คำถามติดแท็ก decision-theory

นี่เป็นคำถามที่ฉันถามเกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์รุ่นเบต้าซึ่งไม่เคยได้รับคำตอบใด ๆ เลย ฉันไม่ทราบว่านโยบายใดที่ควรใช้สำหรับการโยกย้ายคำถาม / การโพสต์ใหม่ (อาจคุ้มค่าที่จะพูดถึงในเมตาดาต้า) แต่ฉันหวังว่ามันอาจได้รับคำตอบเพิ่มเติม (เช่นอย่างน้อยหนึ่ง); ฉันกำลังมองหารายการการทดลองที่ไม่สามารถนำมาใช้กับแบบจำลองยูทิลิตี้ที่คาดหวังได้ โดยแบบอรรถประโยชน์ที่คาดว่าผมหมายถึงรูปแบบของความชอบของแต่ละบุคคลมากกว่าเวกเตอร์ของเหตุการณ์ความไม่แน่นอน (เช่น( P( r a i n ) = 0.4 , P( s u n s h ฉันn e ) = 0.6 )(P(rain)=0.4,P(sunshine)=0.6)\Big(P(rain) = 0.4, P(sunshine) = 0.6\Big)และ ) ซึ่งเป็นไปตามรายการสัจพจน์ที่เสนอโดย Von Neuman และ Morgernstern กล่าวคือ( P( r a i n …

17 expected-utility  decision-theory  uncertainty 

ฉันได้ยินมาว่ามีงานจำนวนมากที่เพิ่งทำไปเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งใช้ความต้องการของ Epstein-Zin ดูเหมือนว่าหน้า Wikipedia จะไม่เต็มมาก เหตุใดการตั้งค่า Epstein-Zin จึงมีความสำคัญ ยูทิลิตี้แบบเรียกใช้ซ้ำมีความแตกต่างจากโมเดลการตั้งค่าทั่วไปทั่วไปอย่างไร พวกเขาจับอะไรที่ไม่สามารถจับภาพได้ แหล่งข้อมูลที่ดีในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขาคืออะไร

16 decision-theory  risk  preferences 

คำถาม: อะไรคือการประยุกต์ที่สำคัญหรือเป็นระบบของคณิตศาสตร์หลังยุค 1960 กับเศรษฐศาสตร์จุลภาค? ตัวอย่างเช่นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ฟิชเชอร์ใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์ของกิ๊บส์เพื่อสร้างทฤษฎียูทิลิตี้สมัยใหม่ ในศตวรรษที่ 20 Mas-Colell ได้รวมแนวคิดทางโทโพโลยีเพื่อศึกษาความสมดุลทั่วไป แล้วประมาณปลายศตวรรษที่ 20 ต้นศตวรรษที่ 21 ล่ะ? ตัวอย่างเช่นลองพิจารณาทฤษฎีกราฟกำกับทฤษฎีการวัดทอพอโลยีทฤษฎีหมวดหมู่และโฮโมโลยีหรือโฮโมโลจี้สมัยใหม่วิธีโทโปสการรวมฟังก์ชัน ฯลฯ หมายเหตุ 1 : ไม่รวมเศรษฐศาสตร์ / สถิติโดยไม่มีการสร้างแบบจำลอง มีเพียงคณิตศาสตร์สมัยใหม่เท่านั้นที่มีทฤษฎีการเดินแบบสุ่มและปัญหาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ได้รับการแก้ไขผ่านการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน RW และ EP ไม่เฉพาะเจาะจงกับเศรษฐศาสตร์ สิ่งพิมพ์ทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมคือคำตอบ นอกจากนี้ยังรวมถึงผู้ที่ตีพิมพ์ในไม่ใช่อย่างเคร่งครัดเศรษฐศาสตร์วารสารเช่นวารสารจิตวิทยาคณิตศาสตร์ หมายเหตุ 2 : ใช่ฉันรู้ว่างานประเภทนี้หายาก (เพื่อไม่ให้สับสนกับความสับสน: เป็นที่รู้จักกันดี) นั่นคือสิ่งที่ทำให้พลาดการอ้างอิงได้ง่ายเมื่อมีการเผยแพร่ ดังนั้นคำถาม

16 microeconomics  mathematical-economics  decision-theory  bounded-rationality  welfare-economics 

