มาร์คอฟสลับ

ฉันต้องการสร้างแบบจำลองการสลับมาร์คอฟสองขั้นตอนบางประเภท แต่ด้วยอนุกรมเวลาสองชุด แนวคิดทั่วไปของฉันคือการคำนวณการพึ่งพาระหว่างสองชุดเวลาในสองช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น GNP และอัตราเงินเฟ้อในช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2000 ถึง 2010 สมมติว่าพวกเขามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างปี 2000 ถึงปี 2005 และหลังจากปี 2005 - มีความสัมพันธ์เชิงลบ บางทีการสลับมาร์กอฟอาจช่วยฉันได้ แต่ฉันใหม่มาก

แบบจำลองมาตรฐานแฮมิลตันดำเนินการซีรีส์ครั้งเดียวเพื่อค้นหาระบบการปกครอง แต่ถ้าเราต้องการหาระบอบการปกครองระหว่างสองคน สมมติว่า (เป็นเพียงตัวอย่าง) เราต้องการค้นหาระบอบในสมการดังนี้

* DLOGGNP = C (1) * DLOGCPI + C (2) + [AR (1) = C (5)];

* DLOGGNP = C (3) * DLOGCPI + C (4) + [AR (1) = C (5)]

คำถาม:

1) เราสามารถใช้การสลับมาร์คอฟในตัวอย่างนั้น (เพื่อค้นหาระบอบการปกครองระหว่างช่วงเวลา 2 ซีรี่ส์) ได้หรือไม่?

2) เราสามารถใช้โมเดล AR ในตัวอย่างนั้นได้หรือไม่?

3) วิดีโอนี้อธิบายถึงรูปแบบนั้นใน Eviews https://www.youtube.com/watch?v=0nciNxV0xZ4

ถูกต้องหรือไม่ เราสามารถใช้ตัวแปรตามและอิสระเพื่อสร้างมาร์คอฟสลับระหว่างอนุกรมเวลาสอง (GNP และ CPI ในวิดีโอ g และ GPN) ได้หรือไม่