การทดลองขัดแย้งกับแบบจำลองยูทิลิตี้ที่คาดหวัง

นี่เป็นคำถามที่ฉันถามเกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์รุ่นเบต้าซึ่งไม่เคยได้รับคำตอบใด ๆ เลย ฉันไม่ทราบว่านโยบายใดที่ควรใช้สำหรับการโยกย้ายคำถาม / การโพสต์ใหม่ (อาจคุ้มค่าที่จะพูดถึงในเมตาดาต้า) แต่ฉันหวังว่ามันอาจได้รับคำตอบเพิ่มเติม (เช่นอย่างน้อยหนึ่ง);

ฉันกำลังมองหารายการการทดลองที่ไม่สามารถนำมาใช้กับแบบจำลองยูทิลิตี้ที่คาดหวังได้ โดยแบบอรรถประโยชน์ที่คาดว่าผมหมายถึงรูปแบบของความชอบของแต่ละบุคคลมากกว่าเวกเตอร์ของเหตุการณ์ความไม่แน่นอน (เช่น$\Big(P(rain) = 0.4, P(sunshine) = 0.6\Big)$และ ) ซึ่งเป็นไปตามรายการสัจพจน์ที่เสนอโดย Von Neuman และ Morgernstern กล่าวคือ$\Big(P(rain) = 0.6, P(sunshine) = 0.4\Big)$

• ความสมบูรณ์
• กริยา
• ความต่อเนื่อง
• ความเป็นอิสระ

สูตรที่แท้จริงของสัจพจน์เหล่านี้สามารถพบได้ในหน้า 8 ของรากฐานจริงของยูทิลิตี้ที่คาดหวังและความน่าจะเป็นอัตนัยโดย Edi Karni จากคู่มือเศรษฐศาสตร์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน .

อีกวิธีหนึ่งโดยทฤษฎีการเป็นตัวแทนของ Von-Neuman และ Morgenstern (หน้า 9 ของการอ้างอิงเดียวกัน) สัจพจน์เหล่านี้รู้ได้ว่าเทียบเท่ากับข้อเท็จจริงที่ว่าการตั้งค่าของตัวแทนสามารถแสดงโดยฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของแบบฟอร์ม (ในกรณีที่ไม่ต่อเนื่อง ):

$U(L) = \sum_{all~possible~events "e"} P(e)u(e)$

ที่$P(e)$เป็นอีกครั้งที่น่าจะเป็นที่$e$เกิดขึ้นและ$u(e)$เป็นโปรแกรมในการได้รับการจัดงาน$e$เพื่อตรวจสอบว่า

การละเมิดสัจพจน์เหล่านี้ที่ฉันสนใจมากที่สุดคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสัจพจน์ความเป็นอิสระ (การละเมิดความสมบูรณ์ความสมบูรณ์และความต่อเนื่องอาจน่าจะเป็นคำถามที่แยกต่างหากโปรดดูคำถามนี้เพื่อเป็นตัวอย่างของการใช้ภาษา)

ฉันกำลังมองหาสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้โดยตัวแบบอรรถประโยชน์ที่คาดหวัง ตัวอย่างที่รู้จักกันดีคือ Allais and Ellsberg paradoxes (แม้ว่าจะยังมีการถกเถียงกันเกี่ยวกับ Ellsberg Paradox ) ในทางกลับกันฉันไม่เห็นความขัดแย้งของนักบุญ - ปีเตอร์โบโร่ขัดแย้งกับทฤษฎียูทิลิตี้ที่คาดว่าจะเป็นเพราะมันสามารถนำมาใช้ในทางทฤษฎีหากคิดว่ามีความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม แต่คุณยินดีที่จะโต้แย้ง

ฉันหวังว่าคำถามนี้สามารถใช้เป็นที่เก็บข้อมูลการทดลองที่มีชื่อเสียงซึ่งขัดแย้งกับทฤษฎีอรรถประโยชน์ที่คาดไว้ดังนั้นโปรดเพิ่มจำนวนมาก

กระดาษนี้http://else.econ.ucl.ac.uk/papers/uploaded/243.pdf (Choi 2007) มีสถานะที่ดีของการทดลองศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลและยูทิลิตี้ที่คาดหวังเป็นกรณีพิเศษของมัน โดยทั่วไปมีเพียง 17% ของผู้บริโภคที่เข้ากันได้กับเหตุผลส่วนที่เหลือไม่สามารถคาดหวังอรรถประโยชน์สูงสุด Quah มีกระดาษที่ดีเกี่ยวกับทฤษฎีการตั้งค่าเปิดเผยของยูทิลิตี้ที่คาดหวัง (ในรุ่นอื่น ๆ ) เขาใช้ชุดข้อมูล Choi เพื่อทดสอบสมมติฐานยูทิลิตี้ที่คาดว่าจะถูกปฏิเสธครั้งกว่าเหตุผลเหตุผลhttps://ideas.repec.org/p/ LEC / leecon / 13-24.html

