คำถามติดแท็ก uncertainty

นี่เป็นคำถามที่ฉันถามเกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์รุ่นเบต้าซึ่งไม่เคยได้รับคำตอบใด ๆ เลย ฉันไม่ทราบว่านโยบายใดที่ควรใช้สำหรับการโยกย้ายคำถาม / การโพสต์ใหม่ (อาจคุ้มค่าที่จะพูดถึงในเมตาดาต้า) แต่ฉันหวังว่ามันอาจได้รับคำตอบเพิ่มเติม (เช่นอย่างน้อยหนึ่ง); ฉันกำลังมองหารายการการทดลองที่ไม่สามารถนำมาใช้กับแบบจำลองยูทิลิตี้ที่คาดหวังได้ โดยแบบอรรถประโยชน์ที่คาดว่าผมหมายถึงรูปแบบของความชอบของแต่ละบุคคลมากกว่าเวกเตอร์ของเหตุการณ์ความไม่แน่นอน (เช่น( P( r a i n ) = 0.4 , P( s u n s h ฉันn e ) = 0.6 )(P(rain)=0.4,P(sunshine)=0.6)\Big(P(rain) = 0.4, P(sunshine) = 0.6\Big)และ ) ซึ่งเป็นไปตามรายการสัจพจน์ที่เสนอโดย Von Neuman และ Morgernstern กล่าวคือ( P( r a i n …

17 expected-utility  decision-theory  uncertainty 

สมมติว่าสมาชิกของยูโรโซนต่างเห็นพ้องกันว่าจะสิ้นสุดในเวลา 18 เดือนโดยแต่ละประเทศจะได้รับสกุลเงินของตนเอง กระบวนการใดที่สามารถใช้เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นโดยไม่ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนมากมาย

12 currency  uncertainty 

ฉันสนใจที่จะรู้เหตุผลทางเศรษฐกิจของการลืมในด้านต่าง ๆ ตัวอย่างคือสีเขียวและพอร์เตอร์ (1984) เพื่อสนับสนุนกลุ่มพันธมิตรสมาชิกพันธมิตรมีแรงจูงใจที่จะลืมความเบี่ยงเบนในอดีตอันไกลโพ้น อีกอย่างหนึ่งคือEkmekciy (2011)ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบการให้คะแนนทำงานได้ดีขึ้นถ้าหยุดเผยแพร่การประพฤติมิชอบเมื่อพวกเขาโตพอ นอกจากนี้ยังมีการต้อนรับวรรณกรรมในระดับที่เป็นนามธรรมมากขึ้นเช่นผลที่น่าพึงพอใจต่อสังคมในเกมแบบไดนามิกตัวแทนบางคนถูก จำกัด ด้วยกลยุทธ์ที่ไม่หยุดนิ่ง