ค่อนข้างชัดเจนว่าผลตอบแทนที่คาดหวังจากสลากกินแบ่งน้อยกว่า 1 อย่างไรก็ตามฉันคิดว่ามันยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าการซื้อสลากกินแบ่งยังเป็นการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ มีเหตุผลสองสามบรรทัด: ผู้บริโภคไม่ใช่แค่ซื้อการจ่ายเงินที่คาดหวัง แต่พวกเขากำลังซื้อ 'ความฝัน' เหมือนการดูหนังแฟนตาซีหรืออ่านหนังสือเป็นการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลทางเศรษฐกิจ (แม้ว่าเรื่องราวจะไม่ใช่ 'ของจริง') ความคิดของ 'ฉันจะทำอย่างไรถ้าฉันได้รับรางวัลลอตเตอรี' เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคเป็น การซื้อ มูลค่าของการจ่ายลอตเตอรีมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าของมัน เมื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการตัดสินใจปกติเราจะถือว่าผลตอบแทนนั้นได้รับในบริบทเดียวกัน (ตัวอย่างเช่นเมื่อ Bob เลือกระหว่างหุ้น A, หุ้น B หรือบันทึกเงินของเขาในธนาคารโดยไม่คำนึงถึงการจ่ายเงินที่ได้รับสถานการณ์ส่วนที่เหลือของเขายังคงเหมือนเดิม) การชนะรางวัลลอตเตอรีหมายถึงพวกเราส่วนใหญ่ว่าเราจะลาออกจากงานซึ่งมีค่ามากกว่าการจ่ายเงิน นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาด้วยว่าค่าตั๋วล็อตโต้นั้นมักจะถูกลดทอนลงโดยที่มันสามารถถูกพิจารณาว่าเป็นการกุศลได้บางส่วน คำถามคือ - วิชานี้ได้รับการพิจารณาทางเศรษฐศาสตร์หรือไม่? บางทีคำตอบที่ดีอาจย้ำเหตุผลทางเศรษฐกิจของการซื้อลอตเตอรี NB ฉันวางแผนที่จะถามคำถามติดตามแยกต่างหากเกี่ยวกับประเด็นที่สองคำถามที่การจับสลากการจ่ายผลตอบแทนที่คาดหวังเพิ่มขึ้น

13 decision-theory 

ดูเหมือนว่ารูปแบบเหตุผลที่มีขอบเขตมุ่งเน้นไปที่การอธิบายอคติทางจิตวิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิธีที่เฉพาะเจาะจงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งดูเหมือนว่าสถานะของฉันทามติศิลปะคือขนาดหนึ่งไม่พอดีทั้งหมด ความชุกของเอฟเฟกต์การทำเฟรมทำให้ปัญหานี้ยากมาก แต่มีวิธีคิดวิธีทั่วไปในการสร้างแบบจำลองที่มีขอบเขต จำกัด มันเป็นการลดความเสียใจหรือการสุ่มเลือกหรือการไม่ตั้งใจอย่างมีเหตุผล?

11 microeconomics  behavioral-economics  theory  decision-theory  bounded-rationality 

สมมติว่าเป็นชุดผลลัพธ์แบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลของตัวแปรสุ่มแบบแยกและคือฟังก์ชันยูทิลิตี้ที่ ,ฯลฯΩΩ\Omegafff0&lt;f(ω)≤10&lt;f(ω)≤10 < f(\omega) \leq 1∑Ωf(ω)=1∑Ωf(ω)=1\sum_\Omega f(\omega) = 1 เมื่อกระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วและเป็นฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็น, Hannon entropyคือ ขยายใหญ่สุด (และเมื่อองค์ประกอบหนึ่งในมีมวลทั้งหมดของเอนโทรปีของแชนนอนจะถูกย่อเล็กสุด ( ) สิ่งนี้สอดคล้องกับการหยั่งรู้เกี่ยวกับความแปลกแยก (หรือการลดความไม่แน่นอน ) และผลลัพธ์และความไม่แน่นอน (หรือการคาดการณ์ที่น่าประหลาดใจ ) และตัวแปรสุ่ม:fffΩΩ\OmegaH ( Ω ) = ∑ Ω f ( ω ) l o g 1fffH(Ω)=∑Ωf(ω)log1f(ω)H(Ω)=∑Ωf(ω)log1f(ω)H(\Omega) = \sum_{\Omega}f(\omega)log\frac{1}{f(\omega)}=log|Ω|)=log|Ω|)=log|\Omega|)ΩΩ\Omegafff000 เมื่อกระจายอย่างสม่ำเสมอความไม่แน่นอนจะถูกขยายให้กว้างที่สุดและยิ่งมีมวลมากเท่าไหร่ที่จะกระจายอย่างสม่ำเสมอยิ่งมีความไม่แน่นอนมากขึ้นfff เมื่อมีมวลทั้งหมดกระจุกตัวในผลลัพธ์เดียวเราก็ไม่มีความแน่นอนfff เมื่อเรากำหนดความน่าจะเป็นผลลัพธ์ให้ได้เราจะไม่ได้รับข้อมูล (เป็น "ไม่น่าแปลกใจ") เมื่อเราสังเกตเห็นจริง111 เมื่อเรากำหนดผลลัพธ์ให้มีความน่าจะเป็นใกล้กับมากขึ้นการสังเกตถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจะมีข้อมูลมากขึ้น ("น่าประหลาดใจ")000 (ทั้งหมดนี้ไม่ได้บอกอะไรเลยเกี่ยวกับรูปธรรมมากขึ้น - แต่น้อยกว่า …

