คำถามติดแท็ก macroeconomics

ในงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงินมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่จะตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างอนุกรมเวลาทางการเงินที่จะใช้รูปแบบของข้อมูลรายวัน ตัวแปรมักจะทำให้โดยการบันทึกความแตกต่างเช่น; LN ( P T ) - LN ( P T - 1 )I(0)I(0)I(0)ln(Pt)−ln(Pt−1)ln⁡(Pt)−ln⁡(Pt−1)\ln(P_t)-\ln(P_{t-1}) อย่างไรก็ตามข้อมูลรายวันหมายความว่ามีจุดข้อมูลในแต่ละสัปดาห์และวันเสาร์และวันอาทิตย์จะหายไป ดูเหมือนจะไม่ได้กล่าวถึงในวรรณคดีประยุกต์ที่ฉันรู้ นี่คือคำถามที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดที่ฉันมีที่มาจากการสังเกตนี้:555 สิ่งนี้มีคุณสมบัติเป็นข้อมูลที่เว้นระยะไม่สม่ำเสมอหรือไม่แม้ว่าตลาดการเงินจะปิดทำการในช่วงสุดสัปดาห์ ถ้าเป็นเช่นนั้นจะมีผลต่อความถูกต้องของผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่ยังไม่ได้รวบรวมไว้ในเอกสารจำนวนมหาศาลที่ไม่สนใจเรื่องนี้อย่างไร

14 time-series  econometrics  finance  macroeconomics  unevenly-spaced-time-series 

ฉันกำลังทำการวิจัยจำนวนมากเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกสำหรับโครงการเพื่อเป็นที่โปรดปรานของเพื่อนผู้เขียนของฉันและฉันสังเกตเห็นว่ามีนักเศรษฐศาสตร์และนักข่าวที่สังเกตร่วมกันประเมินมูลค่าของการดำเนินงานของตลาดมืดทั่วโลก . อะไรคือวิธีการนี้ ตัวเลขเหล่านี้มารวมกันได้อย่างไร ตัวเลขเหล่านี้ถูกบันทึกในโมเดลตลาดดั้งเดิมหรือไม่?

13 measurement  macroeconomics