คำถามติดแท็ก r

เนื่องจากฉันทามติทั่วไปดูเหมือนว่าจะใช้ตัวแบบผสมผ่านทางlmer()ใน R แทน ANOVA แบบคลาสสิก (ด้วยเหตุผลที่อ้างถึงบ่อยครั้งเช่นการออกแบบที่ไม่สมดุลการข้ามเอฟเฟกต์แบบสุ่มเป็นต้น) ฉันต้องการลองกับข้อมูลของฉัน อย่างไรก็ตามฉันกังวลว่าฉันจะสามารถ "ขาย" วิธีการนี้ให้กับหัวหน้างานของฉัน (ซึ่งคาดว่าการวิเคราะห์แบบดั้งเดิมด้วยค่า p ในท้ายที่สุด) หรือในภายหลังกับผู้ตรวจสอบ คุณสามารถแนะนำตัวอย่างที่ดีของบทความที่ตีพิมพ์ที่ใช้แบบจำลองผสมหรือlmer()สำหรับการออกแบบที่แตกต่างกันเช่นมาตรการซ้ำ ๆ หรือหลายแบบภายในและระหว่างเรื่องสำหรับชีววิทยาภาคสนามจิตวิทยาการแพทย์

27 r  mixed-model  repeated-measures  lme4-nlme  references 

ในขณะที่ฉันรู้ว่ามีฟังก์ชั่นหลายชุดสำหรับสร้างแผนที่ความร้อนใน R ปัญหาคือฉันไม่สามารถสร้างแผนที่ที่ดึงดูดสายตาได้ ตัวอย่างเช่นภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างแผนที่ความร้อนที่ฉันต้องการหลีกเลี่ยง อย่างแรกชัดเจนไม่มีรายละเอียดในขณะที่อีกคนหนึ่ง (ตามจุดเดียวกัน) มีรายละเอียดเกินไปที่จะเป็นประโยชน์ แปลงทั้งสองถูกสร้างขึ้นโดยฟังก์ชันความหนาแน่น () ในแพ็คเกจ spatstat R ฉันจะเพิ่ม "flow" ลงในแปลงของฉันได้อย่างไร สิ่งที่ฉันตั้งเป้าหมายคือการดูผลลัพธ์ของซอฟต์แวร์ SpatialKey ( ภาพหน้าจอ ) เชิงพาณิชย์มากขึ้นสามารถผลิตได้ คำแนะนำอัลกอริทึมแพคเกจหรือบรรทัดของโค้ดใดบ้างที่จะพาฉันไปในทิศทางนี้?

27 r  data-visualization  spatial 

ฉันสงสัยว่าเป็นไปได้ไหมที่จะทำการคำนวณเชิงสัญลักษณ์ใน R? ตัวอย่างเช่น, ฉันหวังว่าจะได้ค่าผกผันของเมทริกซ์ความแปรปรวนเชิงสัญลักษณ์ของการแจกแจงแบบเกาส์ 3D ฉันยังสามารถรวมสัญลักษณ์และสร้างความแตกต่างใน R ได้หรือไม่?

27 r 

เมื่อสร้างโมเดล CART (โดยเฉพาะแผนผังการจำแนกหมวดหมู่) โดยใช้ rpart (ใน R) มันมักจะน่าสนใจที่จะรู้ว่าอะไรคือความสำคัญของตัวแปรต่างๆที่นำมาใช้กับโมเดล ดังนั้นคำถามของฉันคือ: มีมาตรการทั่วไปสำหรับการจัดอันดับ / การวัดความสำคัญของตัวแปรของตัวแปรที่มีส่วนร่วมในรูปแบบ CART อย่างไร และสิ่งนี้จะคำนวณได้อย่างไรโดยใช้ R (ตัวอย่างเช่นเมื่อใช้แพ็คเกจ rpart) ตัวอย่างเช่นต่อไปนี้เป็นรหัสจำลองสร้างขึ้นเพื่อให้คุณแสดงโซลูชันของคุณ ตัวอย่างนี้มีโครงสร้างเพื่อให้ชัดเจนว่าตัวแปร x1 และ x2 เป็น "สำคัญ" ในขณะที่ (ในบางแง่) x1 มีความสำคัญมากกว่า x2 (เนื่องจาก x1 ควรใช้กับกรณีเพิ่มเติมดังนั้นจึงมีผลต่อโครงสร้างของข้อมูลมากขึ้น จากนั้น x2) set.seed(31431) n <- 400 x1 <- rnorm(n) x2 <- rnorm(n) x3 <- rnorm(n) x4 <- …