10 utility  decision-theory  preferences  probability 

ในอีกคำถามหนึ่ง Machina เส้นขนานถูกกล่าวถึงว่าเป็นตัวอย่างที่เป็นไปได้ของตัวแบบอรรถประโยชน์ที่คาดหวัง: เพิ่มในรายการของความขัดแย้งพิจารณาความขัดแย้งของ Machina มันอธิบายไว้ใน Mas-Colell, Whinston และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคของกรีน คนชอบเดินทางไปปารีสเพื่อดูรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับปารีสเพื่ออะไร Gamble 1: ชนะการเดินทางไปปารีส 99% ของเวลารายการโทรทัศน์ 1% ของเวลา Gamble 2: ชนะการเดินทางไปปารีส 99% ของเวลาไม่มีสิ่งใด 1% ของเวลา มีเหตุผลที่จะสมมติว่าได้รับการตั้งค่ามากกว่าไอเท็มการเดิมพันครั้งที่สองอาจเป็นที่ต้องการในอันดับแรก คนที่สูญเสียการเดินทางไปปารีสอาจรู้สึกผิดหวังที่พวกเขาไม่สามารถยืนดูรายการเกี่ยวกับความยอดเยี่ยมของรายการ อย่างไรก็ตามสำหรับฉันแล้วสิ่งนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการขยายพื้นที่การตัดสินใจให้ครอบคลุมถึงยูทิลิตี้ที่ขึ้นอยู่กับสถานะของรัฐ ยกตัวอย่างเช่นการพิจารณารูปแบบที่มีสองช่วงเวลา และT = 1 คนแรกแสดงให้เห็นถึงความละเอียดของความไม่แน่นอนรอบชนะการเดินทางไปปารีส ช่วงเวลาที่สองคือหลังจากความละเอียดของการเดิมพัน ตอนนี้รุ่นนี้ผลลัพธ์ที่อาจเกิดดังนี้ t = 0เสื้อ=0t=0t = 1เสื้อ=1t=1 ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่คุณชนะการเดินทางไปปารีส (และจากนั้นไม่สำคัญว่าคุณจะทำอะไรหลังจากนั้น)คือผลลัพธ์ที่คุณไม่ชนะการเดินทางและคุณ ดูทีวีในภายหลังและเป็นกรณีที่คุณไม่ชนะและคุณจะไม่ทำอะไรหลังจากนั้น จากนั้นแม้ว่าคุณอาจจะชอบมากกว่าปารีสทีวีมากกว่าไม่มีอะไรในช่วงเวลาหนึ่ง ( ... ?) เมื่อพิจารณาร่วมกันในช่วงเวลา (เนื่องจากการจัดเรียงของ complementarities บางคน) …

