัติทางเศรษฐมิติ ฉันสามารถสร้างข้อมูลของตัวเองได้เสมอ แต่ฉันคิดว่ามันน่าสนใจกว่าสำหรับทุกคนที่ใช้ข้อมูลจริง (ไม่ซับซ้อน) เพื่อทำซ้ำการศึกษาจริง PS ยกโทษให้ฉันถ้านี่เป็นนอกหัวข้อสำหรับเว็บไซต์นี้

10 econometrics 

เอกสารบางฉบับยืนยันว่า OLS สามารถสร้างอคติน้อยกว่าการประมาณ IV ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเครื่องมือของคุณ สมมติว่าเราพิจารณาสมการการประมาณความต้องการ สมมติว่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์เป็นลบใน OLS โดยเครื่องมือที่อ่อนแอสัญชาตญาณของฉันควรสร้างการประเมินแบบเอนเอียงไปยัง OLS แต่ก็ไม่เชิงลบ พวกคุณสร้างตัวอย่างได้ไหม? ฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าจะนำไปสู่การประมาณค่าแบบเอนเอียงมากขึ้นด้วยการประมาณ IV ได้อย่างไร

10 econometrics 

เศรษฐกิจเป็นระบบที่ซับซ้อนอย่างยิ่งที่มีตัวแปรมากมายไม่ต้องพูดถึงความจริงที่ว่าพวกมันโผล่ออกมาจากปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อน ฉันยอมรับว่าเศรษฐกิจมีหลักการพื้นฐานบางอย่าง แต่ฉันยังคงสงสัยเกี่ยวกับคุณค่าโดยรวมของเศรษฐมิติในฐานะวิทยาศาสตร์ เศรษฐมิติที่มีประโยชน์อย่างแท้จริงจะเป็นเครื่องมือที่มีค่าในการทำนายพฤติกรรมในอนาคตของเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำนายแรงกระแทกเช่นวิกฤตการณ์ทางการเงินที่ผ่านมาและภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ แต่มันไม่ได้เกิดขึ้น หากเศรษฐมิติไม่สามารถทำนายอนาคตได้เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันอธิบายอดีตได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักฐานที่แสดงว่ามีคุณค่าเชิงประจักษ์คืออะไร การอธิบาย ฉันเสียใจที่อาจเกิดความสับสน แต่ขอให้ฉันอธิบายสิ่งที่ฉันกำลังมองหาที่นี่ ฉันคิดว่านี่เป็นคำถามทางญาณวิทยา วิธีที่ดีกว่าในการใช้วลีว่า "เศรษฐมิติสามารถปฏิบัติตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้หรือไม่" หรือแค่ "มันเป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่" อย่างน้อยก็ในทางทฤษฎีคำถามที่เฉพาะเจาะจงและตอบได้แม้ว่ามันจะเป็นอย่างที่ Alecos Papadopoulos ตั้งข้อสังเกตไว้ในคำตอบของเขา (มุมมองที่ฉันแบ่งปัน) นี่ไม่ได้หมายความว่าตัวอย่างเฉพาะของความสำเร็จและความล้มเหลวของเศรษฐมิตินั้นไม่เกี่ยวข้อง

10 econometrics  scientific-method 

โดยปกติเมื่อเราทำการประมาณค่าความแตกต่างความแตกต่างเราทำในรูปแบบที่ลดลงของ OLS ดังนี้: Yฉันที= α A ft e rเสื้อ+ γTr e a t m e n tผม+ δฉt e r ∗ Tr e a t m e n tฉัน, เสื้อ+ Xฉันทีβ+ ϵฉัน, เสื้อYit=αAftert+γTreatmenti+δAfter∗Treatmenti,t+Xitβ+ϵi,t Y_{it}=\alpha After_t+\gamma Treatment_i+\delta After*Treatment_{i,t}+X_{it}\beta+\epsilon_{i,t} แต่ผมสงสัยว่าถ้ากลุ่มภายนอก (เช่นตัวเองที่เลือก) แต่เราสามารถกำหนดเป็น "มีสิทธิ์" กลุ่มสำหรับการรักษาไม่ว่ามันจะถูกต้องแม่นยำมากขึ้นในการประเมิน diff -in-diff ใน OLS A / 2SLS รูปแบบเช่น …