12 game-theory  reference-request  uncertainty 

ในอีกคำถามหนึ่ง Machina เส้นขนานถูกกล่าวถึงว่าเป็นตัวอย่างที่เป็นไปได้ของตัวแบบอรรถประโยชน์ที่คาดหวัง: เพิ่มในรายการของความขัดแย้งพิจารณาความขัดแย้งของ Machina มันอธิบายไว้ใน Mas-Colell, Whinston และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคของกรีน คนชอบเดินทางไปปารีสเพื่อดูรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับปารีสเพื่ออะไร Gamble 1: ชนะการเดินทางไปปารีส 99% ของเวลารายการโทรทัศน์ 1% ของเวลา Gamble 2: ชนะการเดินทางไปปารีส 99% ของเวลาไม่มีสิ่งใด 1% ของเวลา มีเหตุผลที่จะสมมติว่าได้รับการตั้งค่ามากกว่าไอเท็มการเดิมพันครั้งที่สองอาจเป็นที่ต้องการในอันดับแรก คนที่สูญเสียการเดินทางไปปารีสอาจรู้สึกผิดหวังที่พวกเขาไม่สามารถยืนดูรายการเกี่ยวกับความยอดเยี่ยมของรายการ อย่างไรก็ตามสำหรับฉันแล้วสิ่งนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการขยายพื้นที่การตัดสินใจให้ครอบคลุมถึงยูทิลิตี้ที่ขึ้นอยู่กับสถานะของรัฐ ยกตัวอย่างเช่นการพิจารณารูปแบบที่มีสองช่วงเวลา และT = 1 คนแรกแสดงให้เห็นถึงความละเอียดของความไม่แน่นอนรอบชนะการเดินทางไปปารีส ช่วงเวลาที่สองคือหลังจากความละเอียดของการเดิมพัน ตอนนี้รุ่นนี้ผลลัพธ์ที่อาจเกิดดังนี้ t = 0เสื้อ=0t=0t = 1เสื้อ=1t=1 ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่คุณชนะการเดินทางไปปารีส (และจากนั้นไม่สำคัญว่าคุณจะทำอะไรหลังจากนั้น)คือผลลัพธ์ที่คุณไม่ชนะการเดินทางและคุณ ดูทีวีในภายหลังและเป็นกรณีที่คุณไม่ชนะและคุณจะไม่ทำอะไรหลังจากนั้น จากนั้นแม้ว่าคุณอาจจะชอบมากกว่าปารีสทีวีมากกว่าไม่มีอะไรในช่วงเวลาหนึ่ง ( ... ?) เมื่อพิจารณาร่วมกันในช่วงเวลา (เนื่องจากการจัดเรียงของ complementarities บางคน) …

10 decision-theory  uncertainty  expected-utility 

Bloom ในกระดาษ JEP เมื่อเร็ว ๆ นี้พิจารณาแล้วว่า "การเพิ่มขึ้นของพลังการคำนวณทำให้มีความไม่แน่นอนในการกระแทกโดยตรงในหลากหลายรูปแบบช่วยให้นักเศรษฐศาสตร์ละทิ้งสมมติฐานที่สร้างขึ้นบน" ความแน่นอนที่แน่นอน "ซึ่งหมายถึงจำนวนเงินที่ จะต้องมีการชดเชยความเสี่ยง " (ย่อหน้าที่ 2 ของหน้า 154 จุดที่สาม) ความเข้าใจของฉันเกี่ยวกับประเด็นของ Bloom คือความคิดที่ว่าด้วยพลังการคำนวณเราสามารถจัดการและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของข้อมูลได้ เราสามารถใช้ข้อมูลความถี่สูงและ / หรือข้อมูลขนาดใหญ่ร่วมกับกำลังประมวลผลเพื่อระบุบทบาทของความไม่แน่นอนของผลกระทบทางเศรษฐกิจ ฉันเดาว่าประเด็นของบลูมอาจเป็นการวิจารณ์โดยปริยายของทฤษฎียูทิลิตี้ที่คาดหวังซึ่งให้ความสำคัญกับแนวคิดความเชื่อมั่นที่เทียบเท่าและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงระดับพรีเมี่ยมในกรอบนี้ การเดา / ตีความนี้ถูกต้องหรือไม่

