โครงสร้าง VAR และสาเหตุของ Granger

0

เป็นไปได้หรือไม่ที่โมเดล VAR แบบโครงสร้างอัตโนมัติ (vector autoregression) เพื่อบอกถึง Granger Causality? กล่าวอีกนัยหนึ่งถ้า X และ Y ถูกกำหนดในเวลาเดียวกันมันเป็นไปได้หรือไม่ที่ X Granger- ทำให้ Y ขอบคุณ!

econometrics time-series

— Neta_1990
แหล่งที่มา

คำตอบของฉันคือตกลงหรือคุณต้องการคำชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ ฉันเห็นว่าคุณยังไม่ได้รับคำตอบใด ๆ เลย

— Richard Hardy

2

แบบจำลองโครงสร้าง VAR (SVAR) ทุกแบบเช่น มีรูปแบบที่ลดลงเทียบเท่า (VAR) เช่น

B_{0} y_{t} = B_{1} y_{t - 1} + u_{t}

$B_0 y_t = B_1 y_{t-1} + u_t$

\begin{aligned} y_{t} & = B_{0}^{- 1} B_{1} y_{t - 1} + B_{0}^{- 1} u_{t} \\ = A_{1} y_{t - 1} + ε_{t} . \end{aligned}

$\begin{aligned} y_t &= B_0^{-1} B_1 y_{t-1} + B_0^{-1} u_t \\ &= A_1 y_{t-1} + \varepsilon_t. \end{aligned}$

A_{1} := B_{0}^{- 1} B_{1}

$A_1 := B_0^{-1} B_1$

ε_{t} := B_{0}^{- 1} u_{t}

$\varepsilon_t := B_0^{-1} u_t$

$A_1$ $y_t$ $H_0\colon a_{12}=0$ $y_2$ $y_1$

$B_0$ $B_0$ $B_0$

— Richard Hardy
แหล่งที่มา

1

ธรรมชาติของการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลของ Granger นั้นเป็นตัวกำหนดว่าค่าที่ผ่านมาในซีรีส์อื่นนั้น preforms งานที่ดีกว่าในการทำนายชุดของความสนใจกว่าชุดของค่าของดอกเบี้ย

ถ้า X และ Y เป็นวัฏจักรและเคลื่อนที่ไปด้วยกันในรูปคลื่นเดียวกันตลอดเวลาพวกมันคงไม่สามารถทำนายค่าในอนาคตได้

นั่นคือการลงทุนและการบริโภคที่เพิ่มขึ้นจะไม่ทำให้เกิด "สาเหตุที่น่ากลัว" จีดีพีเนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นพร้อมกัน

— EconJohn
แหล่งที่มา