กำลังประมวลผลสูงจะแทนที่สมมติฐานที่แน่นอนหรือไม่

Bloom ในกระดาษ JEP เมื่อเร็ว ๆ นี้พิจารณาแล้วว่า "การเพิ่มขึ้นของพลังการคำนวณทำให้มีความไม่แน่นอนในการกระแทกโดยตรงในหลากหลายรูปแบบช่วยให้นักเศรษฐศาสตร์ละทิ้งสมมติฐานที่สร้างขึ้นบน" ความแน่นอนที่แน่นอน "ซึ่งหมายถึงจำนวนเงินที่ จะต้องมีการชดเชยความเสี่ยง " (ย่อหน้าที่ 2 ของหน้า 154 จุดที่สาม)

ความเข้าใจของฉันเกี่ยวกับประเด็นของ Bloom คือความคิดที่ว่าด้วยพลังการคำนวณเราสามารถจัดการและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของข้อมูลได้ เราสามารถใช้ข้อมูลความถี่สูงและ / หรือข้อมูลขนาดใหญ่ร่วมกับกำลังประมวลผลเพื่อระบุบทบาทของความไม่แน่นอนของผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ฉันเดาว่าประเด็นของบลูมอาจเป็นการวิจารณ์โดยปริยายของทฤษฎียูทิลิตี้ที่คาดหวังซึ่งให้ความสำคัญกับแนวคิดความเชื่อมั่นที่เทียบเท่าและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงระดับพรีเมี่ยมในกรอบนี้ การเดา / ตีความนี้ถูกต้องหรือไม่

นี่อาจเป็นโอกาสที่ดีที่จะชี้ให้เห็นว่าแนวคิด"ความแน่นอนที่แน่นอน"หมายถึงสิ่งหนึ่งในเศรษฐศาสตร์จุลภาค / ทางเลือกภายใต้ทฤษฎีความไม่แน่นอนในขณะที่มันหมายถึงบางสิ่งที่แตกต่างในเศรษฐศาสตร์มหภาค

เศรษฐศาสตร์จุลภาค / ทางเลือกภายใต้ความไม่แน่นอน
The Certainty Equivalent of a lottery / gamble คือปริมาณของความมั่งคั่งซึ่งหากมีความแน่นอนจะให้ยูทิลิตี้เดียวกับลอตเตอรี / การพนัน ดูตัวอย่างของ Jehle & Reny "ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง" (2011, 3d ed.), p.113

เศรษฐศาสตร์มหภาค
"ความมั่นใจความเท่าเทียมกัน" คือสถานการณ์ในรูปแบบสุ่มซึ่งกฎการตัดสินใจที่ดีที่สุดพิสูจน์ได้ว่าเป็นแบบเดียวกับที่จะได้รับมาในกรอบกำหนด (ดูตัวอย่าง Lungqvist & Sargent ของ "ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคแบบเรียกซ้ำ" 2004, 2 เอ็ด, p . 113-115) อย่างไม่เป็นทางการนี่คือบางครั้งอธิบายว่า "ตัวแทนทำตัวราวกับว่ากระบวนการสุ่มไม่ใช่สุ่ม" หรือ "กฎการตัดสินใจไม่ได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนสุ่ม"

มันเป็นเรื่องบังเอิญที่ตลกขบขันที่การอ้างอิงทั้งสองปฏิบัติกับหัวเรื่องในหมายเลขหน้าเดียวกัน ...

แนวคิดมีการเชื่อมโยงอย่างชัดเจนโดยมุมมอง "ราวกับว่าไม่มีความไม่แน่นอน" แต่พวกเขาแตกต่างกันในด้านที่จำเป็น: แนวคิดไมโครคือ "ซื้อ - ออก" ของความไม่แน่นอนให้ทางเลือกบางอย่างที่ตัวแทนที่เผชิญ การเล่นการพนันไม่แยแสในแง่ของยูทิลิตี้ในขณะที่แนวคิดมาโครกลายเป็นคุณสมบัติของการแก้ปัญหา (และภายใต้โครงสร้างแบบ จำกัด เท่านั้นหรือการประมาณเชิงเส้นตรง)

ทฤษฎียูทิลิตี้ที่คาดหวังจะขึ้นอยู่กับการคาดการณ์มูลค่า มีมากไปกว่านั้นคือความไม่แน่นอน

ก่อนการลงทุนที่มีความเสี่ยงจะแตกต่างจากการลงทุนที่ไม่แน่นอน ความเสี่ยงมักจะถูกกำหนดเป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่เกิดขึ้นกับความน่าจะเป็นที่วัดได้เท่านั้นในขณะที่ความไม่แน่นอนนั้นถูกเรียกเมื่อความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ในอนาคตไม่แน่นอนหรือไม่แน่นอนแต่ประมาณในตัวเองเท่านั้น สิ่งที่ฉันพูดที่นี่เป็นจริงโดยผู้เขียนตกลง โปรดทราบว่าคำจำกัดความแรกของแบบจำลองยูทิลิตี้ที่คาดหวังไม่ได้รวมข้อควรพิจารณาอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยง ส่วนหนึ่งของ "ค่าความเสี่ยง" คือ ... ค่าความเสี่ยงมากกว่าค่าความไม่แน่นอนและไม่ควรแก้ไขโดยความเข้าใจถึงความไม่แน่นอนที่ดีกว่า

อีกส่วนหนึ่งของค่าความเสี่ยงคือความจริงที่ว่ามันมักจะตั้งอยู่นอกรูปแบบของเศรษฐศาสตร์ขนาดเล็กซึ่งโดยปกติจะเป็นช่วงเวลาของการระดมทุน ไม่มีความขยันเนื่องจากสามารถให้นักลงทุนดู "ภายใน" ของรูปแบบและดังนั้นจะมีค่าใช้จ่ายของการกู้ยืมเงินซึ่งจะต้องนำมาพิจารณาในพรีเมี่ยมความเสี่ยงสำหรับโครงการใด ๆ ที่ต้องใช้เงินในช่วงเวลา

บทความที่กล่าวถึงดูเหมือนจะเป็นแรงจูงใจในการลดผลกระทบของความไม่แน่นอนดังนั้นค่าความเสี่ยงแทนที่จะเปลี่ยนวิธีที่เราดู ความสามารถในการแปลความไม่แน่นอนเป็นความเสี่ยงนั้นดี แต่จะไม่ทำให้ความเสี่ยงนั้นหายไป สำหรับบางโครงการดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มค่าความเสี่ยงเนื่องจากปริมาณความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นดีกว่าเนื่องจากค่าความไม่แน่นอนนั้นจะครอบคลุมค่าพรีเมี่ยมความเสี่ยงที่ซ่อน / ไม่รู้จักโดยเฉลี่ย