2
ขั้นตอนและวิธีวิเคราะห์ Timeseries โดยใช้ R
ฉันกำลังทำงานในโครงการขนาดเล็กที่เราพยายามคาดการณ์ราคาสินค้า (น้ำมันอลูมิเนียมดีบุก ฯลฯ ) ในอีก 6 เดือนข้างหน้า ฉันมีตัวแปรดังกล่าว 12 ตัวที่จะทำนายและฉันมีข้อมูลตั้งแต่ เม.ย. 2551 - พ.ค. 2556 ฉันจะทำนายอย่างไรดี? ฉันทำสิ่งต่อไปนี้แล้ว: นำเข้าข้อมูลเป็นชุดข้อมูล Timeseries ฤดูกาลทั้งหมดของตัวแปรมีแนวโน้มที่จะแปรผันตามเทรนด์ดังนั้นฉันจะเป็นแบบจำลองแบบคูณ ฉันนำ log ของตัวแปรมาแปลงเป็นสารเติมแต่ง สำหรับแต่ละตัวแปรที่ย่อยสลายข้อมูลโดยใช้ STL ฉันวางแผนที่จะใช้การทำให้เรียบแบบเลขชี้กำลังของโฮลท์วินเทอร์ ARIMA และโครงข่ายใยประสาทเทียมในการคาดการณ์ ฉันแบ่งข้อมูลเป็นการฝึกอบรมและทดสอบ (80, 20) วางแผนที่จะเลือกรุ่นที่มีแม่, MPE, MAPE และ MASE น้อยลง ฉันทำถูกไหม? อีกคำถามหนึ่งที่ฉันเคยมีก่อนที่จะส่งต่อไปยัง ARIMA หรือโครงข่ายประสาทฉันควรทำให้ข้อมูลราบรื่นหรือไม่? ถ้าใช่ใช้อะไร? ข้อมูลแสดงทั้งฤดูกาลและแนวโน้ม แก้ไข: การแนบพล็อตชุดข้อมูลและข้อมูล Year <- c(2008, 2008, 2008, …