การอ้างอิงเพื่อเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบไดนามิกอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีใครทราบการอ้างอิงที่ดีเพื่อเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบไดนามิกอย่างต่อเนื่องหรือไม่ การอ้างอิงไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือ พวกเขาสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลออนไลน์เช่นกัน ลิงก์ไปยังการสนทนาที่ชัดเจนและกระชับแม้เพียงแค่พื้นฐานก็มีประโยชน์

สำหรับการเขียนโปรแกรมแบบไดนามิกสุ่มอย่างต่อเนื่องArt of Past Pastingโดย Dixit นั้นเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยม มันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากในการถ่ายทอดสัญชาตญาณพื้นฐาน

เศรษฐศาสตร์ของ Inactionล่าสุดของ Stokey ก็ดีเช่นกัน แต่สำหรับคนที่มีความคิดในทางปฏิบัติมันอาจมีประสิทธิภาพต่ำกว่า Dixit - ความยาวที่มากขึ้นและสัญกรณ์ที่ค่อนข้างหนักไม่ให้ผลตอบแทนเทียบเท่า

หากกระบวนการสโทแคสติกขั้นพื้นฐานไม่ใช่การกระจายของอิโตฉันก็ไม่แน่ใจว่าการอ้างอิงที่ดีที่สุดคืออะไร กรณีดังกล่าวที่พบบ่อยที่สุดที่ฉันเคยเห็น (และฉันใช้ตัวเอง) เป็นกรณีของสภาวะภายนอกที่น่าสังเกตมากมายซึ่งหากเราอยู่ในสถานะมีอัตราความเสี่ยงคงที่ของสวิตช์ ไปยังรัฐโชคดีที่เป็นกรณีนี้สวยเรียบง่ายในการปฏิบัติ: หนึ่งก็สามารถปรับเปลี่ยนสม HJB ไปยังบัญชีสำหรับความน่าจะเป็นการไหลของการเปลี่ยนจากเพื่อs') (คุณสามารถเห็นสิ่งนี้ได้เช่นในสมการ (1) - (5) ในกระดาษ Acemoglu และ Akcigit นี้λ s , s ′ s ′ V ( ⋅ , s ) V ( ⋅ , s ′$s$$\lambda_{s,s'}$$s'$$V(\cdot,s)$$V(\cdot,s')$. แนวคิดไม่มีความแตกต่างจากการตั้งค่าสมการ HJB เมื่อเรามีการกระจายแบบItōเป็นกระบวนการขับรถยกเว้นว่าจะง่ายกว่าเพราะเราเพิ่งได้ระบบสมการเชิงเส้นและเราไม่จำเป็นต้องคิดถึงบทแทรกของItōเป็นต้น)

แน่นอนว่าอาจมีหนังสืออ้างอิงที่ดีสำหรับเรื่องนี้ด้วย - แต่ไม่เหมือนกรณีที่มีความซับซ้อนมากที่อาจเกี่ยวข้องกับแคลคูลัสเชิงสุ่มนี่ตรงไปตรงมามากพอที่ข้อความจะไม่จำเป็นสำหรับฉัน

การเขียนโปรแกรมแบบไดนามิกและการควบคุมที่เหมาะสมโดย Bertsekas

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจสมัยใหม่โดย Acemoglu

หนังสือ Acemoglu แม้ว่าจะเชี่ยวชาญในทฤษฎีการเติบโต แต่ก็เป็นงานที่ดีมากในการนำเสนอการเขียนโปรแกรมแบบไดนามิกเวลาอย่างต่อเนื่อง

ฉันคิดว่าการเพิ่มประสิทธิภาพแบบไดนามิกของ Kamien และ Schwartz : แคลคูลัสของการเปลี่ยนแปลงและการควบคุมที่เหมาะสมที่สุดในด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการเป็นที่รู้จักกันดี

กระบวนการมาร์คอฟที่ควบคุมและโซลูชันความหนืดโดยเฟลมมิ่งและโซเนอร์รวมถึงแอปพลิเคชันจำนวนมากสำหรับการเงินและเกมอนุพันธ์

วิธีการที่ดีมากสำหรับการประมาณ HJB คือรูปแบบที่อยู่เหนือลมซึ่งฉันเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้โน้ตและรหัสของ Ben Moll et al

ตัวอย่างเป็นรุ่นเวลาต่อเนื่องของรูปแบบเศรษฐกิจตัวแทนที่ต่างกันที่คุ้นเคยเช่น Hugget และ Aiyagari

Applied Intertemporal Optimizationโดย Klaus Wäldeเป็นหนังสือที่ดีมากแม้สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับคณิตศาสตร์

หนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญกับรูปแบบที่กำหนดและสุ่มทั้งในเวลาไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง

ฉันจะบอกว่าสำหรับหนังสือเล่มนี้ "การเพิ่มประสิทธิภาพแบบไดนามิกสำหรับหุ่น" ฉันไม่คุ้นเคยกับการเพิ่มประสิทธิภาพแบบไดนามิก แต่หนังสือเล่มนี้ให้ฉันผ่าน