10 econometrics  applied-econometrics 

อะไรคือความหมายของข้อผิดพลาดมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ในการถดถอยเมื่อรวมประชากรทั้งหมด? ฉันงงงวยกับคำถามนี้มาก เพราะสำหรับฉันแล้วข้อผิดพลาดมาตรฐานไม่สมเหตุสมผลเมื่อรวมประชากรทั้งหมด - ไม่จำเป็นต้องอนุมานเชิงสถิติเนื่องจากคุณมีประชากรทั้งหมดอยู่แล้ว แต่มันถูกใช้อย่างกว้างขวางถึงแม้จะมีบทความมากมายตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำ ตัวอย่างเช่นถ้าฉันกำลังตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเติบโตของ GDP ของประเทศและความหนาแน่นของประชากรฉันจะทำการถดถอย: GDPi=α+βPopi+γXi+ϵiGDPi=α+βPopi+γXi+ϵi GDP_i = \alpha + \beta Pop_i + \gamma \mathbf{X}_i + \epsilon_i กับ 195 ประเทศทั่วโลก ในกรณีนี้จะรวมทุกประเทศ (ประชากร) แต่วรรณคดีทั้งหมดยังคงพูดถึงความสำคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์ มีใครอธิบายได้ไหมว่ามันเป็นการใช้สถิติอย่างผิด ๆ เมื่อทำการถดถอยประชากรทั้งหมด?

10 econometrics  regression 

ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ได้รับรางวัลสำหรับงานที่เป็นลักษณะเชิงประจักษ์ (มากกว่าเชิงทฤษฎี) โดยธรรมชาติหรือไม่?

10 econometrics 

ฉันมีข้อมูลพาเนลสำหรับการนับ บริษัท ใหม่ในภูมิภาคต่างๆเป็นเวลาหกปี ฉันกำลังประเมินการถดถอยปัวซองแบบคงที่ด้วยผลคงที่แบบหลายค่า∗ ; ฉันได้ลองประเมินโมเดลไดนามิกด้วยการแนะนำตัวแปรที่ล้าหลัง แต่ไม่สามารถทำให้โมเดลหลังทำงานได้ ตอนนี้ฉันต้องการทดสอบส่วนที่เหลือจากตัวแบบคงที่เพื่อหาค่าความสัมพันธ์อัตโนมัติเพื่อที่ฉันจะได้ทราบถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามฉันไม่สามารถหาการทดสอบการวินิจฉัยใด ๆ ได้ในหนังสือเรียน (ฉันดูที่ Wooldridge, Cameron & Trivedi, Winkelmann, Greene) และยังไม่เคยเห็นการทดสอบดังกล่าวในรายงานการวิจัย เนื่องจากไม่มีการระบุเอฟเฟกต์ส่วนตัวในแบบจำลองฉันไม่รู้วิธีคำนวณเศษซากที่มีความหมายตั้งแต่แรก* * * *∗^* ใครบ้าง 1) รู้วิธีคำนวณเศษซากที่มีความหมาย; และ 2) ทราบถึงการทดสอบวินิจฉัยสำหรับโมเดลปัวซองเอฟเฟกต์คงที่เหล่านี้หรือไม่? FYI: ฉันกำลังใช้ Stata (รุ่น 12.1) -xtpoisson, fe vce (แข็งแกร่ง) - คำสั่งสำหรับรูปแบบคงที่ คำสั่ง postestimation ของ Stata สามารถคำนวณค่าที่คาดการณ์ไว้ ฯลฯ แต่เพียงสมมติว่าเอฟเฟกต์แต่ละรายการทั้งหมดเป็นศูนย์ cross-section (หรือสำรอง) Poisson …

9 econometrics  fixed-effects