11
ทำไมฉันถึงต้องเป็น Bayesian เมื่อแบบจำลองของฉันผิด
แก้ไข:ฉันได้เพิ่มเป็นตัวอย่างง่ายๆอนุมานของค่าเฉลี่ยของx_iฉันยังได้ชี้แจงด้วยเล็กน้อยว่าทำไมช่วงเวลาที่น่าเชื่อถือและไม่ตรงกับช่วงความมั่นใจไม่ดีXiXผมX_i ฉันเป็นคนเบย์เซียนที่มีใจศรัทธาอย่างยุติธรรมฉันกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตการณ์แห่งศรัทธาแปลก ๆ ปัญหาของฉันคือต่อไปนี้ สมมติว่าผมต้องการที่จะวิเคราะห์ข้อมูล IID บางx_iสิ่งที่ฉันจะทำคือ:XiXผมX_i ก่อนเสนอแบบจำลองตามเงื่อนไข: p(X|θ)พี(X|θ) p(X|\theta) จากนั้นเลือกก่อนหน้าบน : θθ\thetap(θ)พี(θ) p(\theta) ในที่สุดใช้กฎของเบย์คำนวณหลัง: (หรือประมาณโดยประมาณถ้ามันไม่ควรคำนวณได้) และตอบคำถามทั้งหมดที่ฉันมีเกี่ยวกับθp(θ|X1…Xn)พี(θ|X1...Xn)p(\theta | X_1 \dots X_n )θθ\theta นี่เป็นวิธีการที่สมเหตุสมผล: ถ้าแบบจำลองที่แท้จริงของข้อมูลเป็น "ข้างใน" ของเงื่อนไขของฉัน (มันสอดคล้องกับค่าบางอย่างθ 0 ) จากนั้นฉันสามารถเรียกทฤษฎีการตัดสินใจทางสถิติเพื่อบอกว่าวิธีการของฉันเป็นที่ยอมรับ (ดู Robert's "ตัวเลือก Bayesian" สำหรับรายละเอียด; "สถิติทั้งหมด" ยังให้ข้อมูลที่ชัดเจนในบทที่เกี่ยวข้องด้วย)XiXผมX_iθ0θ0\theta_0 อย่างไรก็ตามอย่างที่ทุกคนรู้ว่าสมมติว่าแบบจำลองของฉันถูกต้องค่อนข้างหยิ่ง: ทำไมธรรมชาติควรอยู่ในกล่องแบบจำลองที่ฉันได้พิจารณาอย่างเป็นธรรมชาติ มันเป็นจริงมากขึ้นที่จะคิดว่ารูปแบบที่แท้จริงของข้อมูลที่แตกต่างจากP ( X | θ )สำหรับทุกค่าของθ ซึ่งมักเรียกว่าแบบจำลอง "misspecified"ptrue(X)พีเสื้อRยูอี(X)p_{true}(X)p(X|θ)พี(X|θ)p(X|\theta)θθ\theta ปัญหาของฉันคือว่าในกรณีที่สะกดผิดพลาดเหมือนจริงมากขึ้นฉันไม่มีข้อโต้แย้งที่ดีสำหรับการเป็น Bayesian (เช่นการคำนวณการกระจายหลัง) …