เพิ่มในรายการของความขัดแย้งพิจารณาความขัดแย้งของ Machina มันอธิบายไว้ใน Mas-Colell, Whinston และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคของกรีน

คนชอบเดินทางไปปารีสเพื่อดูรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับปารีสเพื่ออะไร

Gamble 1: ชนะการเดินทางไปปารีส 99% ของเวลารายการโทรทัศน์ 1% ของเวลา

การเสี่ยงโชค 2: ชนะการเดินทางไปปารีส 99% ของเวลาไม่มีสิ่งใด 1% ของเวลา

มีเหตุผลที่จะสมมติว่ามีการตั้งค่ามากกว่าไอเท็มการเดิมพันครั้งที่สองอาจเป็นที่ต้องการในอันดับแรก คนที่หลงทางไปปารีสอาจรู้สึกผิดหวังที่พวกเขาไม่สามารถยืนดูรายการเกี่ยวกับความยอดเยี่ยมของมัน

การติดตาม @Pburg คำตอบและการอภิปรายต่อไปในความคิดเห็นที่ฉันต้องการโพสต์ทางเลือก Machina Paradox ทางเลือกที่ฉันคิด แม้ว่ามันจะแพร่หลายน้อยลงในชีวิตจริง แต่ฉันก็รู้สึกเข้มแข็งขึ้นในแง่ที่ว่ามันไม่ได้พึ่งพาการพึ่งพาอาศัยกันบางอย่างระหว่างองค์ประกอบ "แตกต่าง" ของแต่ละผลลัพธ์ พิจารณาทางเลือกต่อไปนี้:

เล่นการพนัน 1: ชนะ 1 ล้านเหรียญ 99% ของเวลาชนะเงิน 1% ของเวลา

การเสี่ยงโชค 2: ชนะ 1 ล้านเหรียญ 99% ของเวลาไม่ทำอะไรเลย 1% ของเวลา

ฉันสงสัยว่าคนส่วนใหญ่ชอบที่จะชนะเงิน 1 ล้านเหรียญเพื่อที่จะได้รับเงินแน่นอนเพื่อที่จะไม่ชนะแน่นอนในขณะที่บางคนก็ชอบเล่นการพนัน 2 เพื่อเดิมพันที่ 1

การทดลองของ Kahneman และ Tversky และพฤติกรรมทางเศรษฐศาสตร์หลายอย่างขัดแย้งกับการมีอยู่ของฟังก์ชันยูทิลิตี้ (การตั้งค่าไม่สมบูรณ์และสกรรมกริยา) ดังนั้นจึงขัดแย้งกับยูทิลิตี้ที่คาดหวัง

ผมขอพูดถึงอีกคนหนึ่งค่อนข้างรู้จักกันดี: ทฤษฎีบทการสอบเทียบโดยราบิน (2000)และราบินและ Thaler (2002) ความคิดก็คือว่าประชาชนส่วนใหญ่จะต้องเสี่ยง - เกลียด แต่ในความเป็นจริงพวกเขาไม่ใช่

เพียง แต่สมมติว่ามีฟังก์ชั่นยูทิลิตี้ที่เบาบางและเพิ่มขึ้นอย่างเข้มงวดราบินแสดงให้เห็นว่าการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในสเตคขนาดเล็กแสดงถึงความเกลียดชังความเสี่ยงที่ไม่สมจริงอย่างเห็นได้ชัดเหนือสเตคขนาดใหญ่ กล่าวอีกนัยหนึ่งภายใต้ทฤษฎียูทิลิตี้ที่คาดไว้ความต้านทานในการยอมรับการเดิมพันขนาดเล็กที่มีมูลค่าที่คาดหวังในเชิงบวกจะนำไปสู่ข้อสรุปที่ไร้สาระเกี่ยวกับพฤติกรรมของแต่ละบุคคลในการเดิมพันขนาดใหญ่

$\infty$

เอกสารมีค่าควรอ่าน แต่โปรดจำไว้ว่าการโต้แย้งเช่นโดย Cox และ Sadiraj (2006) หรือ Palacios-Huerta และ Serrano (2006)

รับความคิดเห็นของฉันภายใต้คำตอบนี้

$A=C$$B=D$ Dดังนั้นการสังเกตนี้เข้ากันไม่ได้กับยูทิลิตี้ที่คาดหวัง

โรคที่คาดว่าจะฆ่า 600 คนถ้าไม่มีการดำเนินการ

$A$$B$ ) เพื่อต่อสู้กับโรค:

$A$ถูกนำมาใช้จะมีการบันทึก 200 คน

$B$นำใช้จะต้องบันทึก 600 ทั้งหมดด้วยความน่าจะเป็น 1/3 และด้วยความน่าจะเป็น 2/3 จะไม่มีการบันทึกบุคคลใด

$C$$D$

$C$มีการนำมาใช้ 400 คนจะตาย

$D$