คำถามติดแท็ก neweywest

คำถาม:อะไรคือความแตกต่างที่สำคัญและความคล้ายคลึงกันระหว่างการใช้ข้อผิดพลาดมาตรฐานของ Newey-West (1987) และ Hansen-Hodrick (1980) ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งควรเป็นที่นิยมมากกว่าสถานการณ์อื่น หมายเหตุ: ฉันรู้ว่าแต่ละขั้นตอนการปรับเหล่านี้ทำงานอย่างไร; อย่างไรก็ตามฉันยังไม่พบเอกสารใด ๆ ที่จะเปรียบเทียบพวกเขาทั้งแบบออนไลน์และในตำราเรียนของฉัน ยินดีต้อนรับการอ้างอิง! Newey-West มีแนวโน้มที่จะใช้เป็นข้อผิดพลาดมาตรฐาน "catch-all" HAC ในขณะที่ Hansen-Hodrick เกิดขึ้นบ่อยครั้งในบริบทของจุดข้อมูลที่ทับซ้อนกัน (เช่นดูคำถามนี้หรือคำถามนี้ ) ดังนั้นหนึ่งในสิ่งสำคัญของคำถามของฉันคือจะมีอะไรที่เกี่ยวกับแฮนเซน-Hodrick ที่ทำให้มันมากขึ้นเหมาะกับการจัดการกับข้อมูลที่ทับซ้อนกันกว่า Newey เวสต์? (ท้ายที่สุดแล้วการซ้อนทับข้อมูลในที่สุดนำไปสู่ข้อผิดพลาดที่มีความสัมพันธ์แบบลำดับซึ่ง Newey-West จัดการกับ) สำหรับบันทึกฉันรู้ถึงคำถามที่คล้ายกันนี้แต่มันค่อนข้างแย่โพสต์ลงและท้ายที่สุดคำถามที่ฉันถามที่นี่ไม่ได้รับคำตอบ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมเท่านั้นที่ได้รับคำตอบ)

15 regression  autocorrelation  heteroscedasticity  robust-standard-error  neweywest 

ฉันกำลังพยายามอัปเดตโมเดลตาม LM ของฉันเพื่อรับข้อผิดพลาดและการทดสอบมาตรฐานที่ถูกต้อง ฉันสับสนจริง ๆ ว่าเมทริกซ์ VC ที่จะใช้ sandwichแพคเกจราคาพิเศษvcovHC, และvcovHAC NeweyWestในขณะที่อดีตเพียงบัญชี heteroskedasticity สองหลังบัญชีทั้งความสัมพันธ์ต่อเนื่องและ heteroskedasticity กระนั้นเอกสารไม่ได้บอกอะไรมากมายเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างสองอันหลัง (อย่างน้อยฉันก็ไม่เข้าใจ) เมื่อมองไปที่ฟังก์ชั่นของตัวเองฉันรู้ว่า NeweyWest โทรหา vcovHAC จริงๆ สังเกตุผลลัพธ์coeftest(mymodel, vcov. = vcovHAC)และcoeftest(mymodel, vcov. = NeweyWest)แตกต่างอย่างบ้าคลั่ง แม้ว่าvcovHACจะค่อนข้างใกล้เคียงกับผลลัพธ์ที่ไร้เดียงสา แต่การใช้ NeweyWest สัมประสิทธิ์ทั้งหมดจะเปลี่ยนไปเล็กน้อย (การทดสอบใกล้เคียงกับ 1)

10 regression  time-series  neweywest