27 r  classification  model-selection  cart  rpart 

ฉันยังใหม่กับ R และการวิเคราะห์อนุกรมเวลา ฉันพยายามค้นหาแนวโน้มของอนุกรมเวลาอุณหภูมิรายวัน (40 ปี) ที่ยาวนานและพยายามประมาณที่แตกต่างกัน อันแรกเป็นเพียงการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและอันที่สองคือการสลายตัวตามฤดูกาลของอนุกรมเวลาโดย Loess ในระยะหลังปรากฏว่าองค์ประกอบตามฤดูกาลมากกว่าแนวโน้ม แต่ฉันจะหาแนวโน้มได้อย่างไร ฉันต้องการตัวเลขที่บอกว่าแนวโน้มนั้นแข็งแกร่งเพียงใด Call: stl(x = tsdata, s.window = "periodic") Time.series components: seasonal trend remainder Min. :-8.482470191 Min. :20.76670 Min. :-11.863290365 1st Qu.:-5.799037090 1st Qu.:22.17939 1st Qu.: -1.661246674 Median :-0.756729578 Median :22.56694 Median : 0.026579468 Mean :-0.005442784 Mean :22.53063 Mean : …

27 r  time-series  trend 

ปัญหา: ฉันได้อ่านในโพสต์อื่น ๆซึ่งpredictไม่สามารถใช้ได้กับเอ็ฟเฟ็กต์แบบผสมlmer{lme4} ใน [R] ฉันพยายามสำรวจเรื่องนี้ด้วยชุดของเล่น ... พื้นหลัง: ชุดข้อมูลถูกดัดแปลงจากแหล่งที่มานี้และมีให้ในรูปแบบ ... require(gsheet) data <- read.csv(text = gsheet2text('https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QgtDcGJebyfW7TJsB8n6rAmsyAnlz1xkT3RuPFICTdk/edit?usp=sharing', format ='csv')) นี่คือแถวและส่วนหัวแรก: > head(data) Subject Auditorium Education Time Emotion Caffeine Recall 1 Jim A HS 0 Negative 95 125.80 2 Jim A HS 0 Neutral 86 123.60 3 Jim A HS 0 Positive …

27 r  mixed-model  lme4-nlme 

ฉันต้องการใช้ตัวแปรไบนารี (ค่า 0 & 1) ใน k-mean แต่ k-mean ใช้งานได้กับตัวแปรต่อเนื่องเท่านั้น ฉันรู้ว่าบางคนยังคงใช้ตัวแปรไบนารีเหล่านี้ใน k-mean โดยไม่สนใจข้อเท็จจริงที่ว่า k-หมายความว่าถูกออกแบบมาสำหรับตัวแปรต่อเนื่องเท่านั้น นี่เป็นสิ่งที่ฉันยอมรับไม่ได้ คำถาม: ดังนั้นวิธีที่ถูกต้องทางสถิติ / ทางคณิตศาสตร์ของการใช้ตัวแปรไบนารีในการจัดกลุ่ม k- หมายถึง / ลำดับชั้นคืออะไร? วิธีการนำโซลูชันไปใช้ใน SAS / R

27 r  clustering  binary-data  k-means  mixed-type-data 

ฉันสงสัยว่ามีวิธีง่ายๆในการสร้างรายการของตัวแปรที่ใช้สำหรับการวนรอบและให้ค่าของมัน for(i in 1:3) { noquote(paste("a",i,sep=""))=i } ในโค้ดข้างต้นที่ผมพยายามที่จะสร้างa1, a2, a3ซึ่งกำหนดให้เป็นค่าของ 1, 2, 3 อย่างไรก็ตาม R ให้ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ.

27 r 

ฉันชอบคาเร็ตมากสำหรับความสามารถในการปรับแต่งพารามิเตอร์และอินเทอร์เฟซที่เหมือนกัน แต่ฉันสังเกตว่ามันต้องการชุดข้อมูลที่สมบูรณ์เสมอ (เช่นไม่มี NA) แม้ว่าโมเดล "เปลือยกาย" ที่ใช้จะอนุญาต NA นั่นเป็นเรื่องที่น่ารำคาญอย่างมากเกี่ยวกับวิธีการที่ควรใช้วิธีการใส่ร้ายที่ไม่จำเป็นในตอนแรก วิธีการหนึ่งที่สามารถหลบเลี่ยงการใส่ร้ายและยังคงใช้ข้อได้เปรียบคาเร็ต?

