2
ความแปรปรวนของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรสุ่ม
ให้บอกว่าเรามีตัวแปรสุ่มมีความแปรปรวนและค่าเฉลี่ยที่รู้จัก คำถามคืออะไรความแปรปรวนของสำหรับบางฟังก์ชั่นที่กำหนด วิธีทั่วไปเท่านั้นที่ฉันรู้คือวิธีเดลต้า แต่ให้เพียงประมาณ ตอนนี้ฉันสนใจในแต่มันก็ดีที่จะรู้วิธีการทั่วไปบางอย่างXXXฉ( X)ฉ(X)f(X)ฉ( x ) = x--√ฉ(x)=xf(x)=\sqrt{x} แก้ไข 29.12.2010 ฉันได้ทำการคำนวณโดยใช้ซีรี่ส์ Taylor แต่ฉันไม่แน่ใจว่ามันถูกต้องหรือไม่ดังนั้นฉันจึงดีใจถ้ามีคนยืนยันได้ ก่อนอื่นเราต้องประมาณE[ f( X) ]E[ฉ(X)]E[f(X)] E[ f( X) ] ≈ E[ f( μ ) + f'( μ ) ( X- μ ) + 12⋅ f''( μ ) ( X- μ )2] = f(μ)+12⋅f′′(μ)⋅Var[X]E[f(X)]≈E[f(μ)+f′(μ)(X−μ)+12⋅f″(μ)(X−μ)2]=f(μ)+12⋅f″(μ)⋅Var[X]E[f(X)] \approx E[f(\mu)+f'(\mu)(X-\mu)+\frac{1}{2}\cdot f''(\mu)(X-\mu)^2]=f(\mu)+\frac{1}{2}\cdot …