ฉันกำลังสร้างแบบจำลอง OLS ประการแรกฉันต้องการยืนยันว่าตรวจสอบ heteroskedasticity วิธีการตรวจสอบสถานะของ heteroskedasticity? มันเป็นแค่พล็อตที่เหลือกับตัวแปรอิสระใช่มั้ย
ประการที่สองถ้าแบบจำลองมีความแตกต่างแบบเฮติและมันส่งผลต่อการทำนายแบบจำลอง OLS นี้หรือไม่
คำตอบ:
นอกจากนี้คุณยังสามารถทดสอบ heteroskedasticity (เช่นการทดสอบของ White: ถดถอยสแควร์จากส่วนที่เหลือจาก OLS ใน $ \ hat {y} $ และ $ \ hat {y} ^ 2 $ หรือถ้าคุณมีแบบจำลองง่าย ๆ ถอยกลับ $ \ hat {u } ^ 2 $ สำหรับ $ x $ และ $ x ^ 2 $)
มันไม่ชัดเจนว่าคุณหมายถึงอะไร "โมเดลของคุณมีความแตกต่าง heteroskedasticity" (คุณหมายถึงคำผิดพลาดคือ heteroskedastic?) และ "ส่งผลกระทบต่อการทำนาย" คุณสามารถ เลือกที่จะ ไม่สนใจ heteroskedasticity ถ้าคุณต้องการ (ดูเหมือนว่าคุณจะทำเช่นนั้นตามที่คุณกล่าวถึง OLS) หรือคุณอาจมีตัวประมาณค่าอื่น (เช่น WLS) สำหรับตัวทำนายที่ดีกว่า หรือคุณสามารถมีโมเดลที่รวม heteroskedasticity อย่างชัดเจนเหมือนในตัวอย่างเช่น GARCH model ในอนุกรมเวลา โปรดระบุให้ชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม คุณอาจต้องการอ่านโพสต์นี้สำหรับชุดเวลา: https://stats.stackexchange.com/questions/175360/forecasting-ar-arch-garch-models