26 r  missing-data  data-imputation  caret 

ฉันมีชุดจำนวนจริง ฉันต้องประมาณควอนไทล์ของจำนวนใหม่ มีวิธีที่สะอาดในการทำเช่นนี้ใน R หรือไม่? โดยทั่วไป? ฉันหวังว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย ;-) ชื่นชมมากสำหรับการตอบสนองของคุณ PK

26 r 

ฉันใช้การถดถอยของเขตปกครองของสหรัฐอเมริกาและกำลังตรวจสอบความเป็นคู่ในตัวแปร 'อิสระ' ของฉัน การวินิจฉัยการถดถอยของ Belsley, Kuh และ Welsch แนะนำให้ดูที่ดัชนีสภาพและสัดส่วนการสลายตัวผลต่าง: library(perturb) ## colldiag(, scale=TRUE) for model with interaction Condition Index Variance Decomposition Proportions (Intercept) inc09_10k unins09 sqmi_log pop10_perSqmi_log phys_per100k nppa_per100k black10_pct hisp10_pct elderly09_pct inc09_10k:unins09 1 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 2 3.130 0.000 0.000 …

26 r  multicollinearity  vif  variance-decomposition 

ฉันพยายามทำการถดถอยหลายRครั้ง อย่างไรก็ตามตัวแปรตามของฉันมีพล็อตต่อไปนี้: นี่คือเมทริกซ์ scatterplot พร้อมตัวแปรทั้งหมดของฉัน ( WARเป็นตัวแปรตาม): ฉันรู้ว่าฉันต้องทำการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรนี้ (และอาจเป็นตัวแปรอิสระหรือไม่?) แต่ฉันไม่แน่ใจว่าจำเป็นต้องมีการแปลงที่แน่นอนหรือไม่ ใครบางคนชี้ให้ฉันในทิศทางที่ถูกต้อง? ฉันยินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม กราฟิกการวินิจฉัยจากการถดถอยของฉันมีลักษณะดังนี้: แก้ไข หลังจากเปลี่ยนตัวแปรตามและอิสระโดยใช้การแปลง Yeo-Johnson แผนการวินิจฉัยมีลักษณะดังนี้: ถ้าฉันใช้ GLM กับลิงค์ล็อกกราฟิกวินิจฉัยคือ:

26 r  regression  multiple-regression  data-transformation 

แม้ว่าฉันจะอ่านโพสต์นี้ฉันก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้กับข้อมูลของฉันอย่างไรและหวังว่าจะมีคนช่วยฉันได้ ฉันมีข้อมูลต่อไปนี้: y <- c(11.622967, 12.006081, 11.760928, 12.246830, 12.052126, 12.346154, 12.039262, 12.362163, 12.009269, 11.260743, 10.950483, 10.522091, 9.346292, 7.014578, 6.981853, 7.197708, 7.035624, 6.785289, 7.134426, 8.338514, 8.723832, 10.276473, 10.602792, 11.031908, 11.364901, 11.687638, 11.947783, 12.228909, 11.918379, 12.343574, 12.046851, 12.316508, 12.147746, 12.136446, 11.744371, 8.317413, 8.790837, 10.139807, 7.019035, 7.541484, 7.199672, 9.090377, 7.532161, 8.156842, 9.329572, 9.991522, …

26 r  regression  fitting 

ฉันสงสัยว่าจะตีความข้อผิดพลาดมาตรฐานสัมประสิทธิ์ของการถดถอยได้อย่างไรเมื่อใช้ฟังก์ชันการแสดงผลใน R ตัวอย่างเช่นในผลลัพธ์ต่อไปนี้: lm(formula = y ~ x1 + x2, data = sub.pyth) coef.est coef.se (Intercept) 1.32 0.39 x1 0.51 0.05 x2 0.81 0.02 n = 40, k = 3 residual sd = 0.90, R-Squared = 0.97 ข้อผิดพลาดมาตรฐานที่สูงกว่ามีนัยสำคัญยิ่งขึ้นหรือไม่ สำหรับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เหลือค่าที่สูงขึ้นหมายถึงการแพร่กระจายที่มากขึ้น แต่ R กำลังสองแสดงให้เห็นอย่างใกล้ชิดนี่ไม่ได้ขัดแย้งหรือไม่

26 r  regression  interpretation 

ล็อคแล้ว คำถามและคำตอบนี้ถูกล็อคเนื่องจากคำถามอยู่นอกหัวข้อ แต่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ขณะนี้ไม่ยอมรับคำตอบหรือการโต้ตอบใหม่ ฉันต้องการนำเข้าราคาหุ้น "การซื้อขายครั้งสุดท้าย" จากการเงินของ Yahoo เข้าสู่ R. ความตั้งใจคือการทำงานกับข้อมูลเรียลไทม์ (เกือบ) มีวิธีแก้ไขไหม? ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

26 r