10 decision-theory  uncertainty  expected-utility 

พิจารณาการตั้งค่า Anscombe-Aumann และสมมติว่าความสัมพันธ์ที่พึงพอใจสอดคล้องกับหลักการของ Anscombe-Aumann ดั้งเดิมทั้งหมด (เหตุผล, ความต่อเนื่อง, ความเป็นอิสระและความน่าเบื่อ) หากเรา จำกัด ความสนใจในการแข่งม้าบริสุทธิ์ (นั่นคือกระทำโดยไม่มีความไม่แน่นอนใด ๆ ) โมเดล Anscombe-Aumann เดือดลงไปที่ยูทิลิตี้ที่คาดหวังอัตนัยแทน la Savage ดังนั้นในการแข่งม้าที่บริสุทธิ์ผู้มีอำนาจตัดสินใจจะตอบสนองความจริงทั้งหมดของ Savage โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการที่แน่นอน (P2 ในศัพท์ของ Savage) ฉันไม่เห็นการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างสัจพจน์ของ Anscombe-Aumann และหลักการที่แน่นอน ไม่มีใครเห็นว่าหลักการของสิ่งที่แน่นอนนั้นบอกเป็นนัยโดยสัจพจน์ของ Anscombe-Aumann โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นผลมาจากความเป็นอิสระเท่านั้นหรือต้องการอิสรภาพและความน่าเบื่อหน่ายหรือไม่?

8 decision-theory 

ใช้คำจำกัดความของความต่อเนื่องดังต่อไปนี้ การตั้งค่าความสัมพันธ์ ≿≿\succsimทั่วพื้นที่ของลอตเตอรี่ ต่อเนื่องถ้ามี , เซตS_1 = \ {\ alpha \ in [0,1]: \ alpha L + (1- \ อัลฟา) L '\ succsim L' '\}และ S_2 = \ {\ alpha \ in [0,1]: L' '\ succsim \ alpha L + (1- \ alpha) L' \}ถูกปิดทั้งคู่LL\mathcal LL,L′,L′′∈LL,L′,L″∈LL,L',L''\in\mathcal LS1={α∈[0,1]:αL+(1−α)L′≿L′′}S1={α∈[0,1]:αL+(1−α)L′≿L″}S_1=\{\alpha\in[0,1]:\alpha L+(1-\alpha)L'\succsim L''\}S2={α∈[0,1]:L′′≿αL+(1−α)L′}S2={α∈[0,1]:L″≿αL+(1−α)L′}S_2=\{\alpha\in[0,1]:L''\succsim \alpha …

8 microeconomics  decision-theory  expected-utility 

สมมติว่าชุด ยังไม่มีข้อความยังไม่มีข้อความNผลลัพธ์ที่สามารถรับการจัดอันดับอยู่ในลำดับต่อไปนี้:N นอกจากนี้สมมติว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจมีความต้องการมากกว่าลอตเตอรี่มากกว่าผลลัพธ์เหล่านี้ สมมติค่ามากกว่าลอตเตอรี่เป็นเหตุผลอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความจริงความเป็นอิสระ1 ≻ 2 ≿ ⋯ ≿ N1≻2≿⋯≿ยังไม่มีข้อความ1\succ 2\succsim\cdots\succsim N มันเป็นไปตามที่การจับสลากที่ดีที่สุดในกรณีนี้คือการจับสลากเลว ?( 1 , 0 , … , 0 )(1,0,...,0)(1,0,\dots,0) เกิดอะไรขึ้นถ้าความจริงอิสระถูกละเมิด ?

8 decision-theory  expected-utility 

เรามีรูปแบบตัวแทนหลักที่มีการกระทำที่ซ่อนอยู่ซึ่งเงินต้นไม่พึงพอใจความเสี่ยงและตัวแทนมีความเสี่ยงที่เป็นกลาง สมมติว่ามีเอาต์พุตสองระดับxxx และ x'x′x' (กับ x'&gt; xx′&gt;xx'>x) และสองการกระทำ ,a'a,a′a,a'. กำหนดp ( a ) , p (a')p(a),p(a′)p(a),p(a') ความน่าจะเป็นของ x'x′x' ภายใต้การกระทำ ,a'a,a′a,a'ตามลำดับ นอกจากนี้ความไม่ลงรอยกันของตัวแทนจากการกระทำa'a′a' คือ - 1−1-1. ค่าแรงที่เกี่ยวข้องกับx ,x'x,x′x,x' เป็น w ,W'w,w′w,w' ตามลำดับ ปัญหาของฉันคือฉันไม่แน่ใจว่าจะแสดงให้เห็นว่าสัญญาที่ดีที่สุดต้องมี x'-W'= x - wx′−w′=x−wx'-w' =x-wคือตัวแทนที่มีความเสี่ยงเป็นกลางใช้ความผันแปรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฉันทำให้เป็นปัญหา (สมมติว่าครูใหญ่ต้องการชักจูง a'a′a'มิฉะนั้นคำถามของฉันไม่สำคัญ) สูงสุด{ w ,W'}คุณ(x'-W') p (a') + u ( x - w …

8 decision-theory  principal-agent 

ในทางการเงินความแปรปรวนของผลตอบแทนของการรักษาความปลอดภัยจะใช้เป็นตัวแทนสำหรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของการรักษาความปลอดภัย ฉันเคยเห็นหนังสือบางเล่มมีประโยคเช่น "ถ้าคุณใช้ความแปรปรวนเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยง ... " การแปรปรวนอาจเป็นวิธีการวัดความเสี่ยงที่ไม่สมบูรณ์อย่างไร เรามีทางเลือกอะไรบ้าง?

