เหตุใดการพยากรณ์โมเดล ARMA จึงดำเนินการโดยตัวกรองคาลมาน

อะไรคือข้อดีของการแสดงแบบจำลอง ARMA เป็นแบบจำลองพื้นที่รัฐและการพยากรณ์โดยใช้ตัวกรองคาลมาน

วิธีการนี้เป็นตัวอย่างที่ใช้ในการใช้งาน SARIMAX ของ python-statsmodels:

https://github.com/statsmodels/statsmodels/tree/master/statsmodels/tsa/statespace

สำหรับฉันข้อได้เปรียบหลักประการหนึ่งคือการจัดการข้อมูลที่หายไปและขั้นตอนที่ไม่สม่ำเสมอ ตัวกรองคาลมานจัดการกับการสังเกตที่หายไปได้อย่างง่ายดายและจริงๆแล้วสามารถนำไปใช้เพื่อใส่ร้ายพวกเขาได้

OLS และ MLE ไม่จัดการกับข้อมูลที่หายไปอย่างง่ายดายและไม่ทุกแพ็คเกจจะได้รับการสนับสนุนคุณสมบัตินี้ซึ่งแตกต่างจากตัวกรองคาลมาน