ฉันจะทดสอบคำศัพท์อัตโนมัติที่เหลืออยู่ในแบบจำลองเอฟเฟกต์แผงคงที่ของปัวซองได้อย่างไร

ฉันมีข้อมูลพาเนลสำหรับการนับ บริษัท ใหม่ในภูมิภาคต่างๆเป็นเวลาหกปี ฉันกำลังประเมินการถดถอยปัวซองแบบคงที่ด้วยผลคงที่แบบหลายค่า∗ ; ฉันได้ลองประเมินโมเดลไดนามิกด้วยการแนะนำตัวแปรที่ล้าหลัง แต่ไม่สามารถทำให้โมเดลหลังทำงานได้ ตอนนี้ฉันต้องการทดสอบส่วนที่เหลือจากตัวแบบคงที่เพื่อหาค่าความสัมพันธ์อัตโนมัติเพื่อที่ฉันจะได้ทราบถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามฉันไม่สามารถหาการทดสอบการวินิจฉัยใด ๆ ได้ในหนังสือเรียน (ฉันดูที่ Wooldridge, Cameron & Trivedi, Winkelmann, Greene) และยังไม่เคยเห็นการทดสอบดังกล่าวในรายงานการวิจัย เนื่องจากไม่มีการระบุเอฟเฟกต์ส่วนตัวในแบบจำลองฉันไม่รู้วิธีคำนวณเศษซากที่มีความหมายตั้งแต่แรก$^*$

ใครบ้าง 1) รู้วิธีคำนวณเศษซากที่มีความหมาย; และ 2) ทราบถึงการทดสอบวินิจฉัยสำหรับโมเดลปัวซองเอฟเฟกต์คงที่เหล่านี้หรือไม่?

FYI: ฉันกำลังใช้ Stata (รุ่น 12.1) -xtpoisson, fe vce (แข็งแกร่ง) - คำสั่งสำหรับรูปแบบคงที่ คำสั่ง postestimation ของ Stata สามารถคำนวณค่าที่คาดการณ์ไว้ ฯลฯ แต่เพียงสมมติว่าเอฟเฟกต์แต่ละรายการทั้งหมดเป็นศูนย์

cross-section (หรือสำรอง) Poisson รุ่นถดถอยจำนวนที่คาดหวังของการนับปีเป็น E [ Y ฉัน| x i ] = exp ( X i β )โดยมี coสัมประสิทธิ์และ X iเป็นตัวแปร วิธีทั่วไปในการเพิ่มเอฟเฟกต์คงที่แต่ละรายการด้วยข้อมูลพาเนลคือให้เอฟเฟกต์ α iป้อนโมเดลคูณ: E [ y i t | X i t , α i ] = $^*$$y$$E[y_i|x_i]=\exp(X_i\beta)$$\beta$$X_i$$\alpha_{i}$ )$E[y_{it}|X_{it},\alpha_i]=\alpha_i\exp(X_{it}\beta)$