7 finance  decision-theory  risk  economic-measurement 

ฉันได้ลองอ่านและทำความเข้าใจหลักฐานการเป็นตัวแทนของยูทิลิตี้ส่วนตัวที่โหดร้ายแล้วมันซับซ้อนเกินไป มีใครรู้บ้างไหมว่าหลักฐานที่สั้นกว่า / สง่างามกว่านี้? ไม่มีปัญหาหากเราถือว่าราคาที่แน่นอนกำหนด เดิมอยู่ในโหด LJ 1954 ฐานรากของสถิติ นิวยอร์ก: John Wiley และ Sons สรุปที่ดีสามารถพบได้ที่ http://www.econ2.jhu.edu/people/Karni/savageseu.pdf หลักฐานอำมหิตเป็นที่รู้กันว่ามีความซับซ้อนมากและยาวนาน มันใช้หลักการของสิ่งที่แน่นอนเป็นความจริงหลัก ฉันสงสัยว่ามีหลักฐาน "ทันสมัย" มากกว่านี้คือทั้งความสวยงามและความสั้น หรือความท้าทายที่ดีคือพยายามพิสูจน์การใช้คณิตศาสตร์สมัยใหม่ร่วมกันเช่นช่องว่างผสม (ฉันรู้เรื่องAnscombe-Aumann )

7 microeconomics  decision-theory 

ใช้ปัญหาตัวเลือกผลงานมาตรฐานตามที่แสดงใน MWG (หน้า 188-189) แต่ด้วยผู้ตัดสินใจที่รักความเสี่ยง: มีความมั่งคั่งเริ่มต้น www ลงทุนจำนวนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงด้วยอัตราผลตอบแทนรวมแบบสุ่มโดยที่ถูกกระจายตาม cdfและαα\alphazzzzzzFFF∫zdF(z)&gt;1∫zdF(z)&gt;1\int zdF(z)>1 ตัดสินใจแก้ปัญหาต่อไปนี้ ที่U '&gt; 0 , U' '&gt; 0maxα∈[0,w]∫u(w−α+αz)dF(z),maxα∈[0,w]∫u(w−α+αz)dF(z), \max_{\alpha\in[0,w]} \int u(w-\alpha +\alpha z) dF(z), u′&gt;0u′&gt;0u'>0u′′&gt;0u″&gt;0u''>0 เป็นความจริงไหมว่าทางออกที่ดีที่สุดคือα∗=wα∗=w\alpha^*=w ? โปรดทราบว่าเนื่องจากuuuเป็นนูนเงื่อนไขการสั่งซื้อครั้งแรกตามปกติจึงไม่เพียงพอสำหรับสูงสุด คำตอบที่ได้โดยสัญชาตญาณควรเป็นใช่ แต่เหตุผลคืออะไรกันแน่

5 decision-theory  risk 

ขอโทษที่รบกวนพวกคุณ แต่ฉันดึงผมออกมา ฉันอยากรู้ว่าทำไมกฎ maximin ไม่รวมการกระทำ A1 ในตารางการตัดสินใจต่อไปนี้ - เหตุใดจึงเกิดขึ้นเนื่องจากผลลัพธ์ขั้นต่ำของ A1 มียูทิลิตี้เดียวกับ A2 ประการที่สองทำไมกฎ maximin ของคำศัพท์ไม่รวมการกระทำ A2 ในตารางนี้ ฉันเข้าใจว่าหากผลลัพธ์ขั้นต่ำของการกระทำทั้งสองเท่ากัน (ดังที่เป็นที่นี่) maximin ศัพท์จะใช้ขั้นต่ำถัดไปของการกระทำทั้งสองอย่าง หวังว่าจะได้ยินจากพวกคุณเร็ว ๆ นี้ขอบคุณล่วงหน้า! :) (โอ้และโดยวิธีการเหล่านี้เป็นคำตอบ ตัวเลือก: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสินใจ โดย Michael Resnik)

1 decision-theory