8 risk  expected-utility  uncertainty 

โมเมนตัมเป็นปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อย? คำถามนี้เป็นส่วนหนึ่งติดตามไปคำถามอื่นพบที่นี่ ในคำถามอื่น ๆ มันถูกตั้งข้อสังเกตในโมเมนตัมเป็นการยากที่จะอธิบายว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงร่วมกันในแบบจำลองการกำหนดราคาปัจจัยเช่นโมเดลการกำหนดราคาสินทรัพย์ทุนระหว่างประเทศ (I-CAPM) หรือทฤษฎีการกำหนดราคาอนุญาโตตุลาการ (APT) ในแบบจำลองเหล่านี้สันนิษฐานว่าการสัมผัสกับหนึ่งในปัจจัยเหล่านี้แสดงถึงความเสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์บางประเภท ในคำถามนี้ฉันพยายามที่จะเข้าใจวิธีการตีความการสัมผัสกับโมเมนตัมเป็นการสัมผัสกับความเสี่ยงบางรูปแบบ โดยเฉพาะฉันอยากรู้ ใครคือ บริษัท ที่จะรวมโมเมนตัมเป็นปัจจัยเสี่ยง คำอธิบายคืออะไร ดูเหมือนว่าแรงผลักดันมักเกิดจากพฤติกรรมเกินหรือต่ำกว่าพฤติกรรม (นี่อาจจะไม่มีเหตุผลหรืออาจเป็นเหตุผลที่เกินเหตุฉันคิดว่าใช่มั้ย?) มีการตีความที่ทำให้โมเมนตัมมีเหตุผลหรือไม่? (ฉันหมายถึงคนที่ให้คำอธิบายว่าการสัมผัสกับโมเมนตัมเป็นสิ่งที่ไม่ดี) สำหรับการอ้างอิง: Jegadeesh and Titman (1993)ทบทวนคำอธิบายของโมเมนตัมรวมถึงการตอบโต้ข้อมูลความสัมพันธ์กับผลกระทบขนาดและความเสี่ยงของระบบแรงกดดันด้านราคาระยะสั้นการขาดสภาพคล่องการตอบสนองต่อราคาหุ้นที่ล่าช้า กระดาษระบุว่าพรีเมี่ยม "ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์" (กลยุทธ์การซื้อผู้ชนะที่ผ่านมา) ไม่ได้เกิดจากการสัมผัสกับความเสี่ยงที่เป็นระบบไม่สามารถนำมาประกอบกับ "ผลกระทบตะกั่วล่าช้าซึ่งเป็นผลมาจากปฏิกิริยาราคาหุ้นล่าช้ากับปัจจัยทั่วไป" หลักฐานดูเหมือนจะสอดคล้องกับการตอบสนองต่อราคาที่ล่าช้าไปยังข้อมูลเฉพาะของ บริษัท หุ้นในพอร์ตของผู้ชนะจะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นในพอร์ตการขาดทุนรอบ ๆ การประกาศผลประกอบการรายไตรมาสที่เกิดขึ้นในช่วงสองสามเดือนแรกหลังจากวันก่อตั้ง อย่างไรก็ตามวันที่ประกาศผลตอบแทนใน 8 ถึง 20 เดือนหลังจากวันที่สร้างจะสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับหุ้นในพอร์ตการลงทุนกว่าสำหรับหุ้นในพอร์ตผู้ชนะ หลักฐานของความสัมพันธ์เชิงบวกเริ่มต้นและเชิงลบในเวลาต่อมาแสดงให้เห็นว่าการตีความการกลับรายการโดยทั่วไปเป็นหลักฐานของการแสดงผลเกินจริงและการคงอยู่ของการกลับมา (เช่นผู้ชนะในอดีตที่บรรลุผลตอบแทนเชิงบวกในอนาคต)

8 behavioral-economics  finance  uncertainty  asset-pricing  risk 

สมมติว่าคนหนึ่งสามารถเข้าถึงเงินกู้เพื่อครอบคลุมการสูญเสีย / อุบัติเหตุล่าสุดของเขาในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมได้หรือไม่มันจะสมเหตุสมผลไหมที่จะจ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับแผนประกันภัยหรือไม่ ฉันคิดว่ามันจะสมเหตุสมผลมากกว่าที่จะประหยัดเงินพรีเมี่ยมและใช้มันเพื่อจ่ายส่วนหนึ่งของเงินกู้เพื่อครอบคลุมการขาดทุนหากเกิดขึ้น วิธีนี้จะช่วยประหยัดปัญหาในการจ่ายค่าประกันและไม่เคยใช้มันและใช้ประโยชน์จากเงินนั้นให้ดีขึ้น แต่ฉันเชื่อในเศรษฐศาสตร์ มันจะไม่เป็นเรื่องใหญ่ถ้ามันไม่สมเหตุสมผล ดังนั้นวิธีหนึ่งสามารถประเมินเมื่อมันเหมาะสมที่จะจ่ายสำหรับการประกันหรือเพียงแค่พึ่งพาเงินกู้?

7 uncertainty  credit