คำถามติดแท็ก kpss-test

ผมใช้ R, ฉันค้นหาใน Google และได้เรียนรู้ว่าkpss.test(), PP.test()และadf.test()มีการใช้ความรู้เกี่ยวกับ stationarity ของอนุกรมเวลา แต่ฉันไม่ใช่นักสถิติที่สามารถตีความผลลัพธ์ของพวกเขาได้ > PP.test(x) Phillips-Perron Unit Root Test data: x Dickey-Fuller = -30.649, Truncation lag parameter = 7, p-value = 0.01 > kpss.test(b$V1) KPSS Test for Level Stationarity data: b$V1 KPSS Level = 0.0333, Truncation lag parameter = 3, p-value = 0.1 Warning …

30 r  time-series  stationarity  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

อะไรคือความแตกต่างระหว่างการทดสอบ Kwiatkowski – Phillips – Schmidt – Shin (KPSS) และการทดสอบเพิ่ม Dickey-Fuller (ADF) พวกเขากำลังทดสอบสิ่งเดียวกันหรือไม่? หรือเราจำเป็นต้องใช้มันในสถานการณ์ต่าง ๆ ?

27 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller  kpss-test