ใช่ความเสียดทานเครดิตมีผลกระทบที่เพิ่มขึ้นในการช็อกอุปทานในขณะที่พวกเขามักจะลดทอนความต้องการแรงกระแทกและพวกเขายังให้เพิ่มขึ้นถาวรกับผลกระทบของการช็อกอุปทานในหลายรูปแบบ
เมื่อคุณมีรุ่น DSGE ที่ระบุไว้คุณสามารถเลือกได้อย่างแม่นยำว่าแหล่งกำเนิดแรงกระแทกนั้นมาจากที่ใดและความแข็งแกร่งของแรงกระแทกนั้น ดูตัวอย่าง Gerali et อัล 2010 เครดิตและการธนาคารในรูปแบบ DSGE ของเขตยูโร พวกเขารวมภาคธนาคารในรูปแบบ DSGE แบบดั้งเดิม การย่อยสลายความแปรปรวนของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่เป็นแรงกระแทกที่เกิดขึ้นในภาคการธนาคารซึ่งอธิบายการล่มสลายของ GDP ในช่วงวิกฤตการเงิน อย่างไรก็ตามนั่นคือการประเมินเชิงประจักษ์
สิ่งที่คุณสามารถทำได้และสิ่งที่พวกเขาทำคือการทำให้ทุนธนาคารช็อคเพื่อจำลองการสูญเสีย พวกเขาแสดงให้เห็นว่าการสูญเสียเงินทุนของธนาคารนี้มีผลกระทบต่อผลผลิตการบริโภคเงินเฟ้อการลงทุนและอื่น ๆ ดังนั้นโดยการรวมความฝืดเคืองทางการเงินและ / หรือเครดิตคุณสามารถจำลองแรงกระแทกเหล่านี้ซึ่งจะมีผลกระทบที่แท้จริงในแบบจำลองของคุณ
กระดาษสามารถพบได้ที่นี่: http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td10/td740_10/td_740_10/en_tema_740.pdf
แก้ไข: มีเอกสารที่ตรวจสอบคำถามในรายละเอียดมากกว่า Gerali et กระดาษอัลดังกล่าวข้างต้น สองสิ่งเหล่านี้คือ Iacoviello, M. 2014 "วงจรธุรกิจทางการเงิน" ซึ่งเขาตรวจสอบภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งเริ่มต้นจากการสูญเสียจากธนาคาร กระดาษอื่นคือเซ่นและ อัล 2556. “ การเปลี่ยนขีด จำกัด สินเชื่อการเปลี่ยนวงจรธุรกิจ” ซึ่งพวกเขาตรวจสอบการเปิดเสรีทางการเงินในรูปแบบ DSGE พวกเขาพบว่าการเปิดเสรีทางการเงินนำไปสู่ความผันผวนทางเศรษฐกิจมหภาคที่สูงขึ้น