คำถามติดแท็ก dynamic-regression

ฉันกำลังมองหาที่จะใช้รูปแบบไดนามิกเพื่อแนะนำภาพยนตร์ให้กับผู้ใช้ คำแนะนำควรได้รับการอัปเดตทุกครั้งที่ผู้ใช้ดูภาพยนตร์หรือให้คะแนน เพื่อให้ง่ายฉันคิดว่าการคำนึงถึงปัจจัยสองประการ: การจัดอันดับที่ผ่านมาของภาพยนตร์อื่น ๆ โดยผู้ใช้ เวลาที่ผู้ใช้ดูภาพยนตร์ที่ผ่านมาบางเรื่อง การตั้งค่าหนึ่งแบบนั้นจะเป็นอย่างไรและวรรณกรรมวิชาการแนะนำอะไร ฉันเป็นคนใหม่ในสาขานี้และฉันคาดเดาว่าแบบจำลองการเปลี่ยนทิศทางเชิงเส้นสามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีได้โดยไม่ต้องนึกถึงวิธีการที่ซับซ้อนกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนที่ไม่จำเป็นในการประมาณค่าพารามิเตอร์ แต่อาจมีวิธีการที่กำหนดไว้แล้วที่ใช้กันทั่วไปในการปฏิบัติ?

14 machine-learning  recommender-system  dynamic-regression 

ฉันพอดีกับโมเดลที่มีตัวแปรอิสระหลายตัวซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือความล่าช้าของตัวแปรตามโดยใช้แพ็คเกจ dynlm สมมติว่าฉันมีการคาดการณ์ล่วงหน้า 1 ขั้นตอนสำหรับตัวแปรอิสระของฉันฉันจะรับการคาดการณ์ล่วงหน้า 1 ขั้นตอนสำหรับตัวแปรตามของฉันได้อย่างไร นี่คือตัวอย่าง: library(dynlm) y<-arima.sim(model=list(ar=c(.9)),n=10) #Create AR(1) dependant variable A<-rnorm(10) #Create independant variables B<-rnorm(10) C<-rnorm(10) y<-y+.5*A+.2*B-.3*C #Add relationship to independant variables data=cbind(y,A,B,C) #Fit linear model model<-dynlm(y~A+B+C+L(y,1),data=data) #Forecast A<-c(A,rnorm(1)) #Assume we already have 1-step forecasts for A,B,C B<-c(B,rnorm(1)) C<-c(C,rnorm(1)) y=window(y,end=end(y)+c(1,0),extend=TRUE) newdata<-cbind(y,A,B,C) predict(model,newdata) และนี่คือตัวอย่างการใช้แพคเกจ dyn ซึ่งใช้งานได้ library(dyn) …

11 r  dynamic-regression 

เมื่อทำการวิเคราะห์การแทรกแซงด้วยข้อมูลอนุกรมเวลา (อนุกรมเวลาขัดจังหวะ aka) ดังที่กล่าวไว้ที่นี่ตัวอย่างหนึ่งข้อกำหนดที่ฉันมีคือการประเมินผลรวม (หรือการสูญเสีย) เนื่องจากการแทรกแซง - จำนวนหน่วยที่ได้รับหรือสูญหาย (ตัวแปร Y ) ไม่เข้าใจวิธีการประมาณฟังก์ชั่นการแทรกแซงโดยใช้ฟังก์ชั่นตัวกรองภายใน R ฉันไปเกี่ยวกับมันในลักษณะเดรัจฉานแรงหวังว่านี่เป็นเรื่องทั่วไปพอที่จะทำงานในสถานการณ์ใด ๆ ให้บอกว่าได้รับข้อมูล cds<- structure(c(2580L, 2263L, 3679L, 3461L, 3645L, 3716L, 3955L, 3362L, 2637L, 2524L, 2084L, 2031L, 2256L, 2401L, 3253L, 2881L, 2555L, 2585L, 3015L, 2608L, 3676L, 5763L, 4626L, 3848L, 4523L, 4186L, 4070L, 4000L, 3498L), .Dim = c(29L, 1L), …

10 regression  time-series  intervention-analysis  dynamic-regression 

ฉันต้องการให้พอดีกับ DLM ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของเวลานั่นคือส่วนขยายของการถดถอยเชิงเส้นปกติ yt=θ1+θ2x2yt=θ1+θ2x2y_t = \theta_1 + \theta_2x_2. ฉันมีผู้ทำนาย (x2x2x_2) และตัวแปรตอบกลับ (ytyty_t) จับปลาประจำปีทางทะเลและในทะเลตามลำดับตั้งแต่ปี 1950 - 2011 ฉันต้องการให้โมเดลการถดถอย DLM ปฏิบัติตาม yt=θt,1+θt,2xtyt=θt,1+θt,2xty_t = \theta_{t,1} + \theta_{t,2}x_t สมการวิวัฒนาการของระบบอยู่ที่ไหน θt=Gtθt−1θt=Gtθt−1\theta_t = G_t \theta_{t-1} จากหน้า 43 ของโมเดลเชิงเส้นไดนามิกพร้อม R โดย Petris และคณะ บางรหัสที่นี่ fishdata <- read.csv("http://dl.dropbox.com/s/4w0utkqdhqribl4/fishdata.csv", header=T) x <- fishdata$marinefao y <- fishdata$inlandfao lmodel <- lm(y …

9 r  regression  time-series  dlm  dynamic-regression 

ฉันกำลังพยายามสร้างแบบจำลองการพยากรณ์การถดถอยอนุกรมเวลาสำหรับตัวแปรผลลัพธ์เป็นจำนวนเงินดอลลาร์ในแง่ของตัวแปรตัวทำนาย / อินพุตอื่น ๆ และข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ แบบจำลองชนิดนี้เรียกว่าแบบจำลองการถดถอยแบบไดนามิก ฉันต้องเรียนรู้วิธีระบุฟังก์ชั่นการถ่ายโอนสำหรับผู้ทำนายแต่ละคนและชอบที่จะได้ยินจากคุณเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนั้น

9 time-series  forecasting  